Алгоритмы и торговые системы, основанные на стратегиях шахматной игры - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С учетом сказанного, я считаю, что простота лучше. Я бы начал с ранжирования известных японских_свечных паттернов. Например, тех, что перечислены здесь.
Например, тактикой можно считать [Dark Cloud Cover], за которым следует [Doji], а затем [Gravestone].
В mql5 eaBuilder уже определены некоторые стандартные бары jpyCandleStick (я полагаю), которые можно рассмотреть в качестве примера.
Если такой паттерн произойдет с Dark_Candles, вы можете рассмотреть возможность перехода в Long.
Простой обратный тест покажет, насколько такой подход лучше, чем Random.
Например, тактикой можно считать [Dark Cloud Cover], за которым следует [Doji], а затем [Gravestone].
В mql5 eaBuilder уже определены некоторые стандартные бары jpyCandleStick (я полагаю), которые можно рассмотреть в качестве примера.
Если такой паттерн произойдет с Dark_Candles, вы можете рассмотреть возможность перехода в Long.
Простой обратный тест покажет, будет ли такой подход лучше, чем Random.
Теперь я понял, хорошо, спасибо, что поделились. Я скажу одну вещь, просто чтобы провести мозговой штурм.
Я думаю, что эмпирические тесты могут продемонстрировать правильность этой последовательности, но за этимдолжно стоятьстратегическое обоснование . Хотя , возможно, в этом нет необходимости, потому что ваш подход кажется более механическим, чем дискреционным, если это так, то стратегия не нужна.
Теперь я понимаю, хорошо, спасибо, что поделились. Я скажу одну вещь, просто чтобы провести мозговой штурм.
Я думаю, что эмпирические тесты могут продемонстрировать правильность этой последовательности, но за нейдолжно стоятьстратегическое обоснование . Хотя , возможно, в этом нет необходимости, потому что ваш подход кажется более механическим , чем дискреционным, если это так, то стратегия не нужна.
Дискреционная торговля не может быть определена и поэтому не может быть запрограммирована.
Я не знаю, как кто-то может сказать советнику прочитать одну новостную газету и пойти в лонг.
И в то же время сказать тому же советнику прочитать ту же самую газету еще раз и пойти в шорт.
Дискреционная торговля не может быть определена и поэтому не может быть запрограммирована.
Я не знаю, как кто-то может сказать советнику прочитать одну новостную газету и пойти в лонг.
И в то же время сказать тому же советнику прочитать ту же самую газету еще раз и пойти в шорт.
Мне кажется, что ваш подход является механистическим.
Я не тестировал [Dark Cloud Cover] с последующим [Doji] с последующим [Gravestone], поэтому не знаю, насколько это эффективно.
Полагаю, это зависит от многих вещей, но, насколько я знаю, трейдеры должны учитывать и цены, чтобы выставлять ордера на основе такой тактики. Разве не должны? Если да, то, возможно, вы можете основывать свою стратегию на анализе графиков, чтобы привести ее в действие, но тогда мне не очень понятны исходные "шахматные фигуры" вашей системы, те, которые вы перечислили вначале.
Например, тактикой можно считать [Dark Cloud Cover], за которым следует [Doji], а затем [Gravestone].
В mql5 eaBuilder уже определены некоторые стандартные бары jpyCandleStick (я полагаю), которые можно рассмотреть в качестве примера.
Если такой паттерн произойдет с Dark_Candles, вы можете рассмотреть возможность перехода в Long.
Простой обратный тест покажет, будет ли такой подход лучше, чем Random.
Хорошие замечания, но, простите за невежество, если у нас есть свечи и паттерны, зачем нам думать о шахматах?
Не проще ли просто обнаружить паттерны и торговать, как это делают несколько советников, использующих такой подход?
Другими словами, где/как связь с шахматной тактикой, которую мы действительно можем применить к реальным рыночным условиям?
Другими словами, где/как связаны шахматные тактики, которые мы действительно можем применить к реальным рыночным условиям?
Для меня они находятся в мозгу трейдеров и игроков.
Это и есть когнитивные процессы стратегического мышления:
laplacianlab: It seems to me that your approach is a mechanistic one. I haven't backtested [Dark Cloud Cover] followed by a [Doji] followed by a [Gravestone], so I don't know how efficient it is.
Полагаю, это зависит от многих вещей, но, насколько я знаю, трейдеры также должны учитывать цены, чтобы размещать ордера на основе такой тактики. Разве не должны? Если это так, то, возможно, вы можете основывать свою стратегию на анализе графика, чтобы привести ее в действие, но тогда мне не очень понятны исходные "шахматные фигуры" вашей системы, те, которые вы перечислили вначале.
Ну, это просто очередной мозговой штурм. Нет никакой гарантии, что любой шахматный подход будет прибыльным. Компьютеры все еще двоичны и поэтому механистичны. Они видят только истинное|ложное, да|нет, черное|белое. Они не видят оттенков серого. Мы должны взять наше размытое мышление и передать его компьютеру. Это в основном упражнение, в котором нужно определить 16 фигур шахматной игры в терминах цена-действие.
Попытка включить все, что трейдер может рассмотреть ради прибыльности, отклонится от первоначальной модели. <Мы уже делаем это в нашей повседневной торговле и развитии.
Хорошие моменты, но, простите за невежество, если у нас есть свечи и паттерны, зачем нам думать о шахматах?
Не проще ли просто обнаружить паттерны и торговать, как это делают некоторые советники, использующие такой подход?
Другими словами, где/как связь с шахматной тактикой, которую мы действительно можем применить к реальным рыночным условиям?
Для меня они находятся в мозгу трейдеров и игроков.
Это когнитивные процессы стратегического мышления:
Как вы определяете терпение в терминах алгоритма?
Как вы определяете инициативу в терминах алгоритма?
Как вы определяете альтернативную стоимость в терминах алгоритма? И т.д. и т.п.?