Кое-что интересное в финансовом видео Октябрь 2013 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Следующий урок бесплатного видеокурса по биржевой торговле, в котором рассказывается о том, как покупать и продавать акции на марже.
Индикаторы - Accumulative Swing Index (ASI)
Форум
Индикаторы: Accumulation Swing Index (ASI)
newdigital, 2013.09.04 15:09
Накопительный индекс свингаРазработанный Уэллсом Уайлдером в его популярной книге по техническому анализу "Новые концепции технических торговых систем", индекс Accumulative Swing Index (ASI) в основном используется как инструмент дивергенции и подтверждения, но может применяться также для сигналов на покупку и продажу. Он был разработан для торговли фьючерсами, но может быть использован и для торговли акциями и валютой. По сути, Accumulative Swing Index представляет собой нарастающий итог Swing Index (см.: Swing Index).
На приведенном ниже графике фьючерсов на золото показан Accumulative Swing Index:
Накопительный индекс свинга как инструмент подтвержденияНа графике, представленном ниже, Accumulative Swing Index подтвердил нисходящий тренд золота. Впоследствии, когда золото пробило линию нисходящего тренда, индекс Accumulative Swing также подтвердил пробой линии тренда.
Аналогичным образом, восходящее движение фьючерсного контракта на золото было подтверждено индексом Accumulative Swing, и прорыв восходящей линии тренда также был подтвержден.
Сигнал на покупку - индекс накопительного свингаПокупайте, когда Accumulative Swing Index прорывается выше линии нисходящего тренда или, в период консолидации цен, выше сопротивления.
Сигнал на продажу - индекс накопительного свингаПродавать, когда Accumulative Swing Index прорывается ниже восходящей линии тренда или, в период консолидации цен, ниже поддержки.
Полосы Боллинджера - Как освоить полосы Боллинджера
Техники освоения полос Боллинджера для получения максимальной прибыли. 5 настроек полос Боллинджера и их вариации, которые вы должны знать, если хотите эффективно использовать полосы Боллинджера.
Полосы Боллинджера - это лучший индикатор, который вы когда-либо будете использовать для определения высоковероятных сделок.
Полосы Боллинджера измеряют стандартное отклонение от среднего значения или середины. Обычно "среднее" или середина - это 21-дневная скользящая средняя от цены закрытия.
Таким образом, вы накладываете 21-дневную скользящую среднюю, а затем набор полос Боллинджера со стандартным отклонением 2,0, и когда цена закрывается за пределами одной из полос, считается, что она закрылась за пределами полосы со стандартным отклонением 2.
==========
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:49
Торговый индикатор полосы Боллинджера
Разработан Джоном Боллинджером.
Индикатор Bollinger Bands выступает в качестве меры волатильности. Этот индикатор является индикатором наложения цены. Индикатор состоит из трех линий: средняя линия (скользящая средняя), верхняя линия и нижняя линия. Эти три полосы будут окружать цену, и цена будет двигаться в пределах этих трех полос.
Этот индикатор формирует верхнюю и нижнюю полосы вокруг скользящей средней. По умолчанию используется скользящая средняя 20-SMA. Этот индикатор использует концепцию стандартных отклонений для формирования верхних и нижних полос.
Пример показан ниже.
Индикатор Bollinger Bands
Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, а волатильность рынка динамична, полосы постоянно корректируют свою ширину. Более высокая волатильность означает более высокое стандартное отклонение, и полосы расширяются. Низкая волатильность означает, что стандартное отклонение ниже и полосы сужаются.
Полосы Боллинджера используют ценовое действие для получения большого количества информации. Информация, предоставляемая этим индикатором, включает в себя:
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:51
Как работает индикатор Bollinger Bands
При расчете Bollinger Bands используется стандартное отклонение для построения полос, по умолчанию используется значение 2.
Расчет
Боллинджер считал, что по умолчанию для его индикатора лучше всего подходит 20-периодное скользящее среднее, а полосы затем накладываются на ценовое действие.
Стандартное отклонение - это понятие статистики. Оно берет свое начало из понятия нормального распределения. Одно стандартное отклонение от среднего значения в плюс или минус охватывает 67,5 % всех движений цены. Два стандартных отклонения от среднего значения в плюс или в минус охватывают 95 % всех движений цены.
Именно поэтому индикатор Bollinger Bands использует стандартное отклонение 2, которое охватывает 95 % всех ценовых действий. Только 5 % ценовых действий будут находиться за пределами полос, поэтому трейдеры открывают или закрывают сделки, когда цена достигает одной из внешних полос.
Основная функция индикатора Bollinger Bands - измерение волатильности. Верхняя и нижняя границы Полос Боллинджера пытаются ограничить движение цены до 95 процентов возможных цен закрытия.
Этот индикатор сравнивает текущую цену закрытия со скользящим средним значением цены закрытия. Разница между ними заключается в волатильности текущей цены по сравнению со скользящей средней. Волатильность увеличивает или уменьшает стандартное отклонение.
Полосы Боллинджера и Форекс
В этом видео я покажу вам сетап с использованием полос Боллинджера, который вы можете использовать для получения практически неограниченной прибыли с помощью полос Боллинджера.
Все, что вам нужно сделать здесь, это обратить пристальное внимание на структуру свинга и неспособность ценовых действий напечатать новый максимум свинга. В данном случае, когда новый максимум не отпечатался на графике, мы получили почти двойную вершину, что не менее мощно, но поскольку максимум был ниже предыдущего, это не совсем двойная вершина.
В данном случае это был LOWER SWING HIGH.
Когда это произошло, мы закончили консолидацией, сжиманием полос, а затем, в конечном итоге, хорошим расширением полосы Боллинджера, за которым последовал пробой нижних уровней поддержки и идеальный вход с низким риском и высокой прибылью в движение, которое рухнуло вниз с быстрой прибылью в 400 пунктов всего за 4 дня.
================
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:54
Полосы Боллинджера и волатильность
Когда волатильность высока; цены приближаются далеко от скользящей средней, ширина полос увеличивается, чтобы вместить больше возможных движений ценового действия, которые могут находиться в пределах 95% от среднего значения.
Полосы Боллинджера расширяются по мере роста волатильности. Это проявляется в виде выпуклостей вокруг цены. Когда полосы Боллинджера расширяются подобным образом, это модель продолжения, и цена продолжит движение в этом направлении. Обычно это сигнал продолжения.
Пример ниже иллюстрирует выпуклость Боллинджера.
Высокая волатильность и низкая волатильность
Когда волатильность низкая, цены закрываются ближе к скользящей средней, ширина уменьшается, чтобы уменьшить возможное движение цены, которое может находиться в пределах 95% от среднего значения.
Когда волатильность низкая, цена начинает консолидироваться в ожидании прорыва. Когда полосы Боллинджера движутся вбок, лучше всего оставаться в стороне и не заключать никаких сделок.
Пример показан ниже, когда полосы сузились.
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 13:57
Индикатор Bollinger Bands Bulge and Squeeze Технический анализ
Полосы Боллинджера являются саморегулирующимися, что означает, что полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности.
Стандартное отклонение - это статистическая мера волатильности, используемая для расчета расширения или сужения полос. Стандартное отклонение будет выше, когда цены сильно меняются, и ниже, когда рынки более спокойны.
Сжатие Боллинджера
Сужение полос является признаком консолидации и известно как сжатие полос Боллинджера.
Когда полосы Боллинджера показывают узкое стандартное отклонение, это обычно время консолидации, и это сигнал о том, что будет ценовой прорыв, и это показывает, что люди корректируют свои позиции для нового движения. Кроме того, чем дольше цены остаются в пределах узких полос, тем больше шансов на прорыв.
Выпуклость Боллинджера
Расширение полос является признаком прорыва и известно как "выпуклость".
Сильно удаленные друг от друга полосы Боллинджера могут служить сигналом приближающегося разворота тренда. В приведенном ниже примере полосы стали очень широкими в результате высокой волатильности на нисходящем свинге. Согласно статистике и теории нормального распределения, тренд разворачивается, когда цены достигают экстремального уровня. Выпуклость" предсказывает смену тренда на нисходящий.
Как торговать полосами Боллинджера - Акции, фьючерсы, Форекс
Полный текст этого видео :
Полосы Боллинджера состоят из трех полос, которые называются верхней полосой, нижней полосой и центральной полосой. Средняя полоса - это простая скользящая средняя, которая обычно устанавливается на 20 периодов, а верхняя и нижняя полосы представляют собой точки графика, которые находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от этой скользящей средней.
Пример полос Боллинджера ...
Полосы Боллинджера предназначены для того, чтобы дать трейдерам представление о волатильности на рынке и о том, насколько высоки или низки цены по отношению к недавнему прошлому. Основная предпосылка полос Боллинджера заключается в том, что цена обычно должна находиться в пределах двух стандартных отклонений (представленных верхней и нижней полосой) от среднего значения, которое является средней скользящей линией. Если вы не знаете, что такое стандартное отклонение, вы можете прочитать об этом здесь. Поскольку это так, развороты тренда часто происходят вблизи верхней и нижней полос. Поскольку центральная линия - это скользящая средняя, которая отражает тенденцию на рынке, она также часто выступает в качестве поддержки или сопротивления. Первый способ использования индикатора трейдерами - выявление потенциальных мест перекупленности и перепроданности на рынке. Хотя некоторые трейдеры воспринимают закрытие за пределами верхней или нижней полосы как сигнал к покупке или продаже, Джон Боллинджер, разработавший индикатор, рекомендует использовать этот метод только при наличии подтверждения от других индикаторов. Помимо того, что большинство трейдеров рекомендуют подтверждать сигналы более чем одним методом, при использовании полос Боллинджера цены, которые остаются за пределами верхней или нижней полосы, могут указывать на сильный тренд, а в такой ситуации нежелательно торговать разворотами. По этой причине продажа на верхней полосе и покупка на нижней - это техника, которая лучше всего работает на рынках с ограниченным диапазоном.
Пример покупки и продажи на верхней и нижней полосе ...
Крупные прорывы часто происходят после периодов низкой волатильности, когда полосы сужаются. В этом случае трейдеры часто позиционируются для трендовой торговли при прорыве верхней или нижней полосы Боллинджера после периода сокращения или низкой волатильности. Будьте осторожны при использовании этой стратегии, так как первое движение часто бывает ложным.
============
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:00
Bollinger Bands Price Action на трендовых рынках Форекс
Индикатор Bollinger Bands используется для идентификации и анализа трендовых рынков. На трендовом рынке этот индикатор четко показывает направление вверх или вниз.
Этот индикатор можно использовать для определения направления тренда на рынке Форекс. При восходящем тренде этот индикатор четко показывает направление тренда, он направляется вверх, а цена находится выше средней полосы Боллинджера.
При нисходящем тренде цена будет находиться ниже средней полосы, а полосы будут направлены вниз.
Наблюдая за паттернами, образуемыми полосами Боллинджера, трейдер может определить направление, в котором, скорее всего, будет двигаться цена.
Паттерны и сигналы продолжения
Восходящий тренд на Форекс
Цена обнимает верхнюю полосу во время восходящего тренда на Форекс.
Нисходящий тренд на ФорексФорум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:02
Полосы Боллинджера Price Action в диапазонах рынка Форекс
Индикатор полос Боллинджера также используется для определения периодов, когда цена валюты перенапрягается. При применении этого индикатора к боковому тренду учитываются приведенные ниже рекомендации.
Это очень важно, поскольку используется для индикации того, что может произойти прорыв. Во время трендового рынка эти методы не работают, они работают только до тех пор, пока полосы Боллинджера направлены вбок.
Одно из применений полос Боллинджера - использование вышеуказанных ориентиров перекупленности и перепроданности для установления ценовых целей во время колебаний рынка.
На рынке с вышеуказанным диапазоном те случаи, когда уровень цены попадает в верхнюю или нижнюю полосу, можно использовать в качестве целей прибыли для длинных/коротких позиций.
Сделки можно открывать, когда цена достигает верхнего уровня сопротивления или нижнего уровня поддержки. Стоп-лосс должен быть размещен на несколько пунктов выше или ниже в зависимости от открытой сделки, на случай, если цена выйдет из диапазона.
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:04
Bollinger Bands Trend Reversals - двойные вершины и двойные низы
Прежде чем считать, что произошел разворот, трейдеру следует подождать, пока цена развернется в противоположном направлении после касания одной из полос.
Еще лучше, если цена пересекает скользящую среднюю.
Развороты тренда с двойным дном
Двойное дно - это сигнал к покупке. Оно возникает, когда цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает, формируя первый минимум. Затем через некоторое время формируется еще один минимум, и на этот раз он находится выше нижней полосы.
Второй минимум не должен быть ниже первого, и важно, чтобы второй минимум не касался и не пробивал нижнюю полосу. Эта бычья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается выше средней полосы (простой скользящей средней).
Развороты тренда "Двойная вершина
Двойная вершина - это сигнал на продажу. Она возникает, когда цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает вниз, формируя первый максимум. Затем через некоторое время формируется еще один максимум, на этот раз ниже верхней полосы.
Второй максимум не должен быть выше первого, и важно, чтобы второй максимум не касался или не пробивал верхнюю полосу. Эта медвежья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается ниже средней полосы (простого скользящего среднего).
Форум
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:05
Краткое описание торговой стратегии Bollinger Bands
Bollinger Bands - популярный индикатор, который можно использовать различными способами. Однако, как и большинство индикаторов, он не должен использоваться в одиночку. Лучше всего этот индикатор работает в сочетании с индикаторами перекупленности и перепроданности и осцилляторами.
Поскольку Bollinger Bands использует волатильность для определения тренда, трейдеры не должны использовать индикаторы, которые дублируют эту информацию. Вместо этого полосы следует комбинировать с индикаторами, измеряющими объем или импульс. В таблице ниже приведены торговые стратегии, используемые с этим индикатором.
============
Следующий урок моего бесплатного видеокурса по биржевой торговле, в котором рассказывается о последствиях правила "шаблонного дневного трейдера " и о том, почему для дневной торговли акциями нужно 25 000 долларов.
Форум
Индикаторы: Индекс относительной силы (RSI)
newdigital, 2013.08.07 12:55
Индикатор RSI Торговая стратегия ФорексИндекс относительной силы или RSI - самый популярный индикатор, используемый в торговле на рынке Форекс. Это индикатор-осциллятор, который колеблется в диапазоне 0 -100. RSI является индикатором следования за трендом. Он показывает силу тренда, значения выше 50 указывают на бычий тренд, в то время как значения ниже 50 указывают на медвежий тренд.
RSI измеряет импульс валюты.
Центральной линией для RSI является 50, пересечение этой линии указывает на переход от бычьего тренда к медвежьему и наоборот.
Если RSI выше 50, то покупатели имеют больший импульс, чем продавцы, и цена валюты будет расти до тех пор, пока RSI остается выше 50.
Ниже 50 у продавцов больше импульса, чем у покупателей, и цена валюты будет снижаться до тех пор, пока RSI остается ниже 50.
В приведенном выше примере, когда RSI ниже 50, цена продолжала двигаться в нисходящем тренде. Цена продолжает двигаться вниз до тех пор, пока RSI находится ниже 50. Когда RSI переместился выше 50, это показало, что импульс сменился с продажи на покупку и что нисходящий тренд закончился.
Когда RSI поднялся выше 50, цена начала двигаться вверх, и тренд сменился с медвежьего на бычий. Цена продолжала двигаться вверх, а RSI оставался выше 50 и после этого.
Из приведенного выше примера видно, что при бычьем тренде иногда RSI поворачивал вниз, но не опускался ниже 50, что говорит о том, что эти временные движения - всего лишь откат, поскольку все это время ценовой тренд был в целом восходящим. До тех пор пока RSI не опускается ниже 50, тренд остается неизменным. Именно по этой причине отметка 50 используется для демаркации сигнала между бычьим и медвежьим трендом.
RSI использует 14-дневный период в качестве периода RSI по умолчанию, именно этот период рекомендовал Дж. Уэллс Уайлдерс, когда вводил RSI. Другие распространенные периоды, используемые трейдерами Форекс, - это 9- и 25-дневная скользящая средняя.
Используемый период RSI зависит от используемого таймфрейма, если вы используете дневной таймфрейм, то RSI 14 будет обозначать 14 дней, а если часовой, то RSI 14 будет обозначать 14 часов. В нашем примере мы будем использовать 14-дневную скользящую среднюю, но для вашей торговли вы можете заменить дневной период на тот таймфрейм, на котором вы торгуете.
Расчет RSI:- Количество дней, в течение которых валюта растет, сравнивается с количеством дней, в течение которых валюта падает за данный период времени.
- Числитель в основной формуле - это среднее значение всех сессий, которые завершились повышательным изменением цены.
- Знаменатель - это среднее значение всех закрытий вниз за данный период.
- Среднее значение для дней падения рассчитывается как абсолютное число.
- Затем начальный RS превращается в осциллятор.
Иногда очень сильное движение цены вверх или вниз в течение одного ценового периода может исказить расчет среднего и дать ложный сигнал в виде всплеска.Центральная линия: Центральная линия для RSI равна 50. Значение выше 50 означает, что валюта находится в бычьей фазе, так как средние прибыли превышают средние потери. Значение ниже 50 указывает на медвежью фазу.
Уровни перекупленности и перепроданности:Уайлдер установил уровни, при которых валюты перенапрягаются, на 70 и 30
Форум
Кое-что интересное в финансовом видео июль 2013
newdigital, 2013.07.09 10:26
22. Как торговать индексом относительной силы (RSI) как профессионал
Урок по торговле индексом RSI для трейдеров и инвесторов, использующих технический анализ на фондовом рынке, рынке фьючерсов и рынке Форекс.
В нашем прошлом уроке мы рассмотрели 3 различных способа торговли индикатором MACD. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим класс индикаторов, которые известны как осцилляторы, и рассмотрим, как торговать одним из самых популярных осцилляторов - индексом относительной силы (RSI).
Осциллятор - это ведущий технический индикатор, который колеблется выше и ниже центральной линии и обычно имеет верхнюю и нижнюю полосы, которые указывают на перекупленность и перепроданность рынка (исключением является MACD, который также является осциллятором). Одним из самых популярных осцилляторов, помимо MACD, который мы уже рассмотрели, является индекс относительной силы (RSI), с которого мы и начнем наше обсуждение.
Индекс RSI лучше всего описывается как индикатор, который представляет импульс в конкретном финансовом инструменте, а также показывает, когда он достигает экстремальных уровней в сторону повышения (так называемая перекупленность) или понижения (так называемая перепроданность) и, следовательно, должен развернуться. Индикатор достигает этого с помощью формулы, которая сравнивает размер недавних прибылей по конкретному финансовому инструменту с размером недавних потерь, результаты которой отображаются в виде линии, колеблющейся между 0 и 100. Полосы располагаются на отметке 70, которая считается экстремальным уровнем в сторону повышения, и 30, которая считается экстремальным уровнем в сторону понижения.
Пример RSI:
Первый и самый популярный способ использования RSI трейдерами - это выявление и потенциальная торговля зонами перекупленности и перепроданности на рынке. Из-за того, как построен RSI, показание 100 будет означать нулевые потери в наборе данных, который вы анализируете, а показание 0 будет означать нулевую прибыль, что является очень редким явлением. Поэтому Джеймс Уайлдер, разработавший индикатор, выбрал уровни 70 для определения условий перекупленности и 30 для определения условий перепроданности. Когда линия RSI торгуется выше линии 70, это рассматривается трейдерами как признак того, что рынок становится перегруженным в сторону повышения. И наоборот, когда рынок торгуется ниже линии 30, это рассматривается трейдерами как признак того, что рынок становится переразвитым в сторону снижения. Поэтому трейдеры будут искать возможности для длинных позиций, когда RSI ниже 30, и возможности для коротких позиций, когда он выше 70. Однако, как и в случае со всеми индикаторами, это лучше делать, когда другие части анализа трейдера согласуются с индикатором.
Пример RSI, показывающего перекупленность и перепроданность:
Второй способ использования RSI - поиск дивергенций между RSI и анализируемым финансовым инструментом, особенно когда эти дивергенции возникают после перекупленности или перепроданности на рынке. Такие дивергенции могут служить признаком того, что движение теряет импульс, и часто возникают перед разворотами на рынке. Поэтому трейдеры следят за дивергенциями как за потенциальной возможностью для торговли разворотом на фондовом, фьючерсном или валютном рынках или для входа в направлении тренда на откате.
Пример дивергенции RSI:
Третий способ использования RSI - это определение бычьих и медвежьих изменений на рынке путем наблюдения за линией RSI, когда она пересекается выше или ниже центральной линии. Хотя трейдеры обычно не стремятся торговать пересечением, его можно использовать в качестве подтверждения для сделок, основанных на других методах.
Торговля на Форекс - Как использовать индикатор RSI... хорошо? :)
Форум
Индикаторы: Индекс относительной силы (RSI)
newdigital, 2013.08.07 13:03
Уровни перекупленности и перепроданности индикатора RSIЗначения RSI выше 70 считаются перекупленностью; трейдеры рассматривают точки выше уровня 70 как вершины рынка и хорошие точки для фиксации прибыли.
Значения RSI ниже 30 считаются перепроданными; трейдеры рассматривают точки ниже уровня 30 как рыночные низы и хорошие точки для фиксации прибыли.
Эти уровни должны быть подтверждены пересечениями центральных линий. Если эти области дают сигнал о вершине или дне рынка, этот сигнал должен быть подтвержден пересечением центральной линии. Это связано с тем, что эти уровни склонны давать колебания на рынке.
В приведенном ниже примере, когда RSI достиг отметки 70, это показало, что валюта перекуплена, и это можно считать сигналом того, что валюта может развернуться.
Через некоторое время валюта развернулась и начала двигаться вниз, пока не достигла уровня перепроданности. Это считалось рыночным дном, после чего валюта снова начала двигаться вверх.
Перекупленность и перепроданность расширенного RSIКогда на рынке наблюдается сильный восходящий или нисходящий тренд, RSI будет оставаться на этих уровнях в течение длительного времени. Когда это происходит, эти области нельзя использовать в качестве вершин и дна рынка, потому что RSI будет оставаться на этих уровнях в течение длительного периода времени. Именно поэтому мы говорим, что области перекупленности и перепроданности RSI подвержены колебаниям, и лучше всего подтверждать сигналы с помощью пересечения центральных линий.
Как использовать скользящие средние в биржевой торговле
Форум
Индикаторы: Пользовательское скользящее среднее
newdigital, 2013.07.31 07:53
Краткосрочная торговля на рынке Форекс с помощью скользящих среднихВ краткосрочной торговле используются скользящие средние с коротким периодом, такие как 10- и 20- скользящая средняя.
В примере ниже мы используем 10 и 20 скользящие средние для генерации сигналов Forex; генерируемые сигналы способны идентифицировать тренд как можно раньше.
Скальперская торговля с использованием скользящих средних
Одним из наиболее распространенных методов технического анализа, используемых для торговли ценовыми колебаниями в скальперской торговле, является использование скользящих средних. Скользящие средние - это индикатор, который обеспечивает прибыльную структуру графика для скальп-трейдера.
Идея скользящих средних заключается в том, чтобы просто усилить анализ перед принятием сигнала на вход в рынок. Планирование и постановка целей в краткосрочной перспективе в соответствии со скользящими средними помогает трейдеру определить интересы на рынке и, соответственно, торговать.
Большинство целей можно установить, используя определенный период на MA. Скользящие средние определяют, будет ли трейдер скальпировать в краткосрочной перспективе. Кроме того, ценовое действие выше или ниже цены определяет состояние рынка на торговый день.
Если большая часть ценового действия рассматривается как находящаяся ниже MA, то тенденция торговли/форекс на этот день является короткой. Большинство трейдеров используют MA в качестве поддержки или сопротивления для определения места входа в сделку. Если цена касается MA в направлении тренда, то сделка открывается.
Скользящие средние строятся на графике, и точка пересечения с ценовым действием может быть использована для определения подходящего времени входа и выхода из рынка. Поскольку в трендах Форекс всегда присутствуют колебания и действия цены на рынке, цена будет повторять этот процесс колебания и отскакивания от MA, и это можно использовать для генерации торговых сигналов Форекс.
Скальп-трейдеры используют скользящие средние для определения ценового дна в восходящем тренде Forex и ценового потолка в нисходящем тренде Forex.
Простые скользящие средние рассчитываются, и их подход основан на наблюдении за ценой в течение определенного периода времени с использованием достаточного количества данных для расчета скользящих средних - вот что такое скользящие средние? Интерпретация скользящих средних дала многим скальп-трейдерам множество советов о том, как и когда торговать валютой.
Среднесрочная торговля с помощью скользящих средних
В среднесрочной торговле используется 50-периодная MA.
50-периодная MA выступает в качестве уровня поддержки или сопротивления для цены.
В восходящем тренде 50-периодная MA будет выступать в качестве поддержки, цена всегда должна отскакивать вверх после касания MA. Если цена закрывается ниже МА, то это сигнал к выходу.
Поддержка 50-периодной МА
При нисходящем тренде 50-периодная MA будет выступать в качестве сопротивления, цена всегда должна снижаться после касания скользящей средней. Если цена закрывается выше скользящей средней, то это сигнал к выходу.
Анализ 50-дневной скользящей средней на рынке Форекс
Когда ваша валютная пара движется вверх по цене, есть ключевая линия, за которой вы хотите наблюдать. Это 50-дневная скользящая средняя. Если ваша валютная пара остается выше нее, это очень хороший знак. Если валютная пара опускается ниже этой линии на большом объеме, будьте осторожны, возможен разворот.
Для построения линии 50-дневной МА берутся данные о ценах закрытия за 10 недель, а затем строится график средней. Линия пересчитывается каждый день. Она показывает ценовой тренд валютной пары. Он может быть восходящим, нисходящим или боковым.
Обычно следует покупать только те валютные пары, которые находятся выше своей 50-дневной MA. Это говорит о том, что валютная пара имеет тенденцию к росту цены. Вы всегда хотите торговать по тренду, а не против него. Многие величайшие трейдеры мира, как прошлые, так и настоящие, торговали или торгуют только в направлении тренда.
Когда успешная валютная пара корректируется в цене, что является нормальным явлением, она может упасть до своей 50-дневной MA.
Обычно выигрышные валютные пары снова и снова находят поддержку у этой линии. Крупные торговые организации, такие как взаимные фонды, пенсионные фонды и хедж-фонды, очень внимательно следят за ведущими валютными парами. Когда эти крупные торговые организации замечают, что отличная валютная пара движется вниз к своей 50-дневной линии, они рассматривают это как возможность пополнить или открыть позицию по разумной цене.
Что означает, если цена вашей валютной пары пробивает вниз свою 50-дневную линию. Если это происходит на большом объеме, то это сильный сигнал к продаже валютной пары. Это означает, что крупные учреждения продают свои акции, и это может вызвать резкое падение цены, даже если фундаментальные показатели по-прежнему выглядят надежными. Если же ваша валютная пара опустилась немного ниже 50-дневной линии на небольшом объеме, следите за тем, как валютная пара будет вести себя в последующие дни, и при необходимости принимайте соответствующие меры.
Долгосрочная торговля с использованием скользящей средней
В долгосрочной торговле используются скользящие средние за длительный период, такие как 100- и 200-дневная скользящая средняя.
Эти скользящие средние выступают в качестве долгосрочных уровней поддержки и сопротивления. Поскольку многие трейдеры используют скользящие средние 100 и 200, цена часто реагирует на эти уровни поддержки и сопротивления.
Узнайте о 200-дневной скользящей средней
В торговле на рынке Форекс инвесторы могут использовать как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы определить, является ли валютная пара хорошей покупкой или продажей.
В техническом анализе трейдеры, желающие оценить спрос и предложение на валюту, используют 200-дневную скользящую среднюю для изучения данных различными способами.
Трейдеры наиболее хорошо знакомы с базовым анализом MA. 200-дневная скользящая средняя используется для построения долгосрочного уровня поддержки или сопротивления. Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, то цена является бычьей, а если ниже, то медвежьей.
Одним из способов измерения спроса и предложения является расчет средней цены закрытия за последние 200 торговых сессий. Это учитывает каждый день в прошлое и показывает, как двигалась эта 200-дневная средняя, отсюда и термин 200-дневная MA.
Причина, по которой средняя 200-дневная MA, в частности, так популярна в техническом анализе, заключается в том, что исторически она использовалась с прибыльными результатами для торговли на рынке Форекс. Популярная стратегия выбора времени используется для покупки, когда ценовое действие находится выше своей скользящей средней за 200 дней, и продажи, когда она опускается ниже.
При работе с отдельными валютными парами инвесторы могут извлечь выгоду из получения уведомлений, когда валютная пара поднимается выше или опускается ниже своей 200-дневной скользящей средней, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы определить, является ли этот сигнал возможностью для длинных или коротких позиций.
Это видео о том, как использовать несколько скользящих средних для придания рынку структуры.
Форум
Как начать работу с Metatrader 5
newdigital, 2013.07.15 21:19
Просто хороший индикатор, найденный в Metatrader 5 CodeBase : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:
Это две группы экспоненциальных скользящих средних. Краткосрочная группа представляет собой 3, 5, 8, 10, 12 и 15 дневные скользящие средние. Она отражает поведение краткосрочных трейдеров и спекулянтов на рынке.
Долгосрочная группа состоит из 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневных скользящих средних. Она отражает поведение долгосрочных инвесторов на рынке.
Взаимоотношения внутри каждой из этих групп говорят нам о наличии согласия по поводу ценности - когда они находятся близко друг к другу - и о наличии разногласий по поводу ценности - когда они находятся на значительном расстоянии друг от друга.
Отношения между этими двумя группами говорят трейдеру о силе рыночного действия. Изменение направления цены, которое хорошо поддерживается как краткосрочными, так и долгосрочными инвесторами, сигнализирует о сильной торговой возможности. Пересечение двух групп скользящих средних не так важно, как связь между ними.
Когда обе группы сжимаются одновременно, это предупреждает трейдера о повышенной волатильности цен и потенциале для хороших торговых возможностей.
==========
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) - это индикатор, который отслеживает предполагаемую активность двух основных групп на рынке. Это инвесторы и трейдеры. Трейдеры всегда ищут изменения в тренде. При нисходящем тренде они заключают сделку в ожидании развития нового восходящего тренда. Если он не развивается, то они быстро выходят из сделки. Если же тренд меняется, то они остаются в сделке, но продолжают использовать краткосрочный подход к управлению. Независимо от того, как долго сохраняется восходящий тренд, трейдер всегда бдительно следит за возможным изменением тренда. Часто они используют индикатор волатильности, такой как линия обратного счета, или краткосрочную 10-дневную скользящую среднюю, чтобы помочь определить условия выхода. Трейдер сосредоточен на том, чтобы не потерять деньги. Это означает, что он избегает потери торгового капитала, когда торговля только начинается, а затем избегает потери слишком большой части открытой прибыли, когда торговля переходит к успеху.
Мы отслеживаем их предполагаемую активность с помощью группы краткосрочных скользящих средних. Это 3, 5, 8, 10, 12 и 15-дневные экспоненциально рассчитываемые скользящие средние. Мы выбрали эту комбинацию, потому что три дня - это примерно половина торговой недели. Пять дней - это одна торговая неделя. Восемь дней - это примерно полторы недели.
Трейдеры всегда возглавляют изменение тренда. Их покупки толкают цены вверх в ожидании изменения тренда. Тренд может устоять только в том случае, если на рынок придут другие покупатели. Сильные тренды поддерживаются долгосрочными инвесторами. Это настоящие азартные игроки на рынке, потому что они, как правило, очень верят в свой анализ. Они просто знают, что правы, и нужно много усилий, чтобы убедить их в обратном. Когда они покупают акции, они вкладывают деньги, свои эмоции, свою репутацию и свое эго. Они просто не любят признавать свою ошибку. Возможно, это звучит преувеличенно, но подумайте на минуту о своих инвестициях в AMP или TLS. Если они были куплены несколько лет назад, то это убыточные инвестиции, однако они остаются во многих портфелях и, возможно, в вашем.
Инвестору требуется больше времени, чтобы распознать изменение тренда. Он следует примеру трейдеров. Мы отслеживаем предполагаемую активность инвесторов с помощью 30, 35, 40, 45, 50 и 60-дневной экспоненциально рассчитанной скользящей средней. Каждая средняя увеличивается на одну неделю. В последней серии мы перескакиваем на две недели с 50 до 60 дней, потому что изначально мы использовали 60-дневную среднюю в качестве контрольной точки.
Это отражает первоначальную разработку данного индикатора, когда мы сосредоточились на том, как пересечение скользящей средней дает информацию о согласии стоимости и цены на нескольких временных интервалах. За прошедшие годы мы вышли за рамки такой интерпретации и применения индикатора. В заметках в ближайшие недели мы покажем, как это происходило.
Нашей отправной точкой был лаг, который существовал между моментом настоящего перелома тренда и моментом, когда генерировался сигнал на вход в рынок в виде пересечения скользящей средней. Наше внимание было сосредоточено на переходе от нисходящего тренда к восходящему. Нашим предпочтительным инструментом раннего предупреждения была прямая линия тренда, которая проста в использовании и достаточно точна. Проблема с использованием одной прямой линии тренда заключалась в том, что некоторые прорывы были ложными. Прямая линия тренда не давала возможности отделить ложные прорывы от истинных.
С другой стороны, пересечение скользящих средних, основанное на расчете 10 и 30 дней, обеспечивало более высокий уровень уверенности в том, что прорыв тренда был настоящим. Однако недостатком было то, что сигнал пересечения мог появиться через много дней после первоначального сигнала о переломе тренда. Этот временной лаг увеличивался еще больше, поскольку сигнал основывался на ценах конца дня. Мы видим точное пересечение сегодня, и если бы мы были смелыми, то могли бы войти завтра. Обычно трейдеры ждали еще один день, чтобы убедиться, что пересечение действительно произошло, что откладывало вход до 2 дней после фактического пересечения. Этот временной лаг означал, что к моменту открытия сделки цена часто значительно поднималась.
Стандартное решение предполагало использование комбинации краткосрочных скользящих средних для перемещения точки пересечения еще дальше назад во времени, чтобы она была ближе к прорыву, о котором сигнализирует закрытие выше прямой линии тренда. Недостатком было то, что чем короче скользящая средняя, тем менее надежной она становилась. При построении нескольких скользящих средних на одном графике выявились четыре существенные особенности.
К ним относятся:
Эти широкие взаимосвязи и более сложные взаимосвязи, используемые с помощью GMMA, представлены на диаграмме. В следующей серии статей мы рассмотрим определение и применение каждой из этих взаимосвязей.
Это наиболее простое применение GMMA, и оно хорошо работает с "V"-образными изменениями тренда. Речь идет не о том, чтобы убрать запаздывание из расчета скользящей средней. Речь идет о подтверждении предыдущего сигнала о переломе тренда путем изучения взаимосвязи между ценой и стоимостью. Как только первоначальный сигнал о переломе тренда подтверждается GMMA, трейдер может входить в сделку на прорыв с более высоким уровнем уверенности.
На графике CBA показано классическое применение GMMA. Мы начинаем с прорыва выше прямой линии тренда. Вертикальная линия показывает точку принятия решения в день прорыва. Мы должны быть уверены, что этот прорыв реальный и, скорее всего, продолжится вверх. После нескольких месяцев нисходящего тренда первоначальный прорыв иногда не удается и развивается, как показано толстой черной линией. Это сигнализирует об изменении характера линии тренда от функции сопротивления до прорыва к функции поддержки после прорыва.
GMMA используется для оценки вероятности того, что перелом тренда, показанный прямой линией тренда, является истинным. Начнем с наблюдения за активностью краткосрочной группы. Это говорит нам о том, что думают трейдеры. В области А мы видим сжатие средних. Это говорит о том, что трейдеры достигли соглашения по цене и стоимости. Цена CBA была настолько низка, что многие трейдеры теперь считают, что она стоит больше, чем текущая торгуемая цена. Единственный способ воспользоваться этой "дешевой" ценой - купить акции. К сожалению, многие другие краткосрочные трейдеры пришли к такому же выводу. Они также хотят купить акции по этой цене. Начинается война торгов. Трейдеры, считающие, что они упускают возможность, перебивают своих конкурентов, чтобы обеспечить себе позицию в акции по выгодным ценам.
Сжатие этих средних показывает согласие относительно цены и стоимости. Расширение группы показывает, что трейдеры воодушевлены перспективами увеличения стоимости, даже если цены все еще растут. Эти трейдеры покупают в ожидании изменения тенденции. Они прощупывают изменение тренда.
Мы используем линию тренда с прямым краем, чтобы сигнализировать о повышенной вероятности изменения тренда. При появлении такого сигнала мы наблюдаем изменение направления и разделение в краткосрочной группе средних. Мы знаем, что трейдеры верят в то, что у этой акции есть будущее. Мы хотим получить подтверждение того, что долгосрочные инвесторы также покупают эту уверенность.
