Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 3

 
-Aleks-:
В этих протоколах экономические данные, я так понимаю, их можно получить. Если же нет, то нужно оценить эти заседания в трех вариантах - +1/-1/0 - информацию для оценки можно взять из СМИ, как вариант.

Попробуй. Экономических данных новых для рынка там нет

Насколько я помню, в ходе атаки Сороса на фунт давным-давно, рынок отреагировал на частоту моргания главы английского ЦБ во время его выступления 

 
Demi:

Попробуй. Экономических данных новых для рынка там нет

Насколько я помню, в ходе атаки Сороса на фунт давным-давно, рынок отреагировал на частоту моргания главы английского ЦБ во время его выступления 

Такие явления нет смысла учитывать, так как нельзя прогнозировать. И я так понял, что речь идет о фондовом рынке...
 

Есть несколько вопросов по постановке задачи:

  1. Есть ли влияние S&P на экономические показатели?
  2. Прежде чем предсказывать S&P может попытаться предсказать хоть один экономический показатель?
  3. Почему вы уверены что рынок реагирует на выход показателя, а не учитывает его прогноз, и реагирует лишь на разницу между прогнозом и выходом?

Ну и ответ на зависший вопрос по стационарности (имхо): числовой ряд делится на две симметричные полусферы +- (с зеркальной симметрией в нуле), которые в свою очередь имеют две симметричные части с центральной симметрией в точках 1 и -1 соответственно. Пока исследуемый ряд не покидает пределов [-1 : 1 ], ряд стационарен, как только значение покидает эти пределы мы не можем точно ответить на вопрос к какой области принадлежит значение, и не является ли оно просто отображением некой точки стационарного ряда. Вот только преобразование (если просто влоб привести ряд |х|>1 к стационарности через 1/х) будет не транзитивно, а это очень бед, тк получив прогноз мы не сможем им воспользоваться.

 
Urain:

Есть несколько вопросов по постановке задачи:

  1. Есть ли влияние S&P на экономические показатели?
  2. Прежде чем предсказывать S&P может попытаться предсказать хоть один экономический показатель?
  3. Почему вы уверены что рынок реагирует на выход показателя, а не учитывает его прогноз, и реагирует лишь на разницу между прогнозом и выходом?

1. есть. Не на все, но есть.

2. Зачем? Подавляющее большинство макроэкономических индикаторов прогнозируют и довольно успешно опытные аналитики и выкладывают свои прогнозы за неделю-две на всеобщее обозрение.

3. рынок реагирует и на прогноз и на возможное отклонение  

 
Кстати, модели регрессионные, где вместо показателей индикаторов фигурируют разницы между показателем и прогнозом тоже существуют
 
Demi:

1. есть. Не на все, но есть.

2. Зачем? Подавляющее большинство макроэкономических индикаторов прогнозируют и довольно успешно опытные аналитики и выкладывают свои прогнозы за неделю-две на всеобщее обозрение.

3. рынок реагирует и на прогноз и на возможное отклонение  

Отлично, и какова тогда модель учитывающая реакцию рынка и на прогноз и на ошибку прогноза при выходе?

Очевидно же (имхо) что это разные модели, в первом случае мы имеем дело с данными из стационарного ряда, во втором с данными из симметричной области к стационарному ряду. 

 
Urain:

Отлично, и какова тогда модель учитывающая реакцию рынка и на прогноз и на ошибку прогноза при выходе?

Очевидно же (имхо) что это разные модели, в первом случае мы имеем дело с данными из стационарного ряда, во втором с данными из симметричной области стационарного ряда. 

В идеале независимая переменная (макроэкономический индикатор) будет изменяться в одном временном периоду два раза - в момент выхода прогноза и в момент выхода самого индикатора. Или один раз, если прогноз оказался правильным.

Тогда такой шаг в один квартал как в этой модели - невозможен. Только шаг в один день 

 
Demi:

В идеале независимая переменная (макроэкономический индикатор) будет изменяться в одном временном периоду два раза - в момент выхода прогноза и в момент выхода самого индикатора. Или один раз, если прогноз оказался правильным.

Тогда такой шаг в один квартал как в этой модели - невозможен. Только шаг в один день 

Я вижу некое непонимание, хорошо поясню:

мы не знаем какой прогноз учёл рынок, тк этот прогноз есть результат мыслей тысяч трейдеров и аналитиков, хотя конечно можно за опорный принять некие прