Задачка на тему ММ - страница 2

Новый комментарий
 
izzatilla:

Уважаемые Форумчане, 

Помогите решить задачку, которая будет полезной в торговле, как в ручной так и полностью автоматизированной. 

У меня есть 1000 (B) одинаковых монет, и есть методика выбрасывания монет, где гарантированно выпадает орёл (P) на 50% (W) из 100% выбрасываний. Количество людей одновременно бросающих и ожидающих время для выброса монет ограничено с цифрой N, для примера возьмём N=4.  Определим решку как L. С учётом того, что P=50%, значить решка тоже может выпасть в случаях равной 50% (DD).

Для того, что бы увеличить показатель W, добавим одну вещь – при выбрасывании одной монеты, мы можем поставить до C=B*10% монет на каждую бросок и при выпадении орла будем считать, что все поставленные монеты также выпали орлом и получаем B+C, если решкой, то B-C соответственно. Теперь нужно найти такую формулу/порядок чисел, на основе которой будет определено количество ставки на каждую выбрасываемую монету.

Для примера с учётом вышеуказанных данных можем логически сделать вывод, не увеличивать C после выпадения P, увеличить С после  выпадения L.

Конечно, у Вас может быть готовое решение, но если нет, то был бы благодарен, узнать Ваше мнение по направлению решения данной задачки.

Считаю, решение задачки поможет увеличить прибыльность торговых систем/советников. 

Я не совсем понял смысл данной процедуры. Вероятность выпадения орла или решки не имеет памяти, и соответственно не важно сколько раз выпала решка подряд. Если так ,то какой смысл увеличивать число монет?
 
223231:
Я не совсем понял смысл данной процедуры. Вероятность выпадения орла или решки не имеет памяти, и соответственно не важно сколько раз выпала решка подряд. Если так ,то какой смысл увеличивать число монет?
Смысл в том, что система уже имеет заложенную в нём гарантированное срабатываение достижение тейк профита (выпадения орла) в 50% случаев. Получается чем чаше получаем убыток (выпадение решки), тем выше вероятности получения прибыли (выпадения орла) в следующем входе и наоборот для противоположного случая.
 
izzatilla:
Смысл в том, что система уже имеет заложенную в нём гарантированное срабатываение достижение тейк профита (выпадения орла) в 50% случаев. Получается чем чаше получаем убыток (выпадение решки), тем выше вероятности получения прибыли (выпадения орла) в следующем входе и наоборот для противоположного случая.
Ну.. Типа да. Вероятность растет. Можно также подбрасывать монету, если выпадает орел - ставить на орла и так до тех пор, пока не выпадет решка. Появляется решка - ставить на решку. Смысл - в получении профита из кластеров орлов и решек. К форе отношения не имеет )
 
bowie:
Ну.. Типа да. Вероятность растет. Можно также подбрасывать монету, если выпадает орел - ставить на орла и так до тех пор, пока не выпадет решка. Появляется решка - ставить на решку. Смысл - в получении профита из кластеров орлов и решек. К форе отношения не имеет )
Да согласен, только при этом хотелось бы иметь вероятность выигрыша в % для каждой сделки, и в целях получения большего профита нужно будет ориентироватся на те сделки, которые будут иметь например более 50% шанса на выигрыш и именно для этих сделок (выбрасываний) увеличивать ставку.
 
izzatilla:
Смысл в том, что система уже имеет заложенную в нём гарантированное срабатываение достижение тейк профита (выпадения орла) в 50% случаев. Получается чем чаше получаем убыток (выпадение решки), тем выше вероятности получения прибыли (выпадения орла) в следующем входе и наоборот для противоположного случая.
Математики утверждают, что случайная система не имеет памяти, следовательно выпадение решки 10 раз подряд не увеличивает вероятность выпадения орла, по тому что каждый последующий бросок имеет вероятность 50%. Читал много выкладок на эту тему. То есть каждый раз став на то,что после 10 решек подряд выдет орел, мы в итоге получим вероятность орла 50%, когда соберем статистически верное число данных. И действительно, так и есть). Надо это как то по другому интерпретировать.
 
Я занимался похожим вопросом. Я знаю, что распределения падающих и растущих баров 50%  (любой может проверить это). поэтому я написал робота, который измерял процентное отклонение от этого распределения. Робот начинает открывать позы, как только в диапазоне Н баров появляется перевес 80%. Этот процент в настройках задается, диапазон тоже. Робот начинает открывать сделки на каждом следующем баре.
Результат около 50% годовых, стабильно с 2008 года по разным парам. Но существует риск спонтанного изменения параметров, Причем рсботает только на часах более менее стабильно, меньше сильно нестабильно, больше тоже.
 
223231:
Я занимался похожим вопросом. Я знаю, что распределения падающих и растущих баров 50%  (любой может проверить это). поэтому я написал робота, который измерял процентное отклонение от этого распределения. Робот начинает открывать позы, как только в диапазоне Н баров появляется перевес 80%. Этот процент в настройках задается, диапазон тоже. Робот начинает открывать сделки на каждом следующем баре.
Результат около 50% годовых, стабильно с 2008 года по разным парам. Но существует риск спонтанного изменения параметров, Причем рсботает только на часах более менее стабильно, меньше сильно нестабильно, больше тоже.
поделитесь кодом/формулой расчета отклонения?
 
mmmoguschiy:
поделитесь кодом/формулой расчета отклонения?
На самом деле реализовано все просто. В настройках задаем начальный и конечный диапазон числа баров в котором искать перевес. Допусти искать в диапазонах 100-10 баров, перебор идет от большего к меньшему. Теперь задаем отклонение, допустим оно будет более 70%. Берем диапазон 100 баров, считаем сколько там падающих и растущих баров, переводим в % и сравниваем с числом в настройках. Если число меньше 70%, то берем диапазон на 2 бара меньше, то есть 98 баров и в нем считаем процент растущих и падающих баров. Так делаем до тех пор, пока либо граница диапазона не появится, либо пока не найдем перевес. Теперь Если нашли перевес больше 70%, то рассчитываем количество будущих сделок, то есть робот открывает сделку на каждом новом баре. Так как мы предполагаем, что перевес вернется к 50%, то нужно рассчитать в каком диапазоне распределение вернется к 50% величине. Логично предположить, что если перевес возник в диапазоне 50 баров, то равновесие установится через 25-50 баров, значит нужно совершить 25-50 сделок и на каждом баре пересчитывать перевес. Закрыть все позиции ,когда перевес станет =50% или заданной в настройках величине, либо по прошествии определенного числа баров.
 
223231:
На самом деле реализовано все просто. В настройках задаем начальный и конечный диапазон числа баров в котором искать перевес. Допусти искать в диапазонах 100-10 баров, перебор идет от большего к меньшему. Теперь задаем отклонение, допустим оно будет более 70%. Берем диапазон 100 баров, считаем сколько там падающих и растущих баров, переводим в % и сравниваем с числом в настройках. Если число меньше 70%, то берем диапазон на 2 бара меньше, то есть 98 баров и в нем считаем процент растущих и падающих баров. Так делаем до тех пор, пока либо граница диапазона не появится, либо пока не найдем перевес. Теперь Если нашли перевес больше 70%, то рассчитываем количество будущих сделок, то есть робот открывает сделку на каждом новом баре. Так как мы предполагаем, что перевес вернется к 50%, то нужно рассчитать в каком диапазоне распределение вернется к 50% величине. Логично предположить, что если перевес возник в диапазоне 50 баров, то равновесие установится через 25-50 баров, значит нужно совершить 25-50 сделок и на каждом баре пересчитывать перевес. Закрыть все позиции ,когда перевес станет =50% или заданной в настройках величине, либо по прошествии определенного числа баров.
в общем фактически получается проторговка канала?
 
mmmoguschiy:
в общем фактически получается проторговка канала?
Нет, тут к каналу совершенно никакой привязки нет. Не хватает падающих баров, значит их станет больше, значит надо продавать, и не важно канал это или нет, главное, что прибыльных позиций будет больше, чем убыточных в той куче, которую мы откроем. 
123
Новый комментарий