Как начать работу с Metatrader 5 - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: RChannel
newdigital, 2014.04.24 06:24
Как использовать RSI (на основе статьи dailyfx)
- RSI - это осциллятор импульса, который может помочь определить рыночные тенденции.
- RSI может оставаться перекупленным в течение длительного периода времени при восходящем тренде
- Дивергенция индикатора может сигнализировать об изменениях в импульсе, а также о сигналах входа.
RSI - это осциллятор импульса, который стал основным для технических специалистов на всех рынках. Хотя большинство трейдеров знают, как читать RSI, есть некоторые тактики, которые можно использовать для трендовых рынков. Сегодня мы продолжим рассмотрение индикаторов, рассмотрев дивергенцию RSI на трендовом рынке. Давайте начнем!RSI и тренд
Обычно, когда трейдеры впервые используют RSI, они сразу же начинают торговать на каждом пересечении перекупленности или перепроданности, которое предлагает индикатор. Хотя в стратегии, основанной на пересечениях, есть свои преимущества, важно фильтровать эти сигналы с учетом тренда. На примере ниже мы видим, что валютная пара EURUSD стремится к более высоким максимумам. В то же время, в силу особенностей индикатора, RSI может оставаться перекупленным в течение длительного времени, пока цена продолжает расти.
Зная это, трейдеры должны избегать сигналов RSI на продажу, когда цены продолжают расти к более высоким максимумам. Как же трейдеры могут использовать RSI на сильном трендовом рынке?
Положительная дивергенция RSI
Дивергенция RSI - это отличный инструмент для трендовых трейдеров, который помогает фильтровать сигналы RSI для входа. Слово дивергенция подразумевает, что мы смотрим на цену, расходящуюся с нашим индикатором. Это можно легко определить на графике, выделив две точки для начала нашего графика. В восходящем тренде, если цена отступает и движется к более низкому минимуму, а RSI формирует более высокий минимум, это можно использовать для подачи свежих ордеров на покупку. Идея заключается в том, чтобы покупать, когда импульс возвращается на рынок. Когда RSI движется выше, он может определить именно это.
Ниже мы приводим пример положительной дивергенции и RSI в работе. Ниже показаны два потенциальных входа. В первом случае для входа используется традиционное пересечение RSI. Если бы стопы были размещены ниже минимума колебаний, трейдеры вышли бы из позиции с убытком. С этого момента, когда рынок продолжает двигаться к более низкому минимуму, RSI начинает формировать более высокий минимум. Это сильный сигнал о том, что импульс возвращается в направлении тренда. Трейдеры получают возможность торговать следующим сигналом RSI и входить в рынок при продолжении тренда.
Торговая стратегия RSI
Как видите, RSI и положительная дивергенция могут быть отличными инструментами для торговли на трендовых рынках! Теперь, когда вы более подробно ознакомились с одним из многочисленных вариантов использования RSI, вы можете начать работать с этим индикатором в своей торговле.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Библиотеки: Класс скользящих средних
newdigital, 2014.05.01 09:53
Три способа торговли с помощью скользящих средних
Индикаторы могут быть сложными инструментами. Знать, какие из них использовать и как их применять, достаточно сложно; но выяснить, как правильно использовать всю стратегию в нужной рыночной среде, может быть самым сложным вопросом для трейдеров.
Скользящая средняя - это просто цены закрытия за последние x периодов, сложенные вместе и разделенные на количество наблюдаемых периодов (x). И именно в этой простоте кроется ее красота. Когда цены имеют тенденцию к росту, скользящая средняя отражает это, двигаясь вверх. А когда цены снижаются, эти новые более низкие цены начинают учитываться в скользящей средней, и она тоже начинает снижаться.
Хотя этот эффект усреднения вносит элемент запаздывания, он также позволяет трейдеру идеально классифицировать тенденции и трендовые условия. В этой статье мы рассмотрим три различных способа использования этого полезного индикатора трейдером.
В качестве фильтра трендов
Поскольку скользящее среднее делает такую большую работу по определению тренда, его можно с легкостью использовать для того, чтобы предложить трейдерам смещение в сторону тренда в их стратегиях. Так, если ценовое движение выше скользящей средней, то рассматриваются только длинные позиции, в то время как ценовое действие ниже скользящей средней предписывает брать только короткие позиции.
Для такого эффекта фильтрации тренда, как правило, лучше использовать более долгосрочные скользящие средние, поскольку более быстрые периоды могут быть слишком активными для достижения желаемого эффекта фильтрации. В качестве примера можно привести 200-дневную скользящую среднюю, которая представляет собой просто сложенные вместе и разделенные на 200 цены закрытия последних 200 дней.
После того как предвзятость получена и трейдеры знают, в каком направлении они хотят торговать на рынке, позиции можно открывать различными способами. Осциллятор, такой как RSI или CCI, может помочь трейдерам поймать откат, определяя краткосрочные ситуации перекупленности или перепроданности.
На рисунке ниже показан пример входа по CCI (индекс товарного канала) с использованием 200-дневной скользящей средней в качестве фильтра тренда.
В качестве триггера для инициирования позиций
Продолжая идею разработки стратегии, логику скользящей средней можно также использовать для фактического открытия новых позиций.
В конце концов, если ценовое действие показывает трендовое состояние, просто находясь выше скользящей средней, разве логика не диктует, что само действие пересечения этой скользящей средней также может иметь трендовый подтекст?
Поэтому трейдеры могут использовать пересечение цены и скользящей средней в качестве триггера для открытия новых позиций, как показано ниже.
Скользящая средняя также может быть использована для инициирования позиций в направлении тренда
Недостатком триггера скользящей средней является то, что неспокойные или безтрендовые рынки могут предложить неаккуратные входы, поскольку перегруженные цены бродят туда-сюда вокруг конкретной MA. Поэтому настоятельно рекомендуется избегать изолированного использования триггера скользящей средней без каких-либо других фильтров или ограничений. Это может привести к огромным потерям, если рынки будут перегружены или колебаться в течение длительного периода времени.
Как триггер пересечения
Третьим и последним способом применения скользящих средних является пересечение скользящих средних. Это чрезвычайно распространенный способ инициирования сделок, но он имеет нежелательное влияние, поскольку является особенно "запаздывающим", поскольку вводит два различных запаздывающих индикатора, а не один (как в случае использования MA в качестве фильтра или триггера по отдельности).
Обычными примерами пересечений скользящих средних являются пересечения с периодами 20 и 50, 20 и 100, 20 и 200 и 50 и 200 (обычно называемые "крестом смерти", когда 50 опускается ниже 200, или "золотым крестом", когда 50 поднимается выше 200).
Пересечение 50-дневной/200-дневной скользящей средней :
Это можно сделать еще на шаг дальше, используя анализ нескольких временных интервалов. Трейдеры могут обратиться к более долгосрочному графику, чтобы использовать фильтр скользящих средних, как мы описали в (1) части этой статьи, а затем пересечение может быть использовано в качестве триггера в направлении тренда на более коротком временном интервале.
Хотя ни один индикатор не может быть идеальным, эти три метода показывают, насколько полезной может быть скользящая средняя, и как легко трейдеры могут использовать этот универсальный инструмент для запуска сделок перед очень большими, запредельными движениями на рынке.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.02 10:19
Как торговать краткосрочно (дневная торговля)
- Хотя краткосрочная торговля привлекательна, она также может быть опасной.
- Краткосрочные трейдеры часто плохо управляют рисками, и это может иметь очень негативные последствия.
- Мы поделимся стратегией, которую можно использовать для краткосрочной торговли импульсом с акцентом на риск.
На каждые 10 трейдеров, которые приходят на рынки, как минимум 7 из них хотят "торговать днем", или, как мы называем это на рынке Форекс, "скальпировать". Несмотря на то, что многие из этих трейдеров все еще изучают рынок или являются новичками в торговле, они знают, что хотят заняться краткосрочной торговлей.В этом желании есть смысл. В конце концов, в большинстве случаев в жизни наибольшее вознаграждение получают самые трудолюбивые; те, кто проявляет максимальный контроль и дисциплину достаточно долго, чтобы правильно реализовать свой план или стратегию.
Но трейдинг значительно отличается тем, что этот "больший контроль", который может быть предложен краткосрочными временными рамками, вводит другие, более сложные переменные в уравнение успеха трейдера.
Многие из причин, по которым трейдеры теряют деньги, становятся еще более сложными при "скальпинге" или "дневном трейдинге". И если эти трейдеры совершают другие ошибки, такие как использование слишком большого кредитного плеча или неправильный выбор стратегии, эта главная ошибка трейдинга может стать еще более проблематичной.
Итак, прежде чем мы перейдем к процессу краткосрочной торговли, я хочу уточнить, что это зачастую самый сложный способ для начинающих трейдеров. Предпочтительно, чтобы начинающие трейдеры начинали с более долгосрочных графиков и подходов, которые могут быть более щадящими, а по мере приобретения опыта и комфорта они могут перейти к более быстрым временным рамкам.
Самая большая проблема краткосрочной торговли
Самая большая проблема краткосрочной торговли - та же, что и главная ошибка трейдинга. Слишком мало трейдеров, желающих скальпировать, делают это правильно, полагая, что торговля на действительно краткосрочных графиках дает им достаточно контроля, чтобы торговать без стопов.
Хотя держать палец на спусковом крючке может дать вам больше контроля, это абсолютно ничего не значит, если цены разойдутся против вашей позиции или если выйдет действительно большая новость, которая полностью перечеркнет ваш торговый план. Поэтому, даже если вы наблюдаете за ценовым действием на пяти- или пятнадцатиминутном графике, защитные стопы все равно необходимы.
Кроме того, трейдеры должны уметь концентрироваться на том, чтобы выигрывать больше, когда они правы, чем терять, когда они ошибаются. Говоря иначе, если человек торгует очень краткосрочно, это не значит, что он может игнорировать ошибку номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс.
Это может стать огромной проблемой на действительно краткосрочных графиках, где ближайшие движения цены непредсказуемы. Но это не невозможно. В этой стратегии я попытаюсь показать вам, как это сделать.
Дополнительной проблемой является дисперсия. Согласно статистическому анализу, чем меньше информации анализируется в наборе данных, тем менее "надежной" становится эта информация. Если мы смотрим на долгосрочные графики, такие как дневные или недельные, то в формировании каждой отдельной свечи участвует достаточно много информации. На очень краткосрочных графиках все наоборот. Значительно меньше информации уходит на каждую свечу, и поэтому каждая свеча менее надежна как прогноз будущих свечных формаций.
Стратегия
Учитывая все вышесказанное, торговля на краткосрочных графиках все же возможна. Это просто требует от трейдеров еще большего контроля и дисциплины в отношении своих торговых подходов и управления рисками. Для начинающих трейдеров, которые часто испытывают трудности с управлением рисками или соблюдением дисциплины, результаты могут быть катастрофическими. Но если все эти пункты соблюдены, трейдеры могут рассчитывать на максимальный контроль над своим подходом при работе с более короткими временными рамками.
Но если мы торгуем на более краткосрочных графиках, значит ли это, что мы хотим, чтобы весь наш анализ проводился на этих временных рамках? Ни в коем случае. Мы все равно можем включать в наши подходы анализ на более длительных временных интервалах, чтобы добиться максимальной вероятности успеха.
Индикаторы, которые я добавляю, - это 8- и 34-периодные экспоненциальные скользящие средние, основанные на часовом графике, но построенные на 5-минутном графике (показано ниже).
Анализ на нескольких временных рамках может помочь трейдерам увидеть "общую картину".
Эти индикаторы действуют как компас для стратегии, помогая увидеть происходящее на более долгосрочном временном горизонте. Если более быстрая 8-периодная скользящая средняя (построенная на часовом графике) находится выше более медленной 34-периодной скользящей средней (также построенной на часовом графике), то стратегия направлена на длинные позиции, и только на длинные. До тех пор, пока часовая 8-периодная EMA находится выше часовой 34-периодной EMA, допускаются только позиции на покупку.
Часовые скользящие средние работают как компас, показывая трейдерам, в каком направлении следует торговать по тренду.
Как только тренд определен, и смещение получено, трейдер может искать входы в направлении этого тренда; ищем продолжение импульса на 5-минутном графике, как это было показано нашими часовыми скользящими средними.
И когда мы ищем, что купить, мы в идеале хотим "покупать на низком уровне" или "продавать на высоком". Поэтому, если тренд восходящий и мы хотим покупать, это не значит, что мы хотим делать это вслепую. Нам все еще нужен "спусковой крючок" для позиции, и для этого мы можем использовать еще одну экспоненциальную скользящую среднюю.
Триггером для этой стратегии является еще одна 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя, но построенная на более краткосрочном пятиминутном графике.
Когда цена пересекает 8-периодную пятиминутную EMA в направлении тренда, трейдер может искать возможность покупки в ожидании возвращения "более крупного" тренда в силу.
Триггер" в стратегии срабатывает, когда цена пересекает 8-периодную пятиминутную EMA в направлении тренда.
Большое преимущество этой стратегии заключается в том, что самим фактом движения цены в направлении тренда над краткосрочной EMA трейдеры покупают или продают краткосрочные откаты в направлении импульса.
Управление рисками
Наиболее привлекательной частью стратегии является то, что она позволяет трейдерам "покупать дешево" в ожидании бычьего импульса или "продавать дорого" в ожидании медвежьего импульса.
Когда цены совершают эти краткосрочные откаты, они создают колебания в ценовом действии. И согласно логике ценового действия, когда восходящие тренды делают "более высокие максимумы" и "более высокие минимумы", трейдеры могут разместить стоп для своей длинной позиции ниже предыдущего "более высокого минимума", чтобы, если восходящий тренд не продолжится, трейдер мог выйти из позиции с минимальными потерями.
Стопы для длинных позиций располагаются ниже уровня противоположного бокового колебания предыдущего периода.
В случае с короткими позициями, трейдеры должны размещать стопы для коротких позиций выше предыдущего "более низкого максимума", чтобы, если нисходящий тренд не продолжится, короткая позиция могла быть закрыта в попытке максимально уменьшить ущерб.
На мой взгляд, это самая привлекательная часть данного типа стратегии. Она позволяет трейдерам попытаться избежать ошибки номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс, даже если для открытия позиций используются очень краткосрочные графики.
Если импульс действительно продолжится в направлении тренда, трейдер может оказаться в очень привлекательной позиции, поскольку цены продолжают двигаться в его пользу.
Управление позицией
Если тренд продолжится, должен ли трейдер просто сидеть с лимитным ордером и ждать, пока кассовый аппарат не "пропищит"?
Ни в коем случае. При торговле на краткосрочных графиках все может измениться ОЧЕНЬ быстро, и задача дневного трейдера - управлять этим риском.
Когда позиция становится в деньгах на сумму первоначального стопа (соотношение риска и вознаграждения 1 к 1), трейдер может переместить стоп в безубыток, чтобы в худшем случае, если цены и импульс развернутся, трейдер поставил себя в положение, позволяющее избежать убытков.
В этот момент трейдер также может начать "масштабирование" позиции. Поскольку соотношение риска к вознаграждению составляет 1 к 1, трейдер активно пытается избежать главной ошибки трейдинга; и если импульс продолжится в направлении тренда, трейдер сможет получить значительно большую прибыль.
По мере того как цены продолжают двигаться в направлении позиции трейдера, дополнительные части сделки могут быть закрыты или "масштабированы" по мере движения цен в их пользу.
Цель состоит в том, чтобы получить как можно больший "средний выход" из стратегии, и если импульс будет продолжаться, эта стратегия может позволить трейдеру сделать именно это.
После перемещения стопа в безубыток и снятия первоначального риска с позиции, трейдеры могут даже искать возможность дополнить сделку новыми позициями или новыми лотами в попытке создать большую позицию со значительно меньшим риском.
Есть хорошая статья о фундаментальной торговле(для создания советников, связанных с торговлей новостями) :
============
Построение автоматического новостного трейдера
Как гласит Investopedia, новостной трейдер - это "трейдер или инвестор, который принимает торговые или инвестиционные решения на основе новостных сообщений". Действительно, экономические отчеты, такие как ВВП страны, индексы потребительского доверия и данные о занятости в странах, среди прочего, часто вызывают значительные движения на валютных рынках. Приходилось ли вам когда-нибудь присутствовать при выходе данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США? Если да, то вы уже знаете, что эти отчеты могут определять будущее валют и выступать в качестве катализаторов для разворота трендов.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.08 21:49
Три ключа дневного трейдинга (по материалам статьи dailyfx)
1. Выработайтесвою стратегию (и план) до того, как начать торговать.
Есть ли у вас уже торговый план с расписанной стратегией? Если нет, то стоит. Хотя это может показаться излишне подробным или педантичным, простое понимание того, как вы хотите подойти к рынку, может оказать огромное влияние на ваш общий подход.
Дисциплина - необходимая черта для любого дискреционного трейдера, и, возможно, еще более важная для краткосрочного трейдера: Но если вы не знаете, что и как вы должны делать - как вы можете рассчитывать на долгосрочный успех?
Вот тут-то и приходит на помощь торговый план. Это своего рода "конституция" трейдера о том, как он собирается действовать и спекулировать на рынке. Таким образом, каждый раз, когда трейдер начинает свою работу на день, он уже знает, как он хочет атаковать рынок, и ему не нужно составлять совершенно новый план игры каждое утро.
2. Будьте избирательны - трейдинг - это не развлечение
Ключевое преимущество наличия составленного торгового плана заключается в том, что стратегия или манера размещения сделок уже определена, и трейдеру просто нужно действовать так, как диктует его стратегия.
Если трейдер занимает позицию, которая не соответствует плану или стратегии, он знает, что это его вина за то, что он не следовал плану. Это печальная правда, но во многих случаях единственный способ научиться дисциплине - это увидеть и почувствовать последствия недисциплинированности, а в торговле это означает потерю денег.
Если вы считаете, что ваш торговый план недостаточно силен, измените его; сделайте его лучше. А если вам нужно укрепить уверенность в стратегии или стратегиях, содержащихся в плане, проведите несколько тестов, пока не добьетесь этой уверенности.Я знаю, что многие трейдеры, особенно новички, хотят избежать этого тестирования, построения и формулирования, потому что это не так уж весело. Но трейдинг не должен быть развлечением. Если вам нужны развлечения, в этом мире есть фильмы, музыка и всевозможные другие вещи, которыми можно наслаждаться. Трейдинг - это способ заработать (или потерять) деньги.
Конечно, существует эмоциональная реакция, которую испытывают люди при заключении сделок... возможность заработать или потерять деньги вызывает волнение или азарт "погони".
Но потеря денег не приносит удовольствия... приносит удовольствие зарабатывание денег. Потеря денег болезненна, затратна и психологически разрушительна. В течение достаточно длительного периода проигрышей большинство людей в конце концов оставляют свои усилия и ищут более зеленые пастбища в другом месте (уходят из трейдинга и отказываются от своих целей). И все это потому, что трейдер не смог контролировать себя настолько, чтобы придерживаться собственного плана.
Дайте себе лучшие шансы на успех, выбирая высоковероятные стратегии, в которых вы уверены, чтобы вы могли просто следовать своему собственному плану, а не "просыпаться каждое утро в новом мире".
3. Управление рисками имеет решающее значение для краткосрочных трейдеров
Одно из самых больших заблуждений о трейдинге заключается в том, что процент выигрышей является самым большим определяющим фактором успеха. Если посмотреть на большинство других сфер деятельности современного общества, то выигрыш - это единственное, что имеет значение.
В трейдинге это несколько обманчиво, потому что размер потерь по сравнению с размером выигрышей приобретает огромное значение. Настолько, что выигрыш только в 35-40% случаев может обеспечить прибыльность, в то время как трейдер, выигрывающий 60 или 70% времени, все еще борется, теряя деньги (в чистом виде).
Но многие скальперы думают или чувствуют, что поиск больших вознаграждений, чем сумма риска, просто невозможен в краткосрочной перспективе; поэтому они используют широкие стопы и стремятся взять "быструю" прибыль, пытаясь выиграть 80 или 90% времени. Обычно это не приносит положительных результатов. Почему?
Потому что мы не можем предсказать будущее. Независимо от того, насколько силен ваш анализ, стратегия или торговый план - рынки (и будущее) всегда будут непредсказуемы.
Скорее, торговля - это больше о вероятности и попытке склонить шансы на свою сторону, хотя бы немного. И чем более краткосрочным становится наш подход, тем более непредсказуемым становится ценовое действие. Поэтому краткосрочные трейдеры должны знать, как правильно проигрывать, а когда они выигрывают, они должны стремиться максимизировать потенциал этих сценариев.Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обсуждение статьи "MQL5 для новичков: Руководство по использованию технических индикаторов в советниках"
newdigital, 2014.02.27 16:46
Введение в технические индикаторы (на основе статьи dailyfx)
Следование за трендом
Индикаторы следования за трендом были созданы для того, чтобы помочь трейдерам торговать валютными парами, которые имеют тенденцию к росту или снижению. Все мы слышали фразу "тренд - ваш друг". Эти индикаторы помогают определить направление тренда и могут сказать нам, существует ли тренд на самом деле.
Скользящие средние
Скользящее среднее (сокращенно MA) - это технический инструмент, который усредняет цену валютной пары за определенный период времени. Эффект сглаживания, который она оказывает на график, помогает более четко определить, в каком направлении движется пара - вверх, вниз или в сторону. Существуют различные виды скользящих средних. Наиболее популярными являются простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние.
Ichimoku
Ichimoku - сложный на вид помощник тренда, который на деле оказывается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Этот японский индикатор был создан как самостоятельный индикатор, который показывает текущие тренды, отображает уровни поддержки/сопротивления и указывает, когда тренд может развернуться. Ichimoku примерно переводится как "один взгляд", поскольку он предназначен для быстрого просмотра поведения цены на графике.
ADX
Индекс средней направленности использует другой метод, когда дело доходит до анализа трендов. Он не скажет вам, идет ли цена вверх или вниз, но он скажет вам, находится ли цена в тренде или в диапазоне. Это делает его идеальным фильтром для диапазонной или трендовой стратегии, позволяя убедиться, что вы торгуете на основе текущих рыночных условий.
Осцилляторы
Осцилляторы дают трейдерам представление о том, как развивается импульс на конкретной валютной паре. Когда цена поднимается выше, осцилляторы будут двигаться выше. Когда цена падает ниже, осцилляторы будут двигаться ниже. Когда осцилляторы достигают экстремального уровня, возможно, пришло время искать разворот цены к среднему значению. Однако, если осциллятор достиг уровней "перекупленности" или "перепроданности", это не значит, что мы должны пытаться назвать вершину или дно. Осцилляторы могут оставаться на экстремальных уровнях в течение длительного времени, поэтому перед началом торгов необходимо дождаться достоверного сигнала.
RSI
Индекс относительной силы - это, пожалуй, самый популярный осциллятор. Важным компонентом его формулы является соотношение между средней прибылью и средней потерей за последние 14 периодов. RSI находится в диапазоне от 0 до 100 и считается перекупленным при значении выше 70 и перепроданным при значении ниже 30. Трейдеры обычно стремятся продавать, когда 70 пересекается сверху, и покупать, когда 30 пересекается снизу.
Стохастик
Стохастик предлагает трейдерам другой подход к расчету ценовых колебаний, отслеживая, как далеко находится текущая цена от самого низкого минимума за последние X периодов. Затем это расстояние делится на разницу между высокой и низкой ценой за то же количество периодов. Созданная линия, %K, затем используется для создания скользящей средней, %D, которая располагается прямо поверх %K. В результате получаются две линии, движущиеся в диапазоне 0-100 с уровнями перекупленности и перепроданности на отметках 80 и 20. Трейдеры могут ждать пересечения этих двух линий, находясь в зонах перекупленности или перепроданности, или искать расхождения между стохастиком и фактической ценой, прежде чем заключать сделку.
CCI
Индекс товарного канала отличается от многих осцилляторов тем, что нет предела тому, насколько высоко или низко он может опуститься. В качестве центральной линии используется 0, а уровни перекупленности и перепроданности начинаются на отметках +100 и -100. Трейдеры ищут возможность продавать прорывы ниже +100 и покупать прорывы выше -100. Чтобы увидеть несколько реальных примеров CCI в действии,
MACD
Схождение/расхождение скользящих средних отслеживает разницу между двумя линиями EMA, 12 EMA и 26 EMA. Разница между этими двумя ЕМА наносится на подграфик (так называемая линия MACD), а 9 ЕМА проводится прямо поверх нее (так называемая сигнальная линия). Трейдеры покупают, когда линия MACD пересекается выше сигнальной линии, и продают, когда линия MACD пересекается ниже сигнальной линии. Существуют также возможности для торговли дивергенцией между MACD и ценой.
Волатильность
Волатильность измеряет, насколько велики подъемы и спады для конкретной валютной пары. Когда цена валюты резко колеблется вверх и вниз, говорят, что у нее высокая волатильность. В то время как валютная пара, цена которой колеблется не так сильно, имеет низкую волатильность. Важно отметить, насколько волатильна валютная пара, прежде чем открывать сделку, чтобы учесть это при выборе размера сделки и уровней стоп и лимит.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера представляют собой три линии, расположенные прямо поверх ценового графика. Средняя "полоса" представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю, а верхняя и нижняя "полосы" расположены на 2 стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной скользящей средней. Это означает, что чем более волатильна пара, тем шире будут внешние полосы, что дает возможность использовать полосы Боллинджера универсально для всех валютных пар, независимо от их поведения. Чем шире полосы, тем более волатильна пара. Наиболее часто полосы Боллинджера используются для торговли двойными вершинами/низами, которые достигают верхней или нижней полосы, или для торговли отскоками от внешней полосы в направлении общего тренда.
Bollinger Bands® является зарегистрированной торговой маркой Джона Боллинджера.
ATR
Average True Range показывает среднее расстояние между высокой и низкой ценой за последние X баров (обычно 14). Этот индикатор представлен в пунктах, где чем выше ATR, тем более волатильна пара, и наоборот. Это делает его идеальным инструментом для измерения волатильности, а также может оказать огромную помощь при выборе места установки стоп-лоссов.
Поддержка/сопротивление
Точки разворота
Будучи одним из самых старых технических индикаторов, точки разворота являются одним из наиболее широко используемых на всех рынках, включая рынки акций, товаров и Forex. Они создаются по формуле, состоящей из цен максимума, минимума и закрытия за предыдущий период. Существует центральная линия разворота и окружающие ее линии поддержки и сопротивления. Трейдеры используют эти линии как потенциальные уровни поддержки и сопротивления, уровни, которые цена может с трудом пробить.
Каналы Дончиана
Ценовые каналы или каналы Дончиана - это линии выше и ниже недавнего ценового действия, которые показывают высокие и низкие цены за длительный период времени. Эти линии могут выступать в качестве поддержки или сопротивления, если цена снова с ними соприкасается. Обычно каналы Дончиана используются для торговли при прорыве линии в направлении общего тренда. Эта стратегия стала известной благодаря книге Ричарда Денниса "Черепашьи трейдеры", где Деннис взял обычных людей и смог успешно научить их торговать фьючерсами на основе ценовых каналов.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.09 11:42
2 метода более терпеливой торговли
Если вы достаточно долго находитесь в сообществах трейдеров, вы услышите, как более мудрые трейдеры советуют новичкам торговать терпеливо и без эмоций.
Звучит просто, особенно если вы тренируетесь на демо-счете. Однако посмотрите, что произойдет с вашим терпением, когда на кону окажутся ваши деньги!
Несколько недель назад мы рассмотрели три распространенные ошибки, которые трейдеры допускают на безтрендовых рынках, и способы их исправления. В течение следующих нескольких минут я хочу подробнее остановиться на третьей ошибке, отмеченной в том материале, чтобы вооружить вас двумя действенными методами, которые могут способствовать более терпеливой торговле.
Одна из распространенных ошибок трейдеров на безтрендовых рынках заключается в том, что они становятся нетерпеливыми и закрывают свои сделки до того, как стоп-лосс или цель будут достигнуты. На безтрендовых рынках паттерны и волны развиваются медленнее, что порождает нетерпение, которое мы испытываем.
Чтобы уравновесить это нетерпение, практикуйте эти два метода, приведенные ниже.
"Помните, что умный спекулянт всегда терпелив и имеет запас наличности". Джесси Ливермор
Используйте консервативный размер кредитного плеча
Мы предполагаем, что сделки, которые исторически быстро достигали своих целей по прибыли, должны продолжаться неопределенное время в будущем. Поэтому, если цены не достигают своих целей быстро, это, очевидно, не очень хорошая сделка, поэтому мы выходим из нее преждевременно.
Такое нетерпение отчасти объясняется ожиданием того, что следующая сделка будет большой удачей. В результате мы размещаем сделку размером чуть больше обычного, чтобы выжать из нее немного больше сока на случай, если она окажется неудачной. Однако во время этого процесса трейдер рискует значительной частью своего счета из-за результата одной сделки.
Помните, что для того, чтобы выйти в безубыток, 25%-ный убыток требует 33%-ного возврата. Если 25%-ный убыток на быстро движущемся рынке достаточно сложно преодолеть, представьте, насколько сложнее будет преодолеть 25%-ный убыток на медленно движущемся рынке. Поэтому уменьшите акцент на каждой сделке и думайте о следующей сделке просто как о первой из десяти сделок, а не как о следующем ударе.
Вы можете уменьшить акцент, используя эффективное кредитное плечо менее 10x. Эффективное кредитное плечо - это просто общий условный размер сделки и деление его на размер вашего счета. Полученный результат покажет, во сколько раз ваш капитал задействован. Согласно нашим исследованиям, мы рекомендуем использовать менее чем десятикратное эффективное кредитное плечо.
Использование меньших размеров сделок и меньшего кредитного плеча снизит стресс, связанный с необходимостью совершить прибыльную сделку. В результате вы с большей вероятностью позволите сделке развиваться, и она будет развиваться так, как указывают паттерны.
Анализируйте долгосрочные паттерны
Еще один способ стать более терпеливым - вспомнить, на что указывают более долгосрочные графические модели.
Недавно я активно торговал парой USD/MXN, и движение было довольно резким. Прошло некоторое время с тех пор, как я отступил назад, чтобы просмотреть дневной график. Поскольку прошло уже несколько месяцев, картина на дневном графике прояснилась, что повлияло на мою ближнесрочную предвзятость в сделках.
Иногда мы можем запутаться в мелочах повседневной жизни. Тогда мы забываем, на что указывают более долгосрочные модели, и теряем перспективу в торговле.
В этом и заключается преимущество анализа более долгосрочных графиков. Более долгосрочные графики помогают вам развить предвзятое отношение к направлению. В каждой сделке, которую вы совершаете, должен быть какой-то метод определения предубеждения.
Например, трендовые трейдеры смотрят на долгосрочный тренд и соответствующим образом фильтруют свои сделки. Трейдеры, торгующие в диапазоне, смотрят на долгосрочные уровни поддержки и сопротивления и принимают решения о покупке вблизи поддержки и продаже вблизи сопротивления.
Дело в том, что рынок пытается убаюкать нас, но долгосрочные модели все еще играют свою роль. Что может быть лучше для анализа графиков, чем медленное движение рынка!
Удачи и счастливой торговли!
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.05.09 15:55
Можете ли вы хорошо торговать на Форекс с небольшим балансом?
"Девяносто пять процентов торговых ошибок, которые вы, скорее всего, совершите, в результате чего деньги просто испарятся у вас на глазах, будут обусловлены вашим отношением к тому, что вы ошибаетесь, теряете деньги, упускаете и оставляете деньги на столе. То, что я называю четырьмя основными торговыми страхами".
"Отношение к делу дает лучшие общие результаты, чем анализ или техника".
-Марк Дуглас, "Торговля в зоне
С какой минимальной суммы я не могу начать торговать? Это обычный вопрос, который возникает в голове у будущих трейдеров, когда они собираются открыть торговый счет. Однако вскоре вы увидите, как такой ход мыслей может породить множество плохих моделей мышления и привести вас к неприятностям.
Давайте начнем с жесткой любви. Вы не пытаетесь купить что-то со скидкой, когда вносите маржу на торговый счет. Меньше - не значит больше, и, как вы уже поняли, меньше - значит меньше. Другими словами, отношение, которое возникает при попытке получить лучшую сделку при крупной покупке, может нанести ущерб вашей торговле.
Вот как. Отношение, с которым вы торгуете, отразится на том, как вы управляете рисками, и, придерживаясь такого мышления, вы, скорее всего, превысите кредитное плечо на своем торговом счете и потенциально будете вынуждены выйти из сделок в самый неподходящий момент. Более эффективный подход заключается в том, чтобы отказаться от концентрации на проценте выигрыша и вместо этого сосредоточиться на сохранении капитала / риске снижения, в отличие от ключевого перелома задолго до того, как экстремальная ситуация вытеснит вас с рынка. Это новое отношение, сфокусированное на риске, часто дает лучшие общие результаты, чем анализ или техника в отдельности.
Пределы небольшого баланса
Есть причина, по которой хедж-фонды не начинают с $5 000, $50 000 или даже $500 000. Это потому, что они знают, что их неспособность войти в позицию с благоприятным риском: вознаграждение напрямую связано с ограниченным капиталом. Прежде чем вы подумаете: "Я не хедж-фонд, поэтому меня это не касается", подумайте вот о чем. Каждый пытается извлечь деньги из рынка, рискуя при этом как можно меньше, однако для того, чтобы торговать хорошо и делать ставки в свою пользу, требуется определенная ловкость.
Короче говоря, маленький торговый баланс ограничивает вашу маневренность в торговле. Острые наблюдения за трейдерами с небольшим балансом показывают общие черты, которые ограничивают ловкость и ваше преимущество как трейдера:
Гибкость - это мышление, которое необходимо иметь трейдерам, но без него они часто обречены. Когда вы проворны, у вас будет возможность уделять внимание тому, что наиболее важно в торговле, а именно использовать преимущество на рынке, всегда ограничивая риск. Конечно, есть простой способ сделать это, не пытаясь найти психолога, чтобы изменить свой образ мышления.
Лучший путь независимо от риска
Всегда думайте о риске в первую очередь, независимо от баланса вашего счета. Однако чем больше у вас торговый капитал и полезная маржа, тем легче оставаться уравновешенным и гибким, когда рынок движется. Говорят, что вступать в сделку без четкого определения точки риска - безрассудство, и я с этим согласен. Однако чем больше у вас полезной маржи, которая сочетается с большим балансом счета, тем меньше вы будете ждать большого выигрыша, а скорее будете искать меньшее количество высоковероятных сделок. Вот пример из исследования "Черты успешного трейдера", который показывает корреляцию между высоким балансом и лучшими показателями.
Приведенный выше график показывает четкую закономерность: чем меньше у вас собственных средств, тем больше вы склонны использовать большое кредитное плечо. Чем большее кредитное плечо вы используете, тем большее внимание вы, скорее всего, уделяете краткосрочной прибыли. Единственная проблема, связанная с чрезмерной ориентацией на краткосрочную прибыль при использовании высокого кредитного плеча, заключается в том, что вы вряд ли сможете принять небольшой убыток в ближайшем будущем, что в конечном итоге может привести к огромному или разрушительному убытку в ближайшее время.
Заключительные размышления
Начало работы с небольшим счетом может стать одним из самых дорогих способов начать свою деятельность. Эта статья раскрыла многие из ментальных ловушек, которые таятся для тех, кто торгует на маленьком счете. Вопрос в том, готовы ли вы отнестись к торговле достаточно серьезно, чтобы защитить свой ментальный капитал и встать в один ряд с теми, кто добился успеха в торговле до вас?
Я надеюсь, что ваш ответ будет положительным.
Счастливого трейдинга!
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с Metatrader 5
newdigital, 2013.07.24 10:00
Хочу напомнить о том, как вставлять изображения в пост - прочитайте эту небольшую статью
=========
MQL5.community - Памятка пользователя:
2. Редактор сообщений
Все ваши тексты в Форуме, Статьях и Базе кода редактируются в единой среде с удобным и простым в использовании интерфейсом. Давайте рассмотрим его возможности.
Выпадающий список, в котором вы можете выбрать один из трех языков, на которые ваше сообщение будет автоматически переведено службой Google Translate.
Кнопка
(Ctrl+Alt+L) предназначена для добавления ссылок в сообщения. При нажатии на эту кнопку появляется окно Ссылка (показано далее).
В поле Ссылка необходимо указать адрес ссылки, а затем нажать кнопку Вставить.
Кнопка
(Ctrl+Alt+I) предназначена для вставки изображений в сообщения. После нажатия кнопки появляется окно Изображение (показано далее).
В поле Загрузить изображение необходимо указать файл картинки. Для этого нажмите кнопку Обзор, которая откроет стандартное окно выбора файлов. Выберите нужный файл и нажмите кнопку Вставить, чтобы подтвердить выбор, или нажмите кнопку Отмена, чтобы завершить работу без загрузки файла. В поле Заголовок можно указать комментарий, который будет отображаться в виде всплывающей подсказки при наведении курсора мыши на рисунок.
В режиме HTML запрещено вставлять внешние ссылки на изображения (HTML-тег "src"). Также запрещено вставлять текст, содержащий такие изображения.
При попытке сохранить текст, содержащий внешние ссылки на изображения, такие ссылки будут автоматически удалены. Это сделано для обеспечения безопасности участников MQL5.community.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с Metatrader 5
RaptorUK, 2013.07.24 10:18
Как разместить код на этом форуме. ...