Советники: ZigZaHod - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Автор начинающий кодер - он это написал.
Ага, я заметил. Но как программист - пришёл в дикий ужас! ))
В настройках бота можно и тайм-фрейм указать, и включить стоп-лосс (подчеркнул название настройки на скрине). (Правда тайм-фрейм видимо не оказывает влияния - я его по коду не выискивал.) Так что вполне позволяю себе гнать тесты и на M15, и на H1. Общая картина не меняется. И я не понимаю, чем фракталы на периоде в 4 часа отличаются от них же на 2-х, 3-х часах, на 30 минутках.
На счёт смены рынка тоже не знаю. Слышал люди используют непараметрические роботы, которым не нужны оптимизации (параметров же нет). Да и принципы не изменились за прошедшие 100 лет (теория Доу).
"берём любой уровень, на нём входим куда угодно, неоправданно ожидаем, что соотношения вероятностей достигнуть стопа и профита не будут пропорциональны расстояниям от входа до стопа и профита" - тут ваще ниче не понял))
Это свойство рынка - равновероятность хода вверх и вниз в любой точке (чисто статистически). Как проверить? Берёте любой принцип входа в рынок и закрытие только по нетралленым стопам и профитам. Фиксируете соотношение между ними (но не сами стопы / профиты). Вероятность срабатывания стопа или профита (с учётом спреда при достаточно большой выборке сделок) будет соответствовать их соотношению.
Например стоп и профит (с учетом спреда) соотносятся как 2 к 1. 66.666 % селок закроются по профиту, 33.3333 % - по стопу.
З. Ы. Я не обижен. :)
З. З. Ы. Надеюсь автор на меня тоже не обижается. :)
З. З. З. Ы. Можете объяснить: отчего H4??? По каким принципам выбран именно этот ппериод? Важен ли сдвиг GMT?
Ага, я заметил. Но как программист - пришёл в дикий ужас! ))
В настройках бота можно и тайм-фрейм указать, и включить стоп-лосс (подчеркнул название настройки на скрине). (Правда тайм-фрейм видимо не оказывает влияния - я его по коду не выискивал.) Так что вполне позволяю себе гнать тесты и на M15, и на H1. Общая картина не меняется. И я не понимаю, чем фракталы на периоде в 4 часа отличаются от них же на 2-х, 3-х часах, на 30 минутках.
То что код корявый-я даж не сомневаюсь.
А по поводу тф- я прогнал с параметрами по умолчанию на н4 за 2014 год (тф указывал в тестере, а не в боте), затем за тот же период на н1- результаты кардинально отличаются,я не знаю почему у Вас картинка не меняется)
То что код корявый-я даж не сомневаюсь.
А по поводу тф- я прогнал с параметрами по умолчанию на н4 за 2014 год (тф указывал в тестере, а не в боте), затем за тот же период на н1- результаты кардинально отличаются,я не знаю почему у Вас картинка не меняется)
Я о другом. Таймфрейм данных я определяю тестером. А вот параметр таймфрейма из настроек бота видимо не оказывает влияния. Но копать эту переменную не стал.
А под одинаковостью картины имею ввиду то, что советник сливной. Этого не видно на 100 сделках за год - выборка слишком узкая.
Почему вы так своеобразно относитесь к слову "подгонка"?
50 сделок - очень мало для такого большого периода времени, как 1 год. Если проанализировать сделки, то наверняка увидите что в какую то неделю было по 3 сделки а в какие-то месяцы вообще ни одной!
Оценивать стратегию лучше по 500 сделкампри макисальном сроке тестирования 1 год. При 1000 и больше сделок - можно не обращать внимания на тестируемый период.
Я о другом. Таймфрейм данных я определяю тестером. А вот параметр таймфрейма из настроек бота видимо не оказывает влияния. Но копать эту переменную не стал.
А под одинаковостью картины имею ввиду то, что советник сливной. Этого не видно на 100 сделках за год - выборка слишком узкая.
Почему вы так своеобразно относитесь к слову "подгонка"?
Ну,так то автор выкладывал прогон вроде то ли за 3 то ли за 4 года, ничего там сливного нет).
Почему вы так своеобразно относитесь к слову "подгонка"? - тут не понял о чем Вы.
"А вот параметр таймфрейма из настроек бота видимо не оказывает влияния."- вот, уже конструктив- это уже вопрос к автору,почему этот параметр не работает, он просил указать на ошибки в коде-Вы ему одну указали, хорошее начало, далее что то там про фракталы Вам не понравилось)
Идея то не 15 годах, а в том что он работает по импульсам "Советник ищет импульсное движение" - это главное, т.е. сидит в засаде и ждет начало импульса (умел бы кодить сам бы закодил), что я еще ни разу не встречал кроме новостных, а наполнить содержанием эту идею это уже задача последователей - я вставил в него сову с МА шками и еще двумя безиндикаторными отложками и вот что получилось...и потом импульсы на каждом ТФ наверно же отличаются да и фракталы тоже...
MetaQuotes-Demo (Build 765)
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
15 Минут (M15) 2014.03.06 03:30 - 2015.03.06 13:59 (2014.01.10 - 2015.12.26)
Модель
По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории
24618
Смоделировано тиков
49135
Качество моделирования
n/a
Ошибки рассогласования графиков
0
Начальный депозит
10000.00
Спред
Текущий (14)
Чистая прибыль
111527.64
Общая прибыль
143535.59
Общий убыток
-32007.95
Прибыльность
4.48
Матожидание выигрыша
221.72
Абсолютная просадка
4744.40
Максимальная просадка
14884.58 (68.55%)
Относительная просадка
68.55% (14884.58)
Всего сделок
503
Короткие позиции (% выигравших)
307 (93.81%)
Длинные позиции (% выигравших)
196 (91.33%)
Прибыльные сделки (% от всех)
467 (92.84%)
Убыточные сделки (% от всех)
36 (7.16%)
Самая большая
прибыльная сделка
2182.09
убыточная сделка
-2128.83
Средний
прибыльная сделка
307.36
убыточная сделка
-889.11
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
146 (46445.69)
непрерывных проигрышей (убыток)
4 (-5782.95)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
46445.69 (146)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-5782.95 (4)
Средний
непрерывный выигрыш
16
непрерывный проигрыш
1
это только на EVRUSD на других парах слвает нужен переворот от 1400 пп, потому как попадает очень резкое падение или подъем и уходит
за предельный СЛ притом только одна позиция, а так переворот и даст прирост до ТП - теперь ищу какой где переворот лежит... и как его приспособить к этому граалю )) ... кстати еще идея наверно можно из этого импульсника и высокочастотник сделать
Кодировать советники могу, например, я. Без проблем - обращайтесь (естественно с учётом того, что их кодинг - это не работа).
Но вот что именно кодировать? Если кто опишет внятные критерии входа, выхода и доливок - закодирую.
Касательно кода и ошибок поконкретнее: на каждый чих пишет комменты - грузит винчестер, постоянно используются вызовов одних и тех же функций в разных местах с одними и теми же данными - не проще один раз во временную переменную запихнуть результат? При убийстве ордеров - отдельное убийство на каждое условие (если сработали два, то второе пытается убить уже убитый ордер - не проще убийство проводить по триггеру?). Куча глобальных переменных, неиспользование параметров функций. Здесь чисто техника программирования. Ну и видно, что автор хотел освоить-потренировать многие возможности mql - работу с файлами, хранение данных об ордерах в своих структурах, синхронизация в уме (ненаглядно) различных данных из различных мест исходника и др. - как результат наворотил очень громоздкую архитектуру, не согласовав отдельные блоки и куски кода между собой. Очень неподдерживаемый код и медленный. Я бы делал его попроще (но без потери функционала).
"Советник ищет импульсное движение". Вы уж извините, но что такое импульсное движение? Советник наверное должен был бы искать импульсное движение, но вместо этого он ищет два противоположных фрактала, один из которых - обязательно только что появившийся, между которыми больше, чем AB пунктов, с непробитым фракталом A и неоткорретировавшимся более, чем на предел движением от фрактала к фракталу. Это импульс?
Я как раз из-за этого "импульсного движения" и обнадёжился на советник (КАРТИНКИ ОХХХ КАК ХОРОШИ!!!!))) И пища для размышлений в них тоже есть). Сам уже долгое время вожусь с тем, чтобы различить - где импульс, где откат, где консолидация, где коррекция, где ложный вынос. Потому что без подобных различений в них будет отсутствовать прогнозирующая ценность и будет будущее - 50 / 50 (за исключением таких трендов как в 2014-м))).
marker:
Почему вы так своеобразно относитесь к слову "подгонка"? - тут не понял о чем Вы.
Я услышал вас так, будто вы считаете, что слово "подгонка" - это какое-то незаслуженное оскорбление боту, который на одном периоде зарабатывает, а на остальных сливает.
З. Ы. В плане идеи и возможности её потрогать этот советник лучшее, что я до сих пор видел (но не грааль)).
Идея то не 15 годах, а в том что он работает по импульсам "Советник ищет импульсное движение" - это главное, т.е. сидит в засаде и ждет начало импульса (умел бы кодить сам бы закодил), что я еще ни разу не встречал кроме новостных, а наполнить содержанием эту идею это уже задача последователей - я вставил в него сову с МА шками и еще двумя безиндикаторными отложками и вот что получилось...и потом импульсы на каждом ТФ наверно же отличаются да и фракталы тоже...
MetaQuotes-Demo (Build 765)
Просадка в 68% - это катастрофа.
Какой лот был установлен при данном прогоне?