Интересное в финансовом видео Ноябрь 2013 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свечи - Vol 6 - Повешенный человек
Форум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс свечных паттернов
newdigital, 2013.09.17 12:28
Повешенный человекСвечная формация "Висячий человек", как можно было бы предположить из названия, является медвежьим знаком. Этот паттерн возникает в основном на вершинах восходящих трендов и является предупреждением о потенциальном развороте вниз. Важно подчеркнуть, что формация "Висячий человек" - это предупреждение о потенциальном изменении цены, а не сигнал для открытия коротких позиций.
Формация "Повешенный", как и "Молот", образуется, когда цена открытия, максимума и закрытия примерно одинакова. Также присутствует длинная нижняя тень, которая должна быть как минимум в два раза длиннее реального тела.
Когда максимум и открытие совпадают, формируется медвежья свеча "Повешенный человек", и это считается более сильным медвежьим признаком, чем когда максимум и закрытие совпадают, формируя бычий "Повешенный человек" (бычий "Повешенный человек" все еще медвежий, просто в меньшей степени, поскольку день закрылся с прибылью).
После длительного восходящего тренда формирование "висячего человека" является медвежьим, поскольку цены колебались, значительно упав в течение дня. Конечно, покупатели вернулись в акции, фьючерсы или валюту и подтолкнули цену обратно к открытию, но тот факт, что цены смогли значительно упасть, показывает, что медведи проверяют решимость быков. То, что происходит на следующий день после паттерна "Висячий человек", дает трейдерам представление о том, пойдут ли цены выше или ниже.
Пример свечного графика "Висящий человекПриведенный ниже график акций Alcoa (AA) иллюстрирует "Повешенного человека", а большая красная медвежья свеча после "Повешенного человека" укрепляет медведей в мысли о предстоящем развороте вниз:
На приведенном выше графике Alcoa рынок начал день с тестирования, чтобы найти место, где спрос войдет в рынок. В итоге цена акций Alcoa нашла поддержку на минимуме дня. Поход медведей вниз был остановлен, и цены закончили день немного выше уровня закрытия.
Подтверждение того, что восходящий тренд находится в опасности, появилось, когда на следующий день Alcoa совершила гэп вниз и продолжила движение вниз, образовав большую медвежью красную свечу. Для некоторых трейдеров эта подтверждающая свеча, а также тот факт, что линия поддержки восходящего тренда была пробита, послужили сигналом для открытия коротких позиций.
Важно повторить, что формация "Висячий человек" не является сигналом для выхода в короткую позицию; для формирования сигналов на продажу следует использовать другие индикаторы, такие как пробой линии тренда или подтверждающая свеча.
Бычья версия "Повешенного" - формация "Молот".Форум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс свечных паттернов
newdigital, 2013.09.16 18:44
Молот
Свечная формация "Молот" - это значительная бычья разворотная свечная модель, которая в основном возникает на дне нисходящих трендов.
Формация "Молот" образуется, когда цены открытия, максимума и закрытия примерно одинаковы. Кроме того, имеется длинная нижняя тень, в два раза длиннее реального тела.
Когда максимум и закрытие совпадают, формируется бычья свеча "Молот", и она считается более сильной формацией, поскольку быки смогли полностью отбросить медведей, а быки смогли продвинуть цену еще дальше от цены открытия.
Напротив, когда открытие и максимум совпадают, такая формация "Молот" считается менее бычьей, но все же бычьей. Быки смогли противостоять медведям, но не смогли вернуть цену к цене открытия.
Длинная нижняя тень "Молота" означает, что рынок проверял, где находится поддержка и спрос. Когда рынок нашел область поддержки, минимумы дня, быки начали толкать цены выше, вблизи цены открытия. Таким образом, медвежье продвижение вниз было отклонено быками.
Пример свечного графика молотПриведенный ниже график акций American International Group (AIG) иллюстрирует разворотную модель "Молот" после нисходящего тренда:
На приведенном выше графике акций AIG рынок начал день с проверки того, где спрос может войти в рынок. В итоге цена акций AIG нашла поддержку на минимуме дня. На самом деле, поддержка и последующее давление покупателей были настолько сильными, что цены смогли закрыть день даже выше, чем открылись, что является очень бычьим признаком.
Молот - очень полезная свечная модель, помогающая трейдерам визуально увидеть, где находится поддержка и спрос. После нисходящего тренда "молот" может сигнализировать трейдерам о том, что нисходящий тренд может закончиться и что короткие позиции, вероятно, следует закрыть.
Однако для определения сигналов на покупку следует использовать другие индикаторы в сочетании со свечной моделью "Молот", например, подождать один день, чтобы увидеть, продолжится ли ралли от формации "Молот", или другие признаки графика, такие как прорыв нисходящей линии тренда. Но в анализ трейдера могут быть включены и другие подсказки предыдущего дня. Примером таких подсказок может служить график AIG, на котором показаны три "дожи" (признаки нерешительности) предыдущего дня, которые указывают на то, что цены могут развернуть тренд; в этом случае для агрессивного покупателя формация "Молот" может стать толчком для открытия длинной позиции.
Медвежья версия "Молота" - формация "Повешенный человек".
Другая свечная модель, похожая на Молот, - Стрекоза Дожи.
Свечи - Vol 8 - Перевернутый молот
Форум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс "Свечные паттерны
newdigital, 2013.09.18 12:33
Перевернутый молот
Свечная формация "Перевернутый молот" возникает в основном на дне нисходящих трендов и является предупреждением о возможном развороте вверх. Важно отметить, что формация "Перевернутый молот" - это предупреждение о потенциальном изменении цены, а не сигнал к покупке.
Формация "Перевернутый молот", как и формация "Падающая звезда", образуется, когда цены открытия, минимума и закрытия примерно одинаковы. Кроме того, имеется длинная верхняя тень, которая должна быть как минимум в два раза длиннее реального тела.
Когда минимум и открытие совпадают, формируется бычья свеча "Перевернутый молот", и это считается более сильным бычьим признаком, чем когда минимум и закрытие совпадают, формируя медвежий "Повешенный человек" (медвежий "Повешенный человек" все еще считается бычьим, просто не так сильно, потому что день закончился закрытием с убытками).
После длительного нисходящего тренда формирование "Перевернутого молота" является бычьим, поскольку цены колебались в своем движении вниз, значительно повышаясь в течение дня. Тем не менее, продавцы вернулись в акции, фьючерсы или валюту и отбросили цены назад около открытия, но тот факт, что цены смогли значительно вырасти, показывает, что быки проверяют силу медведей. То, что происходит на следующий день после модели "Перевернутый молот", дает трейдерам представление о том, пойдут ли цены выше или ниже.
Пример свечного графика "Перевернутый молотНа приведенном ниже графике фьючерсного контракта S&P 500 "Перевернутый молот" предвещает будущий рост цен:
На приведенном выше графике фьючерса e-mini рынок начал день с прорыва вниз. Цены двигались вверх, пока на максимуме дня не было обнаружено сопротивление и предложение. Поход быков вверх был остановлен, и цены закончили день ниже уровня открытия.
Подтверждение того, что нисходящий тренд находится в опасности, появилось на следующий день, когда фьючерсный контракт E-mini S&P 500 на следующий день сделал гэп вверх и продолжил движение вверх, образовав бычью зеленую свечу. Для некоторых трейдеров эта подтверждающая свеча, а также тот факт, что сопротивление нисходящей линии тренда было пробито, послужили сигналом для открытия длинных позиций.
Важно повторить, что формация "Перевернутый молот" не является сигналом для перехода в длинную позицию; для формирования фактического сигнала на покупку следует использовать другие индикаторы, такие как прорыв линии тренда или подтверждающая свеча.
Медвежьей версией Перевернутого молота является формация Падающая звезда191. Видеокурс по торговле фьючерсами - Стоп-ордер
В торговле фьючерсами убытки могут накапливаться так же быстро, как и прибыль. Почти каждый успешный трейдер использует в своей торговле ордера Stop-Loss, чтобы обеспечить "фиксацию" прибыли и минимизацию убытков.
Как работают стоп-лоссы?Стоп-лосс обычно устанавливается при входе в сделку, хотя его можно установить или передвинуть в любое время. Он размещается немного ниже или выше текущей рыночной цены, в зависимости от того, покупаете вы или продаете.
Например, допустим, Pork Bellies торгуется по цене $55,00, и вы думаете, что цены скоро вырастут. Вы решили купить один контракт на Pork Bellies, но не хотите рисковать более чем 800 долларами. Одноцентовое движение на рынке стоит $4,00 по фьючерсному контракту на свиные брюшки, поэтому вы разместите стоп на уровне $53,00 (200 центов от текущей цены x $4 за пункт = $800).
Вы также можете переместить ордер стоп-лосс для защиты любой накопленной прибыли.
Возьмем пример со свиными колобками: Две недели спустя свиные брюшки торгуются по цене $65,00. Теперь ваша прибыль составляет $4000 (1000 центов движения х $4). Чтобы защитить эту прибыль, вы можете увеличить свой стоп-лосс, просто позвонив своему брокеру. Допустим, вы поставили его на $63.00, вы зафиксировали прибыль не менее $3200 и теперь рискуете $800 до нового уровня стопа.
Но что, если рынок пойдет против вас? Возвращаясь к исходной позиции, когда вы купили по $55.00 со стопом на $53.00: что произойдет, если рынок внезапно упадет до $51.00 в течение дня? Ваша сделка будет автоматически "остановлена" на уровне стопа в $53.00 с убытком в $800. Тот факт, что рынок закрыл день на уровне $51.00, не имеет значения, поскольку вы теперь вне рынка. (Если бы вы не использовали стоп-лосс и смотрели на рынок в конце дня, вы бы понесли большие убытки!