Долгосрочная группа средних в точке принятия решения демонстрирует признаки сжатия и начала изменения направления. Обратите внимание, как быстро начинается сжатие и решительное изменение направления. И это несмотря на самую длинную среднюю в 60 дней, которая, как мы обычно ожидаем, будет сильно отставать от любого изменения тренда. Это сжатие в долгосрочной группе является свидетельством синхронности отношений, которая делает GMMA настолько полезной.
Это сжатие и изменение направления говорит нам о том, что существует повышенная вероятность того, что изменение направления тренда является реальным - оно устойчиво. Это побуждает нас покупать акции вскоре после показанной точки принятия решения.
GMMA улавливает сейсмический сдвиг в настроениях рынка, даже если мы используем 60-дневную скользящую среднюю. Позже мы рассмотрим, как этот индикатор используется для разработки надежных опережающих сигналов об этих изменениях. Это сжатие и возможное пересечение в рамках долгосрочной группы происходит в области B. Смена тренда подтверждается. Согласие между инвесторами относительно цены и стоимости не может длиться долго. Там, где есть согласие, некоторые видят возможность. Есть много инвесторов, которые упустили возможность присоединиться к изменению тренда до области B. Теперь, когда изменения подтвердились, они хотят принять участие в акции. Как правило, инвесторы управляют большими средствами, чем трейдеры. Их активность на рынке оказывает большее влияние.
Опоздавшие могут купить акции, только если перебьют своих конкурентов. Чем сильнее начальный тренд, тем большее давление оказывает стремление занять раннюю позицию. Такое усиление торгов поддерживает тренд. Это видно по тому, как долгосрочная группа продолжает двигаться вверх, и по тому, как расходится долгосрочная группа средних. Чем шире спред, тем сильнее основной тренд.
Даже трейдеры сохраняют веру в эту тенденцию. Распродажа, происходящая в области С, не очень сильная. Группа краткосрочных средних опускается к долгосрочной группе, а затем быстро отскакивает. Долгосрочная группа средних показывает, что инвесторы используют эту возможность для покупки акций по временно проснувшимся ценам. Хотя в этот момент долгосрочная группа отскакивает, степень разрыва остается относительно постоянной, и это подтверждает силу зарождающегося тренда.
Временный крах краткосрочной группы наступает после 12-процентного роста цен. Краткосрочные трейдеры выходят из торговли, получая краткосрочную прибыль при таком уровне доходности, и это отражается в сжатии и распаде группы краткосрочных средних. Когда долгосрочные инвесторы выходят на рынок и покупают CBA по этим ослабленным ценам, трейдеры чувствуют, что тренд хорошо поддержан. Их активность возрастает, и краткосрочная группа средних отскакивает, разделяется, а затем движется параллельно долгосрочной группе по мере продолжения тренда.
GMMA определяет значительное изменение мнения рынка о CBA. Сжатие краткосрочной и долгосрочной групп подтверждает сигнал о переломе тренда, сгенерированный закрытием выше прямой линии тренда. Используя это базовое применение GMMA, трейдер получает уверенность, необходимую для покупки CBA в точках принятия решения, показанных на графике, или сразу после них.
Использование этого простого применения GMMA также уберегло трейдеров от ложных прорывов. Прямая линия тренда служит первым признаком того, что нисходящий тренд может перейти в восходящий. На графике CSL показаны два примера ложного прорыва от прямой линии тренда. Начнем с точки принятия решения А. Крутой нисходящий тренд явно нарушен закрытием выше линии тренда. Если это настоящий перелом тренда, то у нас есть возможность войти в рынок на ранней стадии, задолго до появления сигнала о пересечении скользящей средней.
Этот перелом тренда быстро разрушается. Если бы мы впервые наблюдали за этим графиком в точке принятия решения B, то мы могли бы построить вторую линию тренда, как показано на рисунке. Этот график использует всю информацию, имеющуюся на графике. Мы знаем, что первый перелом был ложным, и, принимая это во внимание, строим график второй линии тренда. Можно ли полагаться на этот разрыв тренда? Если мы окажемся правы, то сможем оседлать новый восходящий тренд. Если мы ошибаемся, то можем потерять деньги, если останемся с продолжением нисходящего тренда. Прямая линия тренда сама по себе не дает достаточно информации для принятия правильного решения.
Когда мы применяем GMMA, мы получаем более точное представление о вероятности того, что прорыв линии тренда действительно станет началом нового восходящего тренда. Ключевой взаимосвязью является уровень разделения в долгосрочной группе средних и направление тренда, по которому они движутся. В точке принятия решения А и точке принятия решения Б долгосрочная группа хорошо разделена. Инвесторам не нравятся эти акции. Каждый раз, когда происходит рост цен, они пользуются этим, чтобы продать. Их продажи переполняют рынок и заставляют цены падать, так что нисходящий тренд продолжается.
Степень разделения между двумя группами скользящих средних также затрудняет успешное изменение направления тренда любым из ралли. Наиболее вероятным исходом будет слабое ралли, за которым последует обвал и продолжение нисходящего тренда. Это наблюдение позволяет трейдеру и инвестору держаться подальше от CSL.
В перспективе мы видим сближение между краткосрочной группой средних и долгосрочной группой средних. Кроме того, долгосрочная группа начинает сужаться, что свидетельствует о формирующемся уровне согласия инвесторов относительно цены и стоимости в апреле и мае. В конце марта 10-дневная скользящая средняя закрывается выше 30-дневной скользящей средней, генерируя классический сигнал покупки по скользящей средней.
Мы можем использовать индикатор GMMA для Multiple MA: индикатор GMMA из MT5 CodeBase находится здесь: