Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статистика на форексе не работает. Ну, по крайне мере не находил каких-то совпадений. Пробовал и ставку LIBOR по разным странам(валютам), данные по макроэкономике и пр. Ничего не нашел за, что можно зацепиться в этом вопросе. Находил некоторые закономерности в трежерис(ценах), не доходности. Если облигации пробивали канал по историческим максимумам, то доллар начинал падать, ну а евро естественно расти.
Ну это Ваша статистика "не работает". Кое-что работает на макро-уровне, и это хорошо известно всем. И уж точно - без знания макроэкономики на руководящую должность в солидный банк не возьмут.
Вот Игорь Митюков, например. Его диссер у нас в аспирантуре был по макро-экономике "Моделирование плановых расчётов в АПК... с учётом межотраслевых связей", затем в крупнейшем тогда банке "Украина" он инициировал создание валютной дилинговой комнаты, упорядочил валютные расчёты там, а затем и в Министерстве финансов Украины, а теперь вот он директор всего банка Morgan Stanley в Украине.
http://ru.golos.ua/politika/13_06_21_mityukov_igor_aleksandrovich
Ну это Ваша статистика "не работает". Кое-что работает на макро-уровне, и это хорошо известно всем. И уж точно - без знания макроэкономики на руководящую должность в солидный банк не возьмут.
Вот Игорь Митюков, например. Его диссер у нас в аспирантуре был по макро-экономике "Моделирование плановых расчётов в АПК... с учётом межотраслевых связей", затем в крупнейшем тогда банке "Украина" он инициировал создание валютной дилинговой комнаты, упорядочил валютные расчёты там, а затем и в Министерстве финансов Украины, а теперь вот он директор всего банка Morgan Stanley в Украине.
http://ru.golos.ua/politika/13_06_21_mityukov_igor_aleksandrovich
Ну и что. Разве это относится к трейдингу? Кибернетика и математика это конечно хорошо. Сам хочу изучить математические модели и попробовать их применить.
Но, не видел, чтобы кто-нибудь сделал прибыльную стратегию на форексе основанную на выходе экономических данных. Да и сам проверял.
К примеру есть моменты, когда идет цикл повышения ставки, а валюта падает и наоборот. Самый нелогичный рынок это форекс.
Правда есть одна идея. Когда будет время проверю: выбрать основные данные и перебрать оптимизацией каждый вид данных с приданием веса каждому. Потом сделать на основе всех сумм видов данных индикатор.
Пока ограничен в железе. На проверку много времени уходит.
Ну и что. Разве это относится к трейдингу? Кибернетика и математика это конечно хорошо. Сам хочу изучить математические модели и попробовать их применить.
Но, не видел, чтобы кто-нибудь сделал прибыльную стратегию на форексе основанную на выходе экономических данных. Да и сам проверял.
К примеру есть моменты, когда идет цикл повышения ставки, а валюта падает и наоборот. Самый нелогичный рынок это форекс.
Правда есть одна идея. Когда будет время проверю: выбрать основные данные и перебрать оптимизацией каждый вид данных с приданием веса каждому. Потом сделать на основе всех сумм видов данных индикатор.
Пока ограничен в железе. На проверку много времени уходит.
Нет конечно. Работа банка Morgan Stanley никоим образом к трейдингу и к прогнозированию валют не относится. Чего это я?
И да, само собой разумеется, если Вы лично чего-то сами не видели, то этого просто не существует. А уж если Вы "это проверяли", то другим там делать точно нечего.
Ну и что. Разве это относится к трейдингу? Кибернетика и математика это конечно хорошо. Сам хочу изучить математические модели и попробовать их применить.
Но, не видел, чтобы кто-нибудь сделал прибыльную стратегию на форексе основанную на выходе экономических данных. Да и сам проверял.
К примеру есть моменты, когда идет цикл повышения ставки, а валюта падает и наоборот. Самый нелогичный рынок это форекс.
Правда есть одна идея. Когда будет время проверю:выбрать основные данные и перебрать оптимизацией каждый вид данных с приданием весов каждому. Потом сделать на основе всех сумм видов данных индикатор.
Пока ограничен в железе. На проверку много времени уходит.
Здравствуйте, если Вы не видите логику, то это не значить что её нет. Логика есть во всем, на форексе это переход средств от слабых рук в сильные, и это делается все время.
Вышли хорошие новости но цена не выросла - значить эти показатели были уже учтены в текущей цене.
Вышли плохие новости но цена выросла - значить все продавали, а крупные игроки не стали отдавать свою прибыл.
Вышли хорошие/плохие новости но цена не выросла/не упала, значить крупные игроки ждут более удобного времени.
Не помещает, знать времени новостей, но ориентируясь на них и строит торговую систему по моему не стоит. В свое время торговал на новостях AUD, CAD и NZD, результаты были не плохими, но много чего зависело от внутреннего состояния, толкования графика и ожидаемых к выходу новостей, открывал сделку до выхода новостей. Мой вывод: не стоит торговать из за новостей.
Нет конечно. Работа банка Morgan Stanley никоим образом к трейдингу и к прогнозированию валют не относится. Чего это я?
И да, само собой разумеется, если Вы лично чего-то сами не видели, то этого просто не существует. А уж если Вы "это проверяли", то другим там делать точно нечего.
Точно не утверждаю. Может и есть там чего. Но, в свое время немало времени потратил на проверку в этой области.
На форуме как-то появилась ветка по квантовому анализу. Если честно мало чего в ней понял, идея вроде так и заглохла. Честно скажу в математике я плохо разбираюсь. Хочу разобраться со временем.
Начинал читать книги Эдгара Петерса ничего не понял, без знаний эту область не одолеть, там все в формулах.
Здравствуйте, если Вы не видите логику, то это не значить что её нет. Логика есть во всем, на форексе это переход средств от слабых рук в сильные, и это делается все время.
Вышли хорошие новости но цена не выросла - значить эти показатели были уже учтены в текущей цене.
Вышли плохие новости но цена выросла - значить все продавали, а крупные игроки не стали отдавать свою прибыл.
Вышли хорошие/плохие новости но цена не выросла/не упала, значить крупные игроки ждут более удобного времени.
Не помещает, знать времени новостей, но ориентируясь на них и строит торговую систему по моему не стоит. В свое время торговал на новостях AUD, CAD и NZD, результаты были не плохими, но много чего зависело от внутреннего состояния, толкования графика и ожидаемых к выходу новостей, открывал сделку до выхода новостей. Мой вывод: не стоит торговать из за новостей.
Скажу безотносительно к кому-либо из высказавшихся выше.
Сильно ошибаются те, кто считает, что с другой стороны сделки сидит полный идиот, или неуч, не разбирающийся в математике или экономике. Особенно это заметно у радистов или физиков, которые приходят на рынок. Особенно на рынке Форекс, где шумовая составляющая временного ряда ничуть не меньше трендовой (невидимой).
Слишком высокое самомнение и уж тем более высокомерие хорошо лечится ... лосями. Это - если человек готов к ошибкам, на которых он научится. А уж если не готов - то излечение может быть очень болезненным.
В науке, как в принципе и в любом деле - сначала надо выяснить, что сделано другими в нужной Вам области науки или экономики, исследовать что у них получилось, а что - нет, а потом ужЕ спокойно, без нахрапов приступать к построению своей системы. Все остальные варианты закончатся печально. С той стороны сделки всегда будет дядя, который N+1 год на рынке, у которого в банке 45 только старших сисадминов-программистов распределённой кластерной ("облачной") торговой системы, и у которого работает в качестве консультантов 15-20 докторов экономических наук.
Поэтому ожидать, что простой моделькой можно покрыть такую сложную систему как Форекс- это утопия. Чем сложнее сама система, тем сложнее должна быть её модель. И модели-то у всех разные.
Но то, что эти большие дяди заранее отслеживают все прогнозы по макроэкономике, и заранее готовят позы на разные варианты публикуемых данных - совершенно очевидно. Это кстати было видно и сегодня в 14-00 мск при публикации данных Банка Англии.
Верю только в то, что можно проверить. Желательно машиной. Картинка обманчива. А то, что рынок учел или не учел, мало чего дает. Иногда бывает, что и логики нет. Большие деньги не всегда в рынке.
Если Вам помогают Ваше понимание происходящего - то что по Вашему кажется правильной - то продолжайте!
Иногда, мы не видим очевидное, или отказываемся принимать/верить новым идеям, а зря, что бы улучшить свои результаты нужно быть готовым мыслить по новому, удалить старые убеждения, и избавиться от старых бесполезных привычек. Я не говорил, что нужно ориентироваться на то, что рынок чего то учел или не учел, я считаю, что вообще не нужно обращать внимания на этот факт.
Скажу безотносительно к кому-либо из высказавшихся выше.
Сильно ошибаются те, кто считает, что с другой стороны сделки сидит полный идиот, или неуч, не разбирающийся в математике или экономике. Особенно это заметно у радистов или физиков, которые приходят на рынок. Особенно на рынке Форекс, где шумовая составляющая временного ряда ничуть не меньше трендовой (невидимой).
Слишком высокое самомнение и уж тем более высокомерие хорошо лечится ... лосями. Это - если человек готов к ошибкам, на которых он научится. А уж если не готов - то излечение может быть очень болезненным.
В науке, как в принципе и в любом деле - сначала надо выяснить, что сделано другими в нужной Вам области науки или экономики, исследовать что у них получилось, а что - нет, а потом ужЕ спокойно, без нахрапов приступать к построению своей системы. Все остальный варианты закончатся печально. С той стороны сделки всегда будет дядя, который N+1 год на рынке, у которого в банке 45 только старших сисадминов-программистов распределённой кластерной ("облачной") торговой системы, и у которого работает в качестве консультантов 15-20 докторов экономических наук.
Поэтому ожидать, что простой моделькой можно покрыть такую сложную систему как Форекс- это утопия. Чем сложнее сама система, тем сложнее должна быть её модель. И модели-то у всех разные.
Но то, что эти большие дяди заранее отслеживают все прогнозы по макроэкономике, и заранее готовят позы на разные варианты публикуемых данных - совершенно очевидно. Это кстати было видно и сегодня в 14-00 мск при публикации данных Банка Англии.
Если Вам помогают Ваше понимание происходящего - то что по Вашему кажется правильной - то продолжайте!
Иногда, мы не видим очевидное, или отказываемся принимать/верить новым идеям, а зря, что бы улучшить свои результаты нужно быть готовым мыслить по новому, удалить старые убеждения, и избавиться от старых бесполезных привычек. Я не говорил, что нужно ориентироваться на то, что рынок чего то учел или не учел, я считаю, что вообще не нужно обращать внимания на этот факт.
Все, что говорите прошел и испытал на себе. Сейчас у меня задачи проще. Найти места где есть рыба)
На счет 14.00. Рынки это эмоции. Вышла статистика, кто видит стопы, двигают туда рынки. Наверное, поэтому каждый раз реакция разная. В зависимости где скопление ордеров.
Из школьного курса физики мы знаем, что устойчивость системы обратно пропорциональна количеству степеней свободы этой системы.