То же самое произошло бы, если бы рынок достиг $65,00, а вы подняли стоп до $63,00: если бы рынок упал отсюда, скажем, до $62,80, вы бы остановились на уровне $63,00 и получили бы прибыль в размере $3200. Даже если рынок вдруг развернется и поднимется до $79,00, это не будет иметь значения, поскольку вы уже вне рынка.
Последний пример раздражает, потому что если бы вас не остановили, вы бы сейчас имели прибыль $9600. Но вас остановили по стопу 63,00 доллара. Рынок прошел под ним всего 20 центов и развернулся!
Именно по этой причине некоторые трейдеры не используют стопы: в прошлом они выходили из позиции ТОЛЬКО тогда, когда рынок должен был пойти в их сторону.
Решение не в том, чтобы отказаться от использования стопов, так как это Чрезвычайно рискованно. Решение состоит в том, чтобы эффективно использовать стопы.
(На быстро движущихся рынках брокеры иногда не могут обеспечить исполнение ваших ордеров точно по лимитам стоп-лоссов. По закону они обязаны сделать все возможное, но если цена в торговой яме внезапно перескочит через ваш лимит, вас могут обязать погасить разницу. В приведенном выше сценарии цена на свиные брюшки может открыться на отметке $62,50, на пятьдесят центов превысив ваш стоп-лосс на отметке $63,00. Ваш брокер должен будет выйти из сделки здесь, и, фактически, вы потеряете $1000, на $200 больше, чем ожидаемые $800).
Свечи - Vol 9 - Дожи
Форум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс свечных паттернов
newdigital, 2013.09.13 15:57
Стрекоза Дожи
Dragonfly Doji - это значительная бычья разворотная свечная модель, которая в основном возникает на дне нисходящих трендов.
Dragonfly Doji образуется, когда открытие, максимум и закрытие совпадают или примерно совпадают по цене (случаи, когда открытие, максимум и закрытие совпадают по цене, довольно редки). Наиболее важной частью Dragonfly Doji является длинная нижняя тень.
Длинная нижняя тень означает, что рынок проверял, где находится спрос, и нашел его. Медведи смогли надавить на цены вниз, но на минимуме дня была найдена область поддержки, и давление покупателей смогло подтолкнуть цены обратно к цене открытия. Таким образом, медвежье продвижение вниз было полностью отвергнуто быками.
Пример свечного графика "Стрекоза ДожиНа приведенном ниже графике фьючерсного контракта на мини-Доу показана стрекоза Дожи, возникающая у основания нисходящего тренда:
На приведенном выше графике мини-Доу рынок начал день с тестирования в поисках места, где спрос мог бы войти в рынок. В итоге мини-Доу нашел поддержку на минимуме дня, причем поддержку настолько сильную и последующее давление покупателей, что цены смогли закрыть день примерно там же, где они его начали.
Стрекоза Дожи" - чрезвычайно полезная свечная модель, помогающая трейдерам визуально увидеть, где находится поддержка и спрос. После нисходящего тренда "Стрекоза Дожи" может сигнализировать трейдерам о том, что нисходящий тренд может закончиться и что короткие позиции, вероятно, следует закрыть. Для определения сигналов на покупку следует использовать другие индикаторы в сочетании с фигурой "Стрекоза Дожи", например, прорыв нисходящей линии тренда.
Медвежьей версией Dragonfly Doji является Gravestone DojiФорум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс "Свечные паттерны
newdigital, 2013.09.16 08:38
Надгробный дожи
Gravestone Doji - это значительная медвежья разворотная свечная модель, которая в основном возникает на вершине восходящих трендов.
Gravestone Doji формируется, когда открытие, минимум и закрытие совпадают или примерно совпадают по цене (случаи, когда открытие, минимум и закрытие совпадают по цене, довольно редки). Наиболее важной частью Graveston Doji является длинная верхняя тень.
Длинная верхняя тень обычно интерпретируется техническими специалистами как означающая, что рынок тестирует, где находится предложение и потенциальное сопротивление.
Построение фигуры Gravestone Doji происходит, когда быки способны давить на цены вверх.
Однако на максимуме дня обнаруживается область сопротивления, и давление продаж способно отбросить цены обратно вниз, к цене открытия. Таким образом, бычье продвижение вверх было полностью отвергнуто медведями.
Пример надгробного дожиНа приведенном ниже графике акций Altria (MO) показана "могильная дожи", которая возникла на вершине восходящего тренда:
На приведенном выше графике акций Altria (MO) рынок начал день с тестирования, чтобы найти место, где поддержка войдет в рынок. В итоге Altria нашла сопротивление на максимуме дня и впоследствии упала обратно к цене открытия.
Могильный камень Дожи" - это чрезвычайно полезная разворотная свечная модель, которая помогает трейдерам визуально увидеть, где, скорее всего, находится сопротивление и предложение. После восходящего тренда Gravestone Doji может сигнализировать трейдерам о том, что восходящий тренд может закончиться и что из длинных позиций, вероятно, следует выходить. Однако для определения фактического сигнала на продажу следует использовать другие индикаторы в сочетании с моделью Gravestone Doji. Потенциальным триггером может стать прорыв линии поддержки восходящего тренда.
Обратным вариантом Gravestone Doji является "бычий" Dragonfly Doji192. Использование рынка, стопов и лимитов для закрытия фьючерсных сделок
Благодаря контролю, предлагаемому биржами, и государственному регулированию, торговля на товарных рынках обеспечивает некоторую ограниченную защиту от манипуляций. Использование разумных ордеров также обеспечивает некоторую защиту от потерь.
Короткая фьючерсная позиция
Это просто означает занятие короткой позиции в надежде, что фьючерсная цена снизится. При короткой позиции нечего брать и возвращать, поскольку поставка, если она вообще произойдет, станет проблемой только через некоторое время в будущем.
Лимитные и стоп-лосс ордера
На фьючерсных рынках часто встречаются "лимитные ордера". В таких случаях клиент дает указание брокеру купить или продать только в том случае, если цена контракта, который он держит или хочет держать, достигнет определенной отметки. Лимитные ордера обычно считаются действительными только в течение определенной торговой сессии, но они также могут иметь пометку "G.T.C." - действителен до отмены.
Максимальное ежедневное движение цены
Иногда фьючерсные цены на определенных рынках резко меняются в ту или иную сторону после очень важных новостей, например, плохой погоды в регионе произрастания или политических потрясений. Чтобы обеспечить более упорядоченный рынок, биржи устанавливают определенные дневные лимиты торговли по большинству контрактов.
Большинство фьючерсных бирж используют формулы для увеличения дневного торгового лимита контракта, если этот лимит был достигнут в течение определенного количества торговых дней подряд. Кроме того, на некоторых рынках торговые лимиты снимаются до истечения срока действия ближайшего фьючерсного контракта. Для других контрактов, включая фьючерсы на фондовые индексы и иностранную валюту, торговые лимиты отсутствуют.
Закон о товарной бирже
Торговля фьючерсами регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами, независимым агентством правительства США. CFTC управляет и обеспечивает соблюдение Закона о товарной бирже.
Эпизод 69: Индикатор Aroon
Форум
Индикаторы: Арун
newdigital, 2013.08.24 12:57
Индикатор Aroon Технический индикатор:
Разработан Тушаром Чанде
Индикатор Aroon используется для определения того, является ли торговый инструмент трендовым или нет.
Он также используется для определения силы тренда.
Индикатор Aroon используется для определения начала тренда, название aroon означает утро или рассвет. Этот индикатор используется для определения раннего тренда, отсюда и его название.
Индикатор Aroon состоит из двух линий
Aroon UP
Процент времени между началом временного периода и самой высокой точкой, достигнутой ценой за этот период.
Если цена установит новый максимум, Aroon UP будет равен 100. Для каждого нового максимума Aroon остается на уровне 100. Однако если цена движется вниз на определенный процент, то этот процент вычитается из 100, и Aroon UP начинает двигаться вниз. Это означает, что если Aroon UP остается на уровне 100, то цена делает новые максимумы, но когда она начинает двигаться вниз, то цена не делает новых максимумов.
Если же цена достигает новых минимумов за определенный ценовой период, то Aroon UP будет равен нулю.
Aroon DOWN
Aroon DOWN рассчитывается так же, как и Aroon UP, но на этот раз используется самая низкая точка, а не самая высокая.
При установлении нового минимума Aroon DOWN будет равен 100, а при установлении нового максимума Aroon DOWN будет равен нулю.
Технический анализ индикатора Aroon
Aroon использует уровень 50 % для измерения импульса тренда.
Сигнал на покупку и сигнал на выход
Aroon UP выше 50 - это технический сигнал на покупку.
Понижение Aroon UP ниже 50 является сигналом к выходу, если вы купили валюту.
Сигнал к продаже и сигнал к выходу
Aroon DOWN ниже 50 - технический сигнал на продажу.
Aroon UP поднимается выше 50 - это сигнал выхода, если вы продали валюту.
Свечи - Vol 10 - Харами
Форум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс "Свечные паттерны
newdigital, 2013.09.17 14:23
Харами
Свечной паттерн "Харами" (в переводе с японского означает "беременная") - это разворотный паттерн. Паттерн состоит из двух свечей:
Паттерн "Харами" считается бычьим или медвежьим в соответствии с приведенными ниже критериями:
Медвежий Харами: Медвежий Харами возникает, когда за большой бычьей зеленой свечой в день 1 следует меньшая медвежья или бычья свеча в день 2. Наиболее важным аспектом медвежьего харами является то, что цены проскочили вниз в день 2 и не смогли подняться обратно к закрытию дня 1. Это признак того, что на рынок пришла неопределенность.
Бычий харами: Бычья харами возникает, когда за большой медвежьей красной свечой в день 1 следует меньшая медвежья или бычья свеча в день 2. Опять же, наиболее важным аспектом "бычьего харами" является то, что цены взлетели вверх в день 2, и цена была удержана и не смогла опуститься обратно к медвежьему закрытию дня 1.
Пример свечного графика ХарамиНа приведенном ниже графике фьючерсного контракта Nasdaq 100 E-mini показан пример как бычьей, так и медвежьей свечной модели "Харами":
Первая модель Харами, показанная выше на графике фьючерса E-mini Nasdaq 100, является бычьим разворотным Харами. Сначала была длинная медвежья красная свеча. Во-вторых, рынок рванул вверх на открытии. В приведенном выше случае на второй день была бычья свеча, что сделало бычью Харами еще более бычьей.
Сигнал к покупке свечи ХарамиСигнал на покупку может возникнуть, если на следующий день после появления "бычьего харами" цена поднимется выше, закрывшись выше нисходящей линии тренда сопротивления. Бычья модель Харами и прорыв линии тренда - это мощная комбинация, которая приводит к сильному сигналу на покупку.
Вторая модель Харами, показанная выше на графике фьючерса E-mini Nasdaq 100, - это медвежий разворотный Харами. Первая свеча была длинной бычьей зеленой свечой. На второй свече рынок развернулся вниз на открытии. На графике e-mini выше показано, что день 2 был медвежьей свечой; это сделало медвежью Харами еще более медвежьей.
Сигнал к продаже свечи ХарамиСигнал на продажу может возникнуть, если на следующий день после появления "медвежьей харами" цена упадет еще ниже, закрывшись ниже восходящей линии тренда поддержки. В сочетании медвежья фигура "Харами" и прорыв линии тренда является сильным признаком для продажи.
Несколько противоположным разворотным паттерном из двух свечей является медвежий паттерн ЭнгульфингФорум
Библиотеки: MQL5 Wizard - Класс "Свечные паттерны
newdigital, 2013.09.18 12:33
Перевернутый молот
Свечная формация "Перевернутый молот" возникает в основном на дне нисходящих трендов и является предупреждением о возможном развороте вверх. Важно отметить, что формация "Перевернутый молот" - это предупреждение о потенциальном изменении цены, а не сигнал к покупке.
Формация "Перевернутый молот", как и формация "Падающая звезда", образуется, когда цены открытия, минимума и закрытия примерно одинаковы. Кроме того, имеется длинная верхняя тень, которая должна быть как минимум в два раза длиннее реального тела.
Когда минимум и открытие совпадают, формируется бычья свеча "Перевернутый молот", и это считается более сильным бычьим признаком, чем когда минимум и закрытие совпадают, формируя медвежий "Повешенный человек" (медвежий "Повешенный человек" все еще считается бычьим, просто не так сильно, потому что день закончился закрытием с убытками).
После длительного нисходящего тренда формирование "Перевернутого молота" является бычьим, поскольку цены колебались в своем движении вниз, значительно повышаясь в течение дня. Тем не менее, продавцы вернулись в акции, фьючерсы или валюту и отбросили цены назад около открытия, но тот факт, что цены смогли значительно вырасти, показывает, что быки проверяют силу медведей. То, что происходит на следующий день после модели "Перевернутый молот", дает трейдерам представление о том, пойдут ли цены выше или ниже.
Пример свечного графика "Перевернутый молотНа приведенном ниже графике фьючерсного контракта на S&P 500 "Перевернутый молот" предвещает будущий рост цен:
На приведенном выше графике фьючерса e-mini рынок начал день с прорыва вниз. Цены двигались вверх, пока на максимуме дня не было обнаружено сопротивление и предложение. Поход быков вверх был остановлен, и цены закончили день ниже уровня открытия.
Подтверждение того, что нисходящий тренд находится в опасности, появилось на следующий день, когда фьючерсный контракт E-mini S&P 500 на следующий день сделал гэп вверх и продолжил движение вверх, образовав бычью зеленую свечу. Для некоторых трейдеров эта подтверждающая свеча, а также тот факт, что сопротивление нисходящей линии тренда было пробито, послужили сигналом для открытия длинных позиций.
Важно повторить, что формация "Перевернутый молот" не является сигналом для перехода в длинную позицию; для формирования фактического сигнала на покупку следует использовать другие индикаторы, такие как прорыв линии тренда или подтверждающая свеча.
Медвежьей версией Перевернутого молота является формация Падающая звездаКак торговать индексом относительной силы (RVI) на Форекс
Форум
Индикаторы: Индекс относительной бодрости (RVI)
newdigital, 2013.08.28 15:32
Технический индикатор Relative Vigor Index
Разработан Джоном Элерсом
Индекс RVI сочетает в себе старые концепции технического анализа с современными теориями и фильтрами цифровой обработки сигналов для создания практичного и полезного индикатора.
Основной принцип, лежащий в основе индекса RVI, прост.
Таким образом, импульс (сила) движения определяется тем, где цены оказываются на момент закрытия свечи. Индикатор RVI строит две линии - линию RVI и сигнальную линию.
Индикатор RVI основан на измерении средней разницы между ценой закрытия и открытия, затем это значение усредняется до среднего дневного торгового диапазона и затем строится график.
Это делает индекс RVI отзывчивым осциллятором, который имеет быстрые точки разворота, находящиеся в фазе с рыночными циклами цен.
Технический анализ Технический индикатор Ehlers Relative Vigor Index
RVI - это индикатор-осциллятор. Основной метод интерпретации индекса RVI заключается в использовании пересечений RVI и сигнальной линии RVI. Сигналы генерируются, когда происходит пересечение этих двух линий.
Бычьи сигналы - сигнал на покупку возникает, когда RVI пересекает выше сигнальную линию RVI. Медвежьи сигналы - сигнал на продажу возникает, когда RVI пересекается ниже сигнальной линии RVI.
Множественные скользящие средние и ленточные исследования
Как использовать множественные скользящие средние и ленточные исследования для технического анализа при торговле акциями и опционами
Форум
Как начать работу с Metatrader 5
newdigital, 2013.07.15 21:19
Просто хороший индикатор, найденный в Metatrader 5 CodeBase : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:
Это две группы экспоненциальных скользящих средних. Краткосрочная группа представляет собой 3, 5, 8, 10, 12 и 15 дневные скользящие средние. Она отражает поведение краткосрочных трейдеров и спекулянтов на рынке.
Долгосрочная группа состоит из 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневных скользящих средних. Она отражает поведение долгосрочных инвесторов на рынке.
Взаимоотношения внутри каждой из этих групп говорят нам о наличии согласия по поводу ценности - когда они находятся близко друг к другу - и о наличии разногласий по поводу ценности - когда они находятся на значительном расстоянии друг от друга.
Отношения между этими двумя группами говорят трейдеру о силе рыночного действия. Изменение направления цены, которое хорошо поддерживается как краткосрочными, так и долгосрочными инвесторами, сигнализирует о сильной торговой возможности. Пересечение двух групп скользящих средних не так важно, как связь между ними.
Когда обе группы сжимаются одновременно, это предупреждает трейдера о повышенной волатильности цен и потенциале для хороших торговых возможностей.
==========
Guppy Multiple Moving Average(GMMA) - это индикатор, который отслеживает предполагаемую активность двух основных групп на рынке. Это инвесторы и трейдеры. Трейдеры всегда ищут изменения в тренде. При нисходящем тренде они заключают сделку в ожидании развития нового восходящего тренда. Если он не развивается, то они быстро выходят из сделки. Если же тренд меняется, то они остаются в сделке, но продолжают использовать краткосрочный подход к управлению. Независимо от того, как долго сохраняется восходящий тренд, трейдер всегда бдительно следит за возможным изменением тренда. Часто они используют индикатор волатильности, такой как линия обратного счета, или краткосрочную 10-дневную скользящую среднюю, чтобы помочь определить условия выхода. Трейдер сосредоточен на том, чтобы не потерять деньги. Это означает, что он избегает потери торгового капитала, когда торговля только начинается, а затем избегает потери слишком большой части открытой прибыли, когда торговля переходит к успеху.
Мы отслеживаем их предполагаемую активность с помощью группы краткосрочных скользящих средних. Это 3, 5, 8, 10, 12 и 15-дневные экспоненциально рассчитываемые скользящие средние. Мы выбрали эту комбинацию, потому что три дня - это примерно половина торговой недели. Пять дней - это одна торговая неделя. Восемь дней - это примерно полторы недели.
Трейдеры всегда возглавляют изменение тренда. Их покупки толкают цены вверх в ожидании изменения тренда. Тренд может устоять только в том случае, если на рынок придут другие покупатели. Сильные тренды поддерживаются долгосрочными инвесторами. Это настоящие азартные игроки на рынке, потому что они, как правило, очень верят в свой анализ. Они просто знают, что правы, и нужно много усилий, чтобы убедить их в обратном. Когда они покупают акции, они вкладывают деньги, свои эмоции, свою репутацию и свое эго. Они просто не любят признавать свою ошибку. Возможно, это звучит преувеличенно, но задумайтесь на минуту о своих инвестициях в AMP или TLS. Если они были куплены несколько лет назад, то это убыточные инвестиции, однако они остаются во многих портфелях и, возможно, в вашем.
Инвестору требуется больше времени, чтобы распознать изменение тренда. Он следует примеру трейдеров. Мы отслеживаем предполагаемую активность инвесторов с помощью 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневной экспоненциально рассчитанной скользящей средней. Каждая средняя увеличивается на одну неделю. В последней серии мы перескакиваем на две недели с 50 до 60 дней, потому что изначально мы использовали 60-дневную среднюю в качестве контрольной точки.
Это отражает первоначальную разработку данного индикатора, когда мы сосредоточились на том, как пересечение скользящей средней дает информацию о согласии стоимости и цены на нескольких временных интервалах. За прошедшие годы мы вышли за рамки такой интерпретации и применения индикатора. В заметках в ближайшие недели мы покажем, как это происходило.
Нашей отправной точкой был лаг, который существовал между моментом настоящего перелома тренда и моментом, когда генерировался сигнал на вход в рынок в виде пересечения скользящей средней. Наше внимание было сосредоточено на переходе от нисходящего тренда к восходящему. Нашим предпочтительным инструментом раннего предупреждения была прямая линия тренда, которая проста в использовании и достаточно точна. Проблема с использованием одной прямой линии тренда заключалась в том, что некоторые прорывы были ложными. Прямая линия тренда не давала возможности отделить ложные прорывы от истинных.
С другой стороны, пересечение скользящих средних, основанное на расчете 10 и 30 дней, обеспечивало более высокий уровень уверенности в том, что прорыв тренда был настоящим. Однако недостатком было то, что сигнал пересечения мог появиться через много дней после первоначального сигнала о переломе тренда. Этот временной лаг увеличивался еще больше, поскольку сигнал основывался на ценах конца дня. Мы видим точное пересечение сегодня, и если бы мы были смелыми, то могли бы войти завтра. Обычно трейдеры ждали еще один день, чтобы убедиться, что пересечение действительно произошло, что откладывало вход до 2 дней после фактического пересечения. Этот временной лаг означал, что к моменту открытия сделки цена часто значительно поднималась.
Стандартное решение предполагало использование комбинации краткосрочных скользящих средних для перемещения точки пересечения еще дальше назад во времени, чтобы она была ближе к прорыву, о котором сигнализирует закрытие выше прямой линии тренда. Недостатком было то, что чем короче скользящая средняя, тем менее надежной она становилась. При построении нескольких скользящих средних на одном графике выявились четыре существенные особенности.
К ним относятся:
Эти широкие взаимосвязи и более сложные взаимосвязи, используемые с помощью GMMA, представлены на диаграмме. В следующей серии статей мы рассмотрим определение и применение каждой из этих взаимосвязей.
Это наиболее простое применение GMMA, и оно хорошо работает с "V"-образными изменениями тренда. Речь идет не о том, чтобы убрать запаздывание из расчета скользящей средней. Речь идет о подтверждении предыдущего сигнала о переломе тренда путем изучения взаимосвязи между ценой и стоимостью. Как только первоначальный сигнал о переломе тренда подтверждается GMMA, трейдер может входить в сделку на прорыв с более высоким уровнем уверенности.
На графике CBA показано классическое применение GMMA. Мы начинаем с прорыва выше прямой линии тренда. Вертикальная линия показывает точку принятия решения в день прорыва. Мы должны быть уверены, что этот прорыв реальный и, скорее всего, продолжится вверх. После нескольких месяцев нисходящего тренда первоначальный прорыв иногда не удается и развивается, как показано толстой черной линией. Это сигнализирует об изменении характера линии тренда от функции сопротивления до прорыва к функции поддержки после прорыва.
GMMA используется для оценки вероятности того, что перелом тренда, показанный прямой линией тренда, является истинным. Начнем с наблюдения за активностью краткосрочной группы. Это говорит нам о том, что думают трейдеры. В области А мы видим сжатие средних. Это говорит о том, что трейдеры достигли соглашения по цене и стоимости. Цена CBA была настолько низка, что многие трейдеры теперь считают, что она стоит больше, чем текущая торгуемая цена. Единственный способ воспользоваться этой "дешевой" ценой - купить акции. К сожалению, многие другие краткосрочные трейдеры пришли к такому же выводу. Они также хотят купить акции по этой цене. Начинается война торгов. Трейдеры, считающие, что они упускают возможность, перебивают своих конкурентов, чтобы обеспечить себе позицию в акции по выгодным ценам.
Сжатие этих средних показывает согласие относительно цены и стоимости. Расширение группы показывает, что трейдеры воодушевлены перспективами увеличения стоимости, даже если цены все еще растут. Эти трейдеры покупают в ожидании изменения тенденции. Они ожидают изменения тренда.
Мы используем линию тренда с прямым краем, чтобы сигнализировать о повышенной вероятности изменения тренда. При появлении такого сигнала мы наблюдаем изменение направления и разделение в краткосрочной группе средних. Мы знаем, что трейдеры верят в то, что у этой акции есть будущее. Мы хотим получить подтверждение того, что долгосрочные инвесторы также покупают эту уверенность.
Долгосрочная группа средних в точке принятия решения демонстрирует признаки сжатия и начала изменения направления. Обратите внимание, как быстро начинается сжатие и решительное изменение направления. И это несмотря на самую длинную среднюю в 60 дней, которая, как мы обычно ожидаем, будет сильно отставать от любого изменения тренда. Это сжатие в долгосрочной группе является свидетельством синхронности отношений, которая делает GMMA настолько полезной.
Это сжатие и изменение направления говорит нам о том, что существует повышенная вероятность того, что изменение направления тренда является реальным - оно устойчиво. Это побуждает нас покупать акции вскоре после показанной точки принятия решения.
GMMA улавливает сейсмический сдвиг в настроениях рынка, даже если мы используем 60-дневную скользящую среднюю. Позже мы рассмотрим, как этот индикатор используется для разработки надежных опережающих сигналов об этих изменениях. Это сжатие и возможное пересечение в рамках долгосрочной группы происходит в области B. Смена тренда подтверждается. Согласие между инвесторами относительно цены и стоимости не может длиться долго. Там, где есть согласие, некоторые видят возможность. Есть много инвесторов, которые упустили возможность присоединиться к изменению тренда до области B. Теперь, когда изменения подтвердились, они хотят принять участие в акции. Как правило, инвесторы управляют большими средствами, чем трейдеры. Их активность на рынке оказывает большее влияние.
Опоздавшие могут купить акции, только если перебьют своих конкурентов. Чем сильнее начальный тренд, тем большее давление оказывает стремление занять раннюю позицию. Такое усиление торгов поддерживает тренд. Это видно по тому, как долгосрочная группа продолжает двигаться вверх, и по тому, как расходится долгосрочная группа средних. Чем шире спред, тем сильнее основной тренд.
Даже трейдеры сохраняют веру в эту тенденцию. Распродажа, происходящая в области С, не очень сильная. Группа краткосрочных средних опускается к долгосрочной группе, а затем быстро отскакивает. Долгосрочная группа средних показывает, что инвесторы используют эту возможность для покупки акций по временно проснувшимся ценам. Хотя в этот момент долгосрочная группа отскакивает, степень разрыва остается относительно постоянной, и это подтверждает силу зарождающегося тренда.
Временный крах краткосрочной группы наступает после 12-процентного роста цен. Краткосрочные трейдеры выходят из торговли, получая краткосрочную прибыль при таком уровне доходности, и это отражается в сжатии и распаде группы краткосрочных средних. Когда долгосрочные инвесторы выходят на рынок и покупают CBA по этим ослабленным ценам, трейдеры чувствуют, что тренд хорошо поддержан. Их активность возрастает, и краткосрочная группа средних отскакивает, разделяется, а затем движется параллельно долгосрочной группе по мере продолжения тренда.
GMMA определяет значительное изменение мнения рынка о CBA. Сжатие краткосрочной и долгосрочной групп подтверждает сигнал о переломе тренда, сгенерированный закрытием выше прямой линии тренда. Используя это базовое применение GMMA, трейдер получает уверенность, необходимую для покупки CBA в точках принятия решения, показанных на графике, или сразу после них.
Использование этого простого применения GMMA также уберегло трейдеров от ложных прорывов. Прямая линия тренда служит первым признаком того, что нисходящий тренд может перейти в восходящий. На графике CSL показаны два примера ложного прорыва от прямой линии тренда. Начнем с точки принятия решения А. Крутой нисходящий тренд явно нарушен закрытием выше линии тренда. Если это настоящий перелом тренда, то у нас есть возможность войти в рынок на ранней стадии, задолго до появления сигнала о пересечении скользящей средней.
Этот перелом тренда быстро разрушается. Если бы мы впервые наблюдали за этим графиком в точке принятия решения B, то мы могли бы построить вторую линию тренда, как показано на рисунке. Этот график использует всю информацию, имеющуюся на графике. Мы знаем, что первый перелом был ложным, и, принимая это во внимание, строим график второй линии тренда. Можно ли полагаться на этот перелом тренда? Если мы окажемся правы, то сможем оседлать новый восходящий тренд. Если мы ошибаемся, то можем потерять деньги, если останемся с продолжением нисходящего тренда. Прямая линия тренда сама по себе не дает достаточно информации для принятия правильного решения.
Когда мы применяем GMMA, мы получаем более точное представление о вероятности того, что прорыв линии тренда действительно станет началом нового восходящего тренда. Ключевой взаимосвязью является уровень разделения в долгосрочной группе средних и направление тренда, по которому они движутся. В точке принятия решения А и точке принятия решения Б долгосрочная группа хорошо разделена. Инвесторам не нравятся эти акции. Каждый раз, когда происходит рост цен, они пользуются этим, чтобы продать. Их продажи переполняют рынок и заставляют цены падать, так что нисходящий тренд продолжается.
Степень разделения между двумя группами скользящих средних также затрудняет успешное изменение направления тренда любым из ралли. Наиболее вероятным исходом будет слабое ралли, за которым последует обвал и продолжение нисходящего тренда. Это наблюдение позволяет трейдеру и инвестору держаться подальше от CSL.
В перспективе мы видим сближение между краткосрочной группой средних и долгосрочной группой средних. Кроме того, долгосрочная группа начинает сужаться, что свидетельствует о формирующемся уровне согласия между инвесторами по поводу цены и стоимости в апреле и мае. В конце марта 10-дневная скользящая средняя закрывается выше 30-дневной скользящей средней, формируя классический сигнал на покупку по скользящей средней.
Форум
Индикаторы: GMMA
newdigital, 2013.10.17 07:10
Это Metatrader 5, использую этот индикатор на данный момент (EURUSD D1) :