Стоимость тика RTS и RTSM - страница 2

Новый комментарий
 
prostotrader #:

Посмотрел Ваш код и нашел его очень "тяжелым", главная ошибка, это то, что при каждом тике Вы считаете курс, тогда как нам его нужно взять всего 

3 раза.

1. При инициализации

2. в 13-45

3. в 18-44

Не навязываю, но посмотрите (код шаблон)

Специально так писал, чтобы на каждом тике видеть курс. По большому счету - там в коде универсальный тиковый индикатор для произвольного таймфрейма (в данном случае 1 с). Но Вы правы - пользы из этого извлечь сходу не получилось :( 

Если 3 раза в день - там конечно можно сильно упростить.  Шаблон обязательно посмотрю - спасибо!

Пока отложил все изыскания - всё доделываю/развиваю стратегию по классике спот-фьючерс... Задействовал дальние фьючерсы - и всё немножко усложнилось :)

 
Andrey Miguzov #:

Специально так писал, чтобы на каждом тике видеть курс. По большому счету - там в коде универсальный тиковый индикатор для произвольного таймфрейма (в данном случае 1 с). Но Вы правы - пользы из этого извлечь сходу не получилось :( 

Если 3 раза в день - там конечно можно сильно упростить.  Шаблон обязательно посмотрю - спасибо!

Пока отложил все изыскания - всё доделываю/развиваю стратегию по классике спот-фьючерс... Задействовал дальние фьючерсы - и всё немножко усложнилось :)

Я уже писал, что для скальпинга СПРОТ-фьючерс не хватает скорости в МТ5, особенно на Фондовом, или Вы просто робота для классики пишите? 

Добавлено

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{ 
  if(usd_data.usd_value == 0.0)
  {
    usd_data.usd_value = GetRate(usd_data.usd_value, true);
  }
  else
  {
    if(CheckTime() == true)
      if(usd_data.is_get_rate == false)
        usd_data.is_get_rate = GetRate(usd_data.usd_value);
  } 
  Print("Rate: ", usd_data.usd_value); //На каждом тике показывает курс       
}
 
prostotrader #:

Я уже писал, что для скальпинга СПРОТ-фьючерс не хватает скорости в МТ5, особенно на Фондовом, или Вы просто робота для классики пишите? 

Ваш алгоритм входа: ждем нужных цен+объемов в стакане по фьючерсу и акции - входим фьючерсом - если войти получилось - входим по акции (алгоритм очень чувствителен к скорости исполнения).

Мой алгоритм входа:  ждем нужных цен/объемов в стакане по фьючерсу и акции - сразу не входим (ждем 3-5 с) - если цена в течение 3-5 с не изменилась - входим и фьючерсом и акцией одновременно (алгоритм к скорости исполнения практически не чувствителен).

Выход аналогично. 

Естественно мой вариант не успевает откусывать по вкусным ценам все случаи. Но и проскальзываний по цене почти нет.

Код чуть позже детально посмотрю.

 
Andrey Miguzov #:

Ваш алгоритм входа: ждем нужных цен+объемов в стакане по фьючерсу и акции - входим фьючерсом - если войти получилось - входим по акции (алгоритм очень чувствителен к скорости исполнения).

Мой алгоритм входа:  ждем нужных цен/объемов в стакане по фьючерсу и акции - сразу не входим (ждем 3-5 с) - если цена в течение 3-5 с не изменилась - входим и фьючерсом и акцией одновременно (алгоритм к скорости исполнения практически не чувствителен).

Выход аналогично. 

Естественно мой вариант не успевает откусывать по вкусным ценам все случаи. Но и проскальзываний по цене почти нет.

Код чуть позже детально посмотрю.

Ваш алгоритм покупки валиден для сильно ликвидных инструментов, такие как GAZP и SBER, но ведь все остальные инструменты имеют достаточно большие гапы цены одного направления в стакане.

Покупая одновременно Вы можете из прибыльной сделки свалится в убыток.

Как раз на остальных инструментах чаще всего и возникают арбитражные ситуации!

Добавлено

Продавая фьючерс лимитником с заливкой IOC, вы гарантированно получите цену в одной ноге, что составляет 50% успешности входа по нужной цене.

Если цена фьючерса в стакане изменилась, то Вы и ничем не рискуете, ордер просто отменится!

 
prostotrader #:

Ваш алгоритм покупки валиден для сильно ликвидных инструментов, такие как GAZP и SBER, но ведь все остальные инструменты имеют достаточно большие гапы цены одного направления в стакане.

Так я цену по стакану смотрю не лучшую, а с учетом нужного мне объема (если он там есть). 

prostotrader #:

Покупая одновременно Вы можете из прибыльной сделки свалится в убыток.

Могу - если снимут лимитники из стакана, с того уровня по которому я бью своим рыночным ордером. Я поэтому и жду, чтобы удостовериться, что его не снимут. По факту - скользит очень редко.

prostotrader #:

Как раз на остальных инструментах чаще всего и возникают арбитражные ситуации!

+

prostotrader #:

Продавая фьючерс лимитником с заливкой IOC, вы гарантированно получите цену в одной ноге, что составляет 50% успешности входа по нужной цене.

Если цена фьючерса в стакане изменилась, то Вы и ничем не рискуете, ордер просто отменится!

Я и не спорю, что так лучше. Но для такой схемы нужна адекватная скорость исполнения. У меня сейчас средняя 150 мс. Для такой схемы это очень много - пока дождусь инфы по фьючерсу о лимитнике - цена по акции изменится.

 

Дело в том, что для скальпинга двух инструментов важна именно скорость исполнения приказов.

Я делал исследование на сколько процентов цена входа больше цены выхода. 

(А-Б)/Б*100, где А - разность цены входа, Б - разность цены выхода

В пики волатильности она достигала 3%, а на спокойном рынке 0.6-1%

Вот эти-то 0.6% и являются основным заработком в этом скальпинге!

Не имея нужной скорости, с учетом проскальзывание, просто никак не возможно

выцарапать этот процент.

Как бы Вы на старались, но скорость тут наиважнейший фактор.

Нужна PLAZA II

 
prostotrader #:

Дело в том, что для скальпинга двух инструментов важна именно скорость исполнения приказов.

Я делал исследование на сколько процентов цена входа больше цены выхода. 

(А-Б)/Б*100, где А - разность цены входа, Б - разность цены выхода

В пики волатильности она достигала 3%, а на спокойном рынке 0.6-1%

Вот эти-то 0.6% и являются основным заработком в этом скальпинге!

Не имея нужной скорости, с учетом проскальзывание, просто никак не возможно

выцарапать этот процент.

Как бы Вы на старались, но скорость тут наиважнейший фактор.

Нужна PLAZA II

Михаил, ну что Вы в Открытии не пробовали подключение к Плазе? Там же, вроде, готовое решение есть.

 
Dmitriy Skub #:

Михаил, ну что Вы в Открытии не пробовали подключение к Плазе? Там же, вроде, готовое решение есть.

Нужно свой коннектор писать

 

Посмотрите раздел 2, особенно начиная с 2.4: https://www.mql5.com/ru/articles/1284#chapter2 Там подробно описана процедура конверсионных операций для сложных фьючерсов вроде РТС.

Суть в том, что на самом деле достаточно одного курса на конец основной сессии. Он публикуется самой биржей на сайте и доступен в xml формате. Все сделки сводятся именно с ним. 

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • www.mql5.com
Статья описывает теорию биржевого ценообразования и специфику клиринговых расчетов срочной секции Московской биржи. Материал будет интересен как начинающим трейдерам, желающим получить свой первый биржевой опыт по торговле деривативами, так и опытным форекс-трейдерам, рассматривающих возможность переноса своей торговли на централизованную биржевую площадку.
 
Vasiliy Sokolov #:

Посмотрите раздел 2, особенно начиная с 2.4: https://www.mql5.com/ru/articles/1284#chapter2 Там подробно описана процедура конверсионных операций для сложных фьючерсов вроде РТС.

Суть в том, что на самом деле достаточно одного курса на конец основной сессии. Он публикуется самой биржей на сайте и доступен в xml формате. Все сделки сводятся именно с ним. 

За статьи - спасибо. Видел, внимательно изучал.

Тот код который в ветке - дает приемлемый для моих целей результат.

Задача стояла именно в алгоритмическом расчете данного курса - т.к. онлайн его получить в терминале возможности нет (FORTS-USDRUB больше не работает, а брать просто цену закрытия - результат может значительно не совпадать). 

Вы, опять же, видели в соседней ветке, что в тестере стоимость тика учесть можно только считая его руками/скачивая данные с сайта биржи. Качать с сайта если есть алгоритм - не очень хорошее решение.

Для стоимости тика в тестере - достаточно только посчитать цену перед клирингом и при инициализации - prostotrader выше тоже об этом писал.

Идея была в том, что онлайн расчет текущей (в моменте) стоимости тика позволит извлечь некоторое преимущество при открытии позиций (эксперт знает будущую стоимость ещё до того, как её опубликовала биржа).

Но пока не получилось...

123
Новый комментарий