Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел Ваш код и нашел его очень "тяжелым", главная ошибка, это то, что при каждом тике Вы считаете курс, тогда как нам его нужно взять всего
3 раза.
1. При инициализации
2. в 13-45
3. в 18-44
Не навязываю, но посмотрите (код шаблон)
Специально так писал, чтобы на каждом тике видеть курс. По большому счету - там в коде универсальный тиковый индикатор для произвольного таймфрейма (в данном случае 1 с). Но Вы правы - пользы из этого извлечь сходу не получилось :(
Если 3 раза в день - там конечно можно сильно упростить. Шаблон обязательно посмотрю - спасибо!
Пока отложил все изыскания - всё доделываю/развиваю стратегию по классике спот-фьючерс... Задействовал дальние фьючерсы - и всё немножко усложнилось :)
Специально так писал, чтобы на каждом тике видеть курс. По большому счету - там в коде универсальный тиковый индикатор для произвольного таймфрейма (в данном случае 1 с). Но Вы правы - пользы из этого извлечь сходу не получилось :(
Если 3 раза в день - там конечно можно сильно упростить. Шаблон обязательно посмотрю - спасибо!
Пока отложил все изыскания - всё доделываю/развиваю стратегию по классике спот-фьючерс... Задействовал дальние фьючерсы - и всё немножко усложнилось :)
Я уже писал, что для скальпинга СПРОТ-фьючерс не хватает скорости в МТ5, особенно на Фондовом, или Вы просто робота для классики пишите?
Добавлено
Я уже писал, что для скальпинга СПРОТ-фьючерс не хватает скорости в МТ5, особенно на Фондовом, или Вы просто робота для классики пишите?
Ваш алгоритм входа: ждем нужных цен+объемов в стакане по фьючерсу и акции - входим фьючерсом - если войти получилось - входим по акции (алгоритм очень чувствителен к скорости исполнения).
Мой алгоритм входа: ждем нужных цен/объемов в стакане по фьючерсу и акции - сразу не входим (ждем 3-5 с) - если цена в течение 3-5 с не изменилась - входим и фьючерсом и акцией одновременно (алгоритм к скорости исполнения практически не чувствителен).
Выход аналогично.
Естественно мой вариант не успевает откусывать по вкусным ценам все случаи. Но и проскальзываний по цене почти нет.
Код чуть позже детально посмотрю.
Ваш алгоритм входа: ждем нужных цен+объемов в стакане по фьючерсу и акции - входим фьючерсом - если войти получилось - входим по акции (алгоритм очень чувствителен к скорости исполнения).
Мой алгоритм входа: ждем нужных цен/объемов в стакане по фьючерсу и акции - сразу не входим (ждем 3-5 с) - если цена в течение 3-5 с не изменилась - входим и фьючерсом и акцией одновременно (алгоритм к скорости исполнения практически не чувствителен).
Выход аналогично.
Естественно мой вариант не успевает откусывать по вкусным ценам все случаи. Но и проскальзываний по цене почти нет.
Код чуть позже детально посмотрю.
Ваш алгоритм покупки валиден для сильно ликвидных инструментов, такие как GAZP и SBER, но ведь все остальные инструменты имеют достаточно большие гапы цены одного направления в стакане.
Покупая одновременно Вы можете из прибыльной сделки свалится в убыток.
Как раз на остальных инструментах чаще всего и возникают арбитражные ситуации!
Добавлено
Продавая фьючерс лимитником с заливкой IOC, вы гарантированно получите цену в одной ноге, что составляет 50% успешности входа по нужной цене.
Если цена фьючерса в стакане изменилась, то Вы и ничем не рискуете, ордер просто отменится!
Ваш алгоритм покупки валиден для сильно ликвидных инструментов, такие как GAZP и SBER, но ведь все остальные инструменты имеют достаточно большие гапы цены одного направления в стакане.
Так я цену по стакану смотрю не лучшую, а с учетом нужного мне объема (если он там есть).
Покупая одновременно Вы можете из прибыльной сделки свалится в убыток.
Могу - если снимут лимитники из стакана, с того уровня по которому я бью своим рыночным ордером. Я поэтому и жду, чтобы удостовериться, что его не снимут. По факту - скользит очень редко.
Как раз на остальных инструментах чаще всего и возникают арбитражные ситуации!
+
Продавая фьючерс лимитником с заливкой IOC, вы гарантированно получите цену в одной ноге, что составляет 50% успешности входа по нужной цене.
Если цена фьючерса в стакане изменилась, то Вы и ничем не рискуете, ордер просто отменится!
Я и не спорю, что так лучше. Но для такой схемы нужна адекватная скорость исполнения. У меня сейчас средняя 150 мс. Для такой схемы это очень много - пока дождусь инфы по фьючерсу о лимитнике - цена по акции изменится.
Дело в том, что для скальпинга двух инструментов важна именно скорость исполнения приказов.
Я делал исследование на сколько процентов цена входа больше цены выхода.
(А-Б)/Б*100, где А - разность цены входа, Б - разность цены выхода
В пики волатильности она достигала 3%, а на спокойном рынке 0.6-1%
Вот эти-то 0.6% и являются основным заработком в этом скальпинге!
Не имея нужной скорости, с учетом проскальзывание, просто никак не возможно
выцарапать этот процент.
Как бы Вы на старались, но скорость тут наиважнейший фактор.
Нужна PLAZA II
Дело в том, что для скальпинга двух инструментов важна именно скорость исполнения приказов.
Я делал исследование на сколько процентов цена входа больше цены выхода.
(А-Б)/Б*100, где А - разность цены входа, Б - разность цены выхода
В пики волатильности она достигала 3%, а на спокойном рынке 0.6-1%
Вот эти-то 0.6% и являются основным заработком в этом скальпинге!
Не имея нужной скорости, с учетом проскальзывание, просто никак не возможно
выцарапать этот процент.
Как бы Вы на старались, но скорость тут наиважнейший фактор.
Нужна PLAZA II
Михаил, ну что Вы в Открытии не пробовали подключение к Плазе? Там же, вроде, готовое решение есть.
Михаил, ну что Вы в Открытии не пробовали подключение к Плазе? Там же, вроде, готовое решение есть.
Нужно свой коннектор писать
Посмотрите раздел 2, особенно начиная с 2.4: https://www.mql5.com/ru/articles/1284#chapter2 Там подробно описана процедура конверсионных операций для сложных фьючерсов вроде РТС.
Суть в том, что на самом деле достаточно одного курса на конец основной сессии. Он публикуется самой биржей на сайте и доступен в xml формате. Все сделки сводятся именно с ним.
Посмотрите раздел 2, особенно начиная с 2.4: https://www.mql5.com/ru/articles/1284#chapter2 Там подробно описана процедура конверсионных операций для сложных фьючерсов вроде РТС.
Суть в том, что на самом деле достаточно одного курса на конец основной сессии. Он публикуется самой биржей на сайте и доступен в xml формате. Все сделки сводятся именно с ним.
За статьи - спасибо. Видел, внимательно изучал.
Тот код который в ветке - дает приемлемый для моих целей результат.
Задача стояла именно в алгоритмическом расчете данного курса - т.к. онлайн его получить в терминале возможности нет (FORTS-USDRUB больше не работает, а брать просто цену закрытия - результат может значительно не совпадать).
Вы, опять же, видели в соседней ветке, что в тестере стоимость тика учесть можно только считая его руками/скачивая данные с сайта биржи. Качать с сайта если есть алгоритм - не очень хорошее решение.
Для стоимости тика в тестере - достаточно только посчитать цену перед клирингом и при инициализации - prostotrader выше тоже об этом писал.
Идея была в том, что онлайн расчет текущей (в моменте) стоимости тика позволит извлечь некоторое преимущество при открытии позиций (эксперт знает будущую стоимость ещё до того, как её опубликовала биржа).
Но пока не получилось...