Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне кажется имеет смысл моделировать все-таки на меньших периодах, хотя бы на дневных данных
если взять год-полтора истории то можно улавливать долгосрочные корреляции и покупать на коррекциях с горизонтом от нескольких дней до нескольких недель
если 4ч то брать несколько месяцев истории и горизонт позиций несколько дней
По месячным ценам открытия с 01. 10 2011г. по настоящее время методом https://www.mql5.com/ru/articles/250
Вот какой старт взял рейтинг сразу после кризиса (по 7-ми данным с 01. 03. по 01. 08. 2009г. - жирная синяя линия) и можно было спрогнозировать следующее (красно-зеленая линия расчетных значений), что, примерно, и произошло (голубая линия фактических данных):
Вот какой старт взял рейтинг сразу после кризиса (по 7-ми данным с 01. 03. по 01. 08. 2009г. - жирная синяя линия) и можно было спрогнозировать следующее (красно-зеленая линия расчетных значений), что, примерно, и произошло (голубая линия фактических данных):
Итак, на прошлой неделе обнародовали рост GDP в США за первый квартал 2015 года. Я запустил свой предсказатель на следующие два квартала и вот что он выдал.
GDP:
S&P500:
Моё предсказание роста GDP за 1-й квартал было не такое низкое как обнародованный рост. Но последний это только оценка, которая будет корректироваться несколько раз. S&P500 продолжает расти. Пока рецессии не намечается.
Здравствуйте.
Давным-давно, когда я был маленьким, в смысле только начинал своё осмысление рынка, я пришёл к идеям, аналогичным Вашим.
Я показал, что технический анализ (поиск всяческих фигур, и прочее) не может работать, и не имеет прогностической силы.
Делал я примерно, что и Вы, в смысле математики, но иное касаемо физического смысла. Именно:
1. сохраняем историю, например по М5, достаточно длительную, например сто и более тысяч баров, лучше конечно несколько сотен тысяч баров.
2. выбираем кусочек в например n = 144 (12 часов) баров, на конце графика. Это самые последние бары, актуальное состояние рынка.
3. С шагом в 1 начинаем скользить окном шириной n в прошлое. И считать коэффициент линейной корреляции К. Пирсона. Он плавно убывает с 1 до некоего значения, потом снова растёт, регулярно, естественно в этих своих колебаниях приближается к единице снова и снова...
4. Вводим порог. Например Level = 0,9. Можно меньше, можно больше, не суть. И определяем координаты всех этих найденных кусочков истории, когда форма графика с коэффициентом корреляции выше порога совпадает с интересующим кусочком, на конце графика.
5. Важный шаг: на интересующую длину (длину прогноза, например, также 12 часов) определяем "послекусочки", то есть кусочки графика, следующие после найденных нами кусочков, хорошо по форме совпадающих с кусочком на конце. Проводим предобработку по знаку (если корреляция кусочков меньше минус левел, то инвертируем знак у послекусочков), по масштабу (стандартные отклонения или ещё как), и такие вот найденные и предобработанные послекусочки усредняем. Идея простая: если есть некая повторяемость, некая закономерность, что вот "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак", то это будет статистически значимым образом определено.
6. По итогам усреднения имеем: практически горизонтальную прямую... не идеальную конечно, не прямую и не горизонтальную, но стремящуюся к этому явно: 50/50 вероятности пойти вверх и вниз, такой вот "прогноз" ...
7. Вывод: такой результат усреднения показывает (а доказать могу строже совсем из других идей), что все идеи технического анализа в духе "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак" - бред для лохов.
Здравствуйте.
Давным-давно, когда я был маленьким, в смысле только начинал своё осмысление рынка, я пришёл к идеям, аналогичным Вашим.
Я показал, что технический анализ (поиск всяческих фигур, и прочее) не может работать, и не имеет прогностической силы.
Делал я примерно, что и Вы, в смысле математики, но иное касаемо физического смысла. Именно:
1. сохраняем историю, например по М5, достаточно длительную, например сто и более тысяч баров, лучше конечно несколько сотен тысяч баров.
2. выбираем кусочек в например n = 144 (12 часов) баров, на конце графика. Это самые последние бары, актуальное состояние рынка.
3. С шагом в 1 начинаем скользить окном шириной n в прошлое. И считать коэффициент линейной корреляции К. Пирсона. Он плавно убывает с 1 до некоего значения, потом снова растёт, регулярно, естественно в этих своих колебаниях приближается к единице снова и снова...
4. Вводим порог. Например Level = 0,9. Можно меньше, можно больше, не суть. И определяем координаты всех этих найденных кусочков истории, когда форма графика с коэффициентом корреляции выше порога совпадает с интересующим кусочком, на конце графика.
5. Важный шаг: на интересующую длину (длину прогноза, например, также 12 часов) определяем "послекусочки", то есть кусочки графика, следующие после найденных нами кусочков, хорошо по форме совпадающих с кусочком на конце. Проводим предобработку по знаку (если корреляция кусочков меньше минус левел, то инвертируем знак у послекусочков), по масштабу (стандартные отклонения или ещё как), и такие вот найденные и предобработанные послекусочки усредняем. Идея простая: если есть некая повторяемость, некая закономерность, что вот "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак", то это будет статистически значимым образом определено.
6. По итогам усреднения имеем: практически горизонтальную прямую... не идеальную конечно, не прямую и не горизонтальную, но стремящуюся к этому явно: 50/50 вероятности пойти вверх и вниз, такой вот "прогноз" ...
7. Вывод: такой результат усреднения показывает (а доказать могу строже совсем из других идей), что все идеи технического анализа в духе "после того как вырисуется вот такой финт ушами обычно бывает вот эдак" - бред для лохов.
Каково количество совпадений на какой размер участков чтоб результат можно было назвать статистически значимым?
Каков критерий выбора порога?
И наконец, хорошо бы понять не являются ли мелкие различия не воспринимаемые коэфф корреляции как существенные,
существенными для изменения направления прогноза (другими словами не выбрасываем ли с мыльной водой дитя)?
эффект бабочки никто не отменял, а ведь в момент консолидации когда ничего не происходит и готовиться будущее движение.
Итак, на прошлой неделе обнародовали рост GDP в США за первый квартал 2015 года. Я запустил свой предсказатель на следующие два квартала и вот что он выдал.
GDP:
S&P500:
Если не в ломы ))) То что на графиках - выложи в тхт или csv. Два файла вида -
Date;GDP;GDP_N;GDP_F
N = Синяя линия
F = Красная
------------------------ и
Date;S&P500;S&P500_Q;S&P500_FQ = Синяя линия
F = Красная
Новые предсказания:
S&P500:
GDP:
Пока никаких изменений в тренде не наблюдается. Экомика будет расти медленными темпами. Инфляции нет. Цены растут умеренно, зарплаты растут медленно. Причин для повышения процентных ставок нет. Моя модель предсказывает что фед резёрв не изменит процетные ставки в этом году. Но так как процентные ставки решаются людьми, которые делают ошибки, то доверять механическим предсказаниям этих ставок нельзя.
Новые предсказания:
S&P500:
GDP:
Пока никаких изменений в тренде не наблюдается. Экомика будет расти медленными темпами. Инфляции нет. Цены растут умеренно, зарплаты растут медленно. Причин для повышения процентных ставок нет. Моя модель предсказывает что фед резёрв не изменит процетные ставки в этом году. Но так как процентные ставки решаются людьми, которые делают ошибки, то доверять механическим предсказаниям этих ставок нельзя.
ФедРезрв АБСОЛЮТНО ТОЧНО ПОВЫСИТ СТАВКИ ИМЕННО В ЭТОМ ГОДУ - ОСЕНЬЮ. О чем он сам объявил. Торжественно.