Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 126

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.09 18:03

Goldman Sachs о заседании FOMC на следующей неделе: "первое повышение ставки, скорее всего, не произойдет до декабря" (на основе статьи efxnews)

Goldman Sachs сделал несколько прогнозов относительно доллара США в связи с заседанием FOMC, которое состоится на следующей неделе в четверг:

  1. "Поскольку на следующей неделе состоится важное заседание FOMC, внимание к фактору доллара США может снова усилиться. В последние годы это, как правило, не способствовало росту курса валют EM FX. Но учитывая мнение нашей команды по экономике США о том, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет не раньше декабря, и учитывая очень резкую распродажу валюты EM FX в последние дни, некоторая стабилизация, безусловно, возможна в случае "голубиного" решения".
  2. "Это говорит в пользу некоторой осторожности в ближайшей перспективе в погоне за стремительными движениями последних дней. Однако, по нашему мнению, такая отсрочка, скорее всего, окажется временной, поскольку основные внешние и внутренние корректировки еще не завершены, и мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе слабость валютного курса EM по отношению к доллару США может сохраниться".

Напоминаем о заседании FOMC на следующей неделе:

2015-09-17 19:00 GMT (или 21:00 MQ MT5) | [USD - Заявление FOMC, ставка по федеральным фондам].

  • прошлые данные - 0.25%
  • прогнозные данные - 0,50% или 0,25%
  • фактические данные - n/a согласно последнему пресс-релизу

если фактические данные > прогноза (или предыдущих данных) = хорошо для валюты (в нашем случае для USD)
если "ястребиный" > ожидаемый = (для доллара США в нашем случае)

[USD - Заявление FOMC] = Это основной инструмент, который FOMC использует для информирования инвесторов о денежно-кредитной политике. В нем содержатся результаты голосования по процентным ставкам и другим мерам политики, а также комментарии по поводу экономических условий, повлиявших на их решение. Самое главное, в нем обсуждаются экономические перспективы и содержатся подсказки относительно результатов будущих голосований.

[USD - Federal Funds Rate]=процентная ставка, по которой депозитарные учреждения предоставляют другим депозитарным учреждениям в кредит на ночь остатки средств, хранящиеся в Федеральной резервной системе. Краткосрочные процентные ставки являются главным фактором оценки валюты - трейдеры смотрят на большинство других показателей лишь для того, чтобы предсказать, как изменятся ставки в будущем.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.10 08:43

Credit Agricole для EUR/USD: 1,12 к концу 3 квартала, 1,06 к концу года и 1,04 к концу 1 квартала 2016 года (на основе статьи efxnews )

Credit Agricole сделал другой прогноз по EUR/USD: 1,12 к концу 3 квартала, 1,06 к концу года и 1,04 к концу 1 квартала 2016 года. Это означает, что старый прогноз (сделанный несколько дней назад) был обновлен с целью 1,12 для этой пары к концу сентября. Эта коррекция была сделана из-за изменения фундаментальных факторов: Credit Agricole ожидает "голубиного" ЕЦБ (заседания ЕЦБ) и "ястребиного" ФРС (FOMC).


Просто напомню общие правила для фундаментальных новостных событий, касающихся выступлений:

  • EUR: если dovish > expected = хорошо для валюты (для USD в нашем случае).
  • USD: если ястребиный настрой > ожидаемого = хорошо для валюты (для USD в нашем случае).

Это означает, что Credit Agricole ожидает более медвежьего настроя для EUR/USD в среднесрочном прогнозе:

  • "Мы пересматриваем наши ближайшие прогнозы по евро в сторону повышения, чтобы учесть последнюю распродажу рисков, вызванную Китаем. Мы ожидаем, что положительная корреляция между неприятием риска и евро будет поддерживать единую валюту в ближайшей перспективе".
  • "Устойчивость должна быть очевидна по отношению к доллару США, учитывая, что экономисты Crédit Agricole CIB перенесли свой прогноз по повышению ставки ФРС с сентября на октябрь 2015 года. Однако в конце года и в 2016 году мы ожидаем восстановления дивергенции в политике".
  • "Сильный евро в сочетании с замедлением глобального роста и снижением цен на сырьевые товары должен увеличить риск того, что QE ЕЦБ будет продолжаться и после сентября 2016 года, что сделает евро еще более привлекательной валютой фондирования".
  • "Все это должно вернуть EUR NEER к недавним минимумам на горизонте прогноза. Мы понижаем наш среднесрочный прогноз по EUR/USD ввиду сохраняющихся расхождений в политике между "голубиным" ЕЦБ и "ястребиной" ФРС."
  • "Теперь мы нацелены на EUR/USD на уровне 1,12 к концу 3 квартала, 1,06 к концу года и 1,04 к концу 1 квартала 2016 года".

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.11 05:55

Торговая стратегия по доллару США перед заседанием FOMC на следующей неделе - Morgan Stanley (на основе статьи efxnews)

Morgan Stanley оценил вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском и декабрьском заседаниях, и было заявлено, что 30% вероятность только на повышение ставки в сентябре, поэтому больше шансов ожидать этого события в декабре этого года. И в этом случае, это может быть больше возможностей для EUR и JPY по отношению к USD: эти пары могут быть в бычьем состоянии, например, во время заседания 17 сентября.

Таким образом, существует 3 основных сценария относительно повышения ставки ФРС:

Базовый сценарий: Декабрь."ФРС вступила в период молчания перед заседанием, что означает, что в повестке дня нет никаких выступлений, которые могли бы изменить ожидания рынка относительно первого повышения ставки до заседания 17 сентября. Комментарии ФРС пока говорят о том, что центральный банк хочет сделать первое повышение ставки как можно более четко обозначенным и не удивить рынок. Поскольку рынки оценивают вероятность повышения ставки в сентябре менее чем в 30%, маловероятно, что ФРС пойдет на повышение ставки сейчас. Действительно, наши американские экономисты сохранили свой взгляд на повышение ставки в декабре".

Get It Done:"Повышение ставки в следующий четверг, по нашему мнению, приведет к ускоренному ослаблению экономики EM. Профицит счета текущих операций и чистые иностранные активы, поддерживаемые такими валютами, как евро и иена, могут вырасти в случае повышения ставки ФРС; эти валюты развивают все более тесную обратную зависимость от показателей рискованных активов".

Или подождите:"Отсрочка действий ФРС соответствовала бы текущему рыночному ценообразованию. В этом сценарии доллар США, вероятно, несколько смягчится, а ФРС останется зависимой от данных в заявлении и на пресс-конференции председателя. Тем не менее, падения доллара по-прежнему представляют собой возможности для покупок, так как причиной укрепления доллара в основном являются потоки репатриации, поддерживающие доллар".


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.11 16:35

Любое снижение доллара США должно оставаться ограниченным с текущих уровней - Credit Agricole (на основе статьи efxnews)

  • "Рисковые настроения остаются нестабильными в преддверии данных из Китая в эти выходные и объявления монетарной политики FOMC на следующей неделе".
  • "Похоже, укрепляется мнение, что ФРС будет рассматривать вопрос о повышении ставок на следующей неделе, независимо от более приглушенной динамики цен и сохраняющейся неопределенности в отношении Азии. Это также отражено в консенсус-ожиданиях Bloomberg, согласно которым повышение ставки на следующей неделе является предпочтительным. Если это так, то доллар США должен остаться поддержанным по отношению, например, к японской йене. Это особенно актуально, поскольку рынки ставок оценивают вероятность ужесточения ФРС всего в 30%".
  • "Однако, даже если ФРС будет продолжать удерживать ставку, как прогнозируют наши экономисты, председатель центрального банка Йеллен должна рассмотреть возможность более ястребиной риторики во время пресс-конференции, чтобы подготовить рынок к взлету в октябре. Это, в свою очередь, предполагает, что любое снижение доллара США должно оставаться ограниченным с текущих уровней".
  • "Все вышесказанное также предполагает, что рост EUR/USD должен оказаться ограниченным, даже если пара продолжит пользоваться преимуществами слабых настроений".

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.13 17:59

Прогноз по EUR/USD на 14-18 сентября (на основе статьи forexcrunch)

EUR/USD сумела насладиться хорошим восстановлением, завершив неделю на позитивной ноте. Настроена ли она на дальнейший рост? Главными событиями недели в Европе станут опрос ZEW и данные по инфляции. Представляем прогноз основных событий этой недели и обновленный технический анализ для EUR/USD.

Разговоры ЕЦБ о QE не стали новостью для евро и не оказали негативного влияния. С точки зрения данных, у нас было мало сюрпризов, но сильный торговый баланс Германии напомнил нам о том, что на евро есть ставки. В США мы получили хорошие новости по JOLTs, но разочаровывающие данные по потребительскому доверию в преддверии важного события: предстоящего заседания ФРС. Приведет ли нарастающее напряжение к взрыву пары?

  1. Промышленное производство: Понедельник, 9:00. Промышленное производство в еврозоне разочаровало снижением на 0,4% в июне. Учитывая, что производство в Германии не оправдало прогнозов на июль, ожидается отскок всего на +0,3%.
  2. ИПЦ Франции: Вторник, 6:45. Цены во второй по величине экономике континента снизились на 0,4% в июле. Публикация за август учитывает окончательные данные по еврозоне, опубликованные позднее на этой неделе. В августе ожидается рост на 0,4% м/м.
  3. Немецкие экономические настроения ZEW: Вторник, 9:00. Этот ранний опрос от ZEW за последние 5 месяцев снижался, однако показатель оставался положительным, отражая оптимизм. В сентябре, вероятно, произойдет очередное падение с 25 пунктов, указанных в августе, учитывая глобальное уныние: ожидается 18,3 балла. Общеевропейский показатель, вероятно, также снизится с 47,6 пункта, отмеченного в августе, до 42,1 пункта.
  4. Торговый баланс: Вторник, 9:00. Огромный профицит торгового баланса Германии формирует показатель для всей еврозоны. В июне было зафиксировано положительное значение в 21,9 миллиарда, и аналогичный результат ожидается в июле: 21,4 млрд.
  5. Изменение занятости: Вторник, 9:00. Этот квартальный официальный показатель отстает от уровня безработицы, но все же заслуживает внимания. В первом квартале наблюдался рост на 0,1%, и во втором квартале прогнозируется повторение.
  6. Окончательные данные по инфляции: Среда, 9:00. Предварительные данные по инфляции за август показали слабый рост цен на 0,2% г/г, что намного ниже целевого показателя ЕЦБ "2% или чуть ниже". Кроме того, если исключить волатильные статьи, в Европе наблюдался мизерный рост цен на 1%. Данные, скорее всего, будут подтверждены.
  7. Экономический бюллетень ЕЦБ: Четверг, 8:00. Европейский центральный банк уже снизил свои прогнозы, а президент Марио Драги мастерски потащил евро вниз. Тем не менее, это более глубокое исследование дает более широкий взгляд на душевное состояние ЕЦБ.
  8. Счет текущих операций: пятница, 8:00. Как и торговый баланс, более широкий показатель счета текущих операций также показывает огромный профицит. Положительное значение в 25,4 млрд. в июне превзошло ожидания, а сейчас ожидается более узкий профицит в 21,3 млрд.

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.14 07:53

Morgan Stanley сделал недельный прогноз по EUR в смешанном фундаментальном/техническом ключе, ожидая медвежий настрой EUR (на основе статьи efxnews):

"Мы остаемся медвежьими в отношении евро в среднесрочной перспективе, но видим основания для некоторой поддержки в ближайшей перспективе. Пара EURUSD продолжает находиться в обратной корреляции с аппетитом к риску. Это говорит о том, что пока глобальная волатильность остается высокой, а склонность к риску слабой, есть основания видеть поддержку евро. На недавней пресс-конференции ЕЦБ Драги звучал очень "голубино", поэтому, если голоса из центрального банка будут говорить о более агрессивных монетарных действиях, это будет фактором риска для нашего ближайшего обзора".


С технической точки зрения - EUR/USD находится ниже 100-SMA/200-SMA и колеблется в пределах ключевых уровней сопротивления 1.1713 и поддержки 1.0807 для пересечения симметричного треугольника, что означает продолжение тренда. Промежуточным уровнем поддержки в качестве ближайшей медвежьей цели является 1,0925, а ключевой медвежьей целью - 1,0807. Ситуация с EUR/USD может быть описана следующим образом:

  • ралли на рынке продолжится, или
  • медвежий тренд возобновится.
Мы считаем, что направление движения EUR/USD на этой неделе полностью зависит от фундаментальных новостных событий, таких как, например, ставка по федеральным фондам.

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.14 13:53

EUR/USD: уровни и цели от United Overseas Bank (по материалам статьи efxnews)

United Overseas Bank оценивает ближайшую бычью цель для EUR/USD как 1,1475, а 1,1250/55 - как уровень медвежьего разворота.

  1. "Прорыв выше уровня 1.1255 в конце прошлой недели изменил перспективы евро на бычьи с целью 1.1475".
  2. "Чтобы сохранить текущий зарождающийся импульс, любой откат не должен вернуться ниже уровня прорыва 1.1250/55".


Данная ситуация в основном относится к внутридневной торговле: как мы видим на графике H4 - EURUSD находится на бычьем тренде со следующей целью 1.1379; а разворотная медвежья цель - 1.1253. Это означает следующее:

  • если цена пробьет уровень сопротивления 1.1379 снизу вверх, то бычий тренд будет продолжен со следующей целью 1.1475;
  • если цена пробьет уровень поддержки 1.1253, то цена начнет разворачиваться к медвежьему состоянию рынка с вторичным диапазоном: цена будет находиться между 100-SMA и 200-SMA.

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.14 18:32

Торговые идеи для EUR/USD и GBP/USD от UBS Group (на основе статьи efxnews)

UBS Group сделала торговый прогноз для EUR/USD и GBP/USD на сегодня и завтра:

EUR/USD: "на прошлой неделе торговля велась с повышением и закончилась коротким сжатием. Потоки были смешанными, но спрос улучшился по мере приближения выходных, поэтому кажется, что рынок рад играть на паре с короткой стороны, хотя убежденность в этом низка. Все внимание приковано к заседанию FOMC на этой неделе, и до этого момента активность может быть ограниченной."


GBP/USD: "Кабель нашел хорошую поддержку в районе 200-дневной скользящей средней, и, учитывая позитивный тон Банка Англии на прошлой неделе, этот отскок должен продолжиться. На этой неделе будет много данных: CPI, доходы, безработица и розничные продажи. Покупайте провалы со стопом ниже 1,5350 для теста 1,5500 и 1,5550".



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.15 07:44

Технический обзор EUR/USD: "коррекция к 1.11" от Nomura; "не очень понятно" от Goldman Sachs (по материала м статьи efxnews)

Nomura сделала прогноз по EUR/USD, в котором говорится о коррекции этой пары к 1.11:

  • "Это сложная коррекция, которая, как ожидается, завершится через 2 a-b-c ралли, в настоящее время разворачиваются последние стадии второго a-b-c. Ралли от уровня около 1,13 до 1,14 может завершить большую волну-B".
  • "С/т, поддержка через старые точки и линию восходящего тренда находится между 1.1300/1288, более важная поддержка ниже - 1.1254. Сопротивление - 1.1340, а затем недавний разворотный максимум на 1.1374".


Кстати, Goldman Sachs отметил, что установка в EUR/USD не очень ясна:

  • "Полная коррекция должна отступить на территорию волны 4 и вблизи 38,2% от предшествующего тренда. В данном случае максимум на 1.1713 находится достаточно близко к 38.2% на 1.18 и фактически превышает 4-ю волну (1.1533-1.1099). Более того, расширение ABC от мартовского минимума нацелено на 1.1818 (опять же, достаточно близко?)."
  • "На данный момент кажется разумным занять нейтральную позицию до появления дальнейших сигналов".


Влюбом случае, как мы видим на дневном графике - цена находится выше 200-дневной SMA с уровнем сопротивления 1.1372, чтобы быть готовой к реализации двух сценариев:

  • бычий тренд продолжится, если будет пробит уровень сопротивления 1.1372 со следующей бычьей целью 1.1713, либо
  • цена развернется в сторону медвежьего тренда, пробив уровни поддержки 1.11/1.10.

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.09.15 18:06

2015-09-15 13:30 GMT (или 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Retail Sales].
  • прошлые данные - 0,7%
  • прогнозные данные - 0,3%
  • фактические данные - 0,2% согласно последнему пресс-релизу

если фактические данные > прогноза (или предыдущих данных) = хорошо для валюты (для USD в нашем случае)

[USD - Розничные продажи]= изменение общей стоимости продаж на розничном уровне. Это основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности.

==========

EURUSD M5: движение цены на 30 пунктов на новостном событии USD - Retail Sales:



1...119120121122123124125126127128129130131132133...239
Новый комментарий