Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 119

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.07.30 14:10

Bank of America Merrill Lynch - превью к сегодняшнему ВВП США за 2 квартал (на основе статьи efxnews)

• "Первая оценка ВВП за 2 квартал, вероятно, покажет рост на 3,0%, что станет отскоком от сокращения на 0,2% в 1 квартале".
• "Основываясь на высокочастотных данных, мы ожидаем умеренный рост потребительских расходов на 2,8%, что отражает сильное начало розничных продаж в этом квартале и хорошие продажи автомобилей. Мы также ожидаем особого роста инвестиций в жилищное строительство, поскольку этот сектор прибавит 0,4пп к росту. В других секторах дефицит торгового баланса должен немного сократиться после резкого увеличения в 1 квартале".
• "Показатели инфляции во втором квартале должны быть немного сильнее. Мы ожидаем роста индекса цен ВВП на 1,3% кв/кв по сравнению с предыдущим кварталом и роста базового дефлятора PCE на 1,7% кв/кв по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении инфляция остается слабой: индекс цен ВВП, вероятно, вырастет всего на 0,7% г/г во втором квартале, в то время как базовый дефлятор PCE составит 1,2%".

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.07.31 09:37

Где продавать EUR/USD (на основе статьи efxnews)

• Credit Suisse: "EURUSD закрепилась ниже 50% коррекции недавнего падения и 55-дневной средней на уровне 1.1117/32 и развернулась ниже. Снижение ниже 1.0925 может открыть возможность повторного тестирования более важных ценовых минимумов на уровне 1.0819/09. Ближайшее сопротивление находится на уровне 1.1022. Для повторного тестирования уровня 1.1117/32 необходим уровень выше 1.1080/85".
• Barclays: "Движение ниже ближайшей поддержки в области 1.0925 укрепляет наш медвежий взгляд на минимумы 1.0810. Прорыв ниже 1.0810 станет сигналом к снижению к нашим следующим целям в районе 1.0675, а затем к минимумам 1.0460".
• UBS: "Мы считаем, что рынок будет стремиться продать любое ралли. Мы рекомендуем короткие позиции ближе к 1.0990, со стопом выше 1.1120/30".
• SocGen: "EUR/USD сформировала вероятную двойную вершину на уровне 1.1450/1.1536. Недельный RSI откатывается после тестирования графического уровня 50%, что подчеркивает 1.1450/1.1536 как ключевой уровень. Пара выглядит готовой направиться к уровню подтверждения паттерна 1.08/1.0780, прорыв ниже которого будет означать возврат к 1.05/1.04 с периодической поддержкой на 1.07".

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.07.31 15:04

2015-07-31 13:30 GMT (или 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Employment Cost Index].

• прошлые данные - 0,7%
• прогнозные данные - 0,6%
• фактические данные - 0,2% согласно последнему пресс-релизу

если фактические данные > прогноза (или предыдущих данных) = хорошо для валюты (для USD в нашем случае)

[USD - Employment Cost Index]= изменение цены, которую предприятия и правительство платят за труд гражданского населения. Это опережающий индикатор потребительской инфляции - когда предприятия платят больше за труд, более высокие затраты обычно перекладываются на потребителей.

==========

"Расходы на оплату труда гражданских работников мало изменились и составили 0,2% с учетом сезонных колебаний за 3-месячный период, закончившийся в июне 2015 года, сообщило сегодня Бюро статистики труда США. Заработная плата (которая составляет около 70 процентов расходов на компенсацию) также незначительно изменилась на 0,2 процента, а пособия (которые составляют оставшиеся 30 процентов компенсации) незначительно изменились на 0,1 процента".

==========

EURUSD M5: движение цены на 112 пунктов по доллару США - новостное событие "Индекс стоимости занятости":

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.02 10:21

NFP, Банк Англии и РБА будут стимулировать волатильность, даже если рисковые тренды останутся устойчивыми (на основе статьи dailyfx)

• Мы входим в период "летнего затишья", но сезонное спокойствие резко противоречит основным рискам
• После того, как на прошлой неделе FOMC и данные по ВВП США оказались "в строю", прогноз по ставке, ориентированный на данные, обратится к NFP.
• В то время как доллар будет в центре внимания, фунт, австралийский доллар и киви могут оказаться неожиданными движущими силами.
  

"Самым громким индикатором в списке являются NFP, но компонент заработной платы в данных по труду и отчет по инфляции PCE в понедельник имеют более прямое отношение к прогнозированию ставок. Высокий уровень событийного риска в Великобритании и Австралии также должен заставить трейдеров следить за фунтом и австралийцем. Мы рассмотрим риск событий и потенциал рынка в предстоящие выходные в Торговом видео".

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.03 11:19

Skandinaviska Enskilda Banken: Прогнозы по EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, SP500 (на основе статьи efxnews)

EURUSD: отклонение от 55-дневной МА
'Движение вверх и вниз в пятницу стало третьим подряд отказом от 55-дневной МА (с момента возвращения ниже нее месяц назад). Поведение показывает, что медвежьи силы в игре, и все больше и больше, учитывая возвращение к отрицательному наклону. Поэтому мы ожидаем дополнительных продаж".

USDJPY: новая попытка закрепиться выше ключевого уровня
'Учитывая нарушение максимума волны B (и трехволновой откат от пика четверга), существует высокая вероятность скорого более успешного прорыва выше (с целью нового трендового максимума). На сегодня мы рассматриваем 124.37 как триггерную точку для следующего шага выше".

AUDUSD: Признаки для продавцов
'Вращающаяся свеча (небольшое чистое движение и большие шипы в обе стороны) и весеннее дно - оба признака истощающих продавцов. Очевидно, что на предстоящей неделе у пары есть потенциал для отскока и повторного тестирования линии тренда 2001 года (или даже возвращения к области 0,75).

S&P 500: снова выше
'До тех пор, пока недавний коррекционный минимум остается непокоренным, следует сохранять позитивный взгляд (июльская свеча также превратилась в слабо выраженную бычью модель пробития). Вся структура с мая также может рассматриваться как формация перевернутой головы и плеч, которая здесь рассматривается как модель продолжения роста'.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.03 12:30

Societe Generale: EURUSD и Non-Farm Payrolls (по материала м статьи efxnews)

Societe Generale сделал некоторый обзор для отчета Non-Farm Employment Change (Изменение числа занятых за предыдущий месяц, исключая сельскохозяйственную отрасль), который выйдет в пятницу:

1. "Есть риск, что мы увидим нестабильные рынки в это время... Рискуя показаться заезженной пластинкой, можно сказать, что доводы в пользу повышения ставок до менее необычно низких уровней не зависят от того, что рост заработной платы или инфляции возобновится в первую очередь. Ставки слишком низкие, и в результате происходит неправильное распределение капитала".
2. "Однако больше, чем на данные по заработной плате, мы бы сосредоточились на уровне безработицы. Мы ожидаем солидного увеличения числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 240 тыс. человек, роста почасовой оплаты труда на 2,2% и снижения уровня безработицы до 5,2% с 5,3%".
   
3. "Все, что приведет к повышению переднего края кривой в США, должно быть негативным для EUR/USD. Вначале недели возможен возврат выше 1,10, но мы бы хотели продавать против 1,11 и искать прорыв ниже в августе."
   

Напомним, что предыдущие данные NFP были 223K, а прогноз на эту пятницу составляет около 224K (от 222K до 225K), так что если Societe Generale ожидает 240K в качестве фактических данных на эту пятницу - это означает более медвежий настрой для EURUSD. Потому что в случае с NPF: фактические данные > прогнозные = хорошо для валюты (для доллара США в нашем случае). Итак, это означает: более медвежий сценарий для EURUSD с некоторыми ключевыми уровнями поддержки, которые должны быть пробиты. А уровень безработицы прогнозируется на уровне 5,2% с 5,3% по прогнозу SG.



Таким образом, я думаю - это может быть хорошим медвежьим пробоем во время этого новостного события с высоким уровнем влияния.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.04 07:40

Bank of Tokyo-Mitsubishi - "мы нацелены на паритет EUR/USD к концу года и на 0,96 к концу 1 квартала 16 года" (на основе статьи efxnews)

Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU) сделал свой фундаментальный прогноз для EURUSD, основываясь на некоторых фундаментальных факторах:

• "Евро ослаб в июле, когда фокус на валютном рынке сместился с неопределенности, связанной с "Grexit", и вернулся к расхождениям в монетарной политике между еврозоной и США. Это должно означать, что евро возвращается к роли валюты финансирования".
• "Мы подозреваем, что впереди еще много потенциальных продаж".
  
• "Однако падение цен на нефть, если оно продлится, осложнит достижение ЕЦБ целевого уровня инфляции, что может означать необходимость продления QE, в то время как слабость Китая, из-за которой капитал утекает из Китая, означает сокращение валютных резервов, что также устраняет обратную рециркуляционную поддержку для евро."
• "Несмотря на разрешение кризиса в Греции, по крайней мере, на данный момент, мы считаем, что фундаментальные факторы указывают на возобновление слабости евро и снижение EUR/USD к паритету".
  

Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU) прогнозирует паритет EURUSD к концу года и 0,96 к концу 1 квартала 16 года.

Кстати, цена находится ниже годового Центрального разворота на 1.2729 для первичного колебания между S1 Pivot на 1.1466 и S2 Pivot на 1.0834, а следующей целью в случае продолжения медвежьего тренда является S3 Pivot на 0.9571. Таким образом, Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU) прав со своим прогнозом.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.04 09:54

2015-08-04 05:30 GMT (или 07:30 MQ MT5 time) | [AUD - Наличная ставка изаявление РБА по ставке].

• прошлые данные 2.00%
• прогнозные данные - 2,00%
• фактические данные - 2.00% согласно последнему пресс-релизу

если ястребиный настрой > ожидаемого = хорошо для валюты (для AUD в нашем случае)

более ястребиный, чем ожидалось = хорошо для валюты

[AUD - Cash Rate иRBA Rate Statement ] = процентная ставка, взимаемая за однодневные кредиты между финансовыми посредниками. Краткосрочные процентные ставки являются главным фактором в оценке валюты - трейдеры смотрят на большинство других показателей лишь для того, чтобы предсказать, как изменятся ставки в будущем. Заявление РБА по ставкам - это один из основных инструментов, используемых Советом резервного банка РБА для информирования инвесторов о денежно-кредитной политике. Оно содержит результаты решения по процентным ставкам и комментарии об экономических условиях, которые повлияли на это решение. Самое главное, в нем обсуждаются экономические перспективы и содержатся подсказки относительно результатов будущих решений.

==========

"Ожидается, что Федеральная резервная система начнет повышать свою учетную ставку позднее в этом году, однако некоторые другие крупные центральные банки продолжают смягчать политику. Таким образом, глобальные финансовые условия остаются очень благоприятными. Несмотря на колебания на рынках, связанные с соответствующими событиями в Китае и Греции, долгосрочные ставки по кредитам для большинства суверенных и кредитоспособных частных заемщиков остаются на удивительно низком уровне."

"Совет директоров сегодня решил, что на этом заседании целесообразно оставить денежную ставку без изменений". Дальнейшая информация об экономических и финансовых условиях, которая будет получена в предстоящий период, послужит основой для текущей оценки Правлением перспектив и, следовательно, того, будет ли текущая позиция политики наиболее эффективно способствовать устойчивому росту и инфляции, соответствующей целевому уровню."

==========

AUDUSD M5: движение цены на 94 пункта по AUD - новостное событие "Наличная ставка" :

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.04 17:13

Прорыв EURUSD не уда лся (основано на статье dailyfx)

• Первоначальный бычий прорыв не удался для EURUSD
  
• Развороты диапазона начинаются на уровне 1.0964
  
• Поддержка диапазона начинается на уровне 1.0934

После прохождения дневного диапазона в 30 пунктов, пара EURUSD открыла американскую торговую сессию ложным прорывом. Цены попытались подняться выше сегодняшней разворотной точки R4 Camarilla на уровне 1.0979, но этот бычий прорыв быстро развернулся. В настоящее время цены торгуются внутри сегодняшнего разворотного диапазона. Как видно ниже, торговый диапазон EURUSD начинается с сопротивления, расположенного на развороте R3, по цене 1.0964. Если цена продолжит снижение через уровень поддержки, трейдеры начнут искать цель для цены на развороте S3, расположенном на цене 1.0934.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.08.05 07:40

2015-08-04 23:45 GMT (или 01:45 MQ MT5 time) | [NZD - Employment Change].

• прошлые данные - 0,6%
• прогнозные данные - 0,5%
• фактические данные - 0,3% согласно последнему пресс-релизу

если фактические данные > прогноза (или предыдущих данных) = хорошо для валюты (для USD в нашем случае)

[NZD - Employment Change]= Изменение числа занятых. Создание рабочих мест является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности.

==========

• "Уровень безработицы вырос до 5,9%.
• Годовая занятость продолжает свой период роста, но квартальный рост отстает от роста численности населения трудоспособного возраста.
• Уровень участия в рабочей силе падает на 0,2 процентных пункта после рекордного максимума в мартовском квартале, безработные растут на 0,3 процентных пункта."

==========

NZDUSD M5: движение цены на 18 пунктов по новостному событию NZD - Изменение занятости и уровень безработицы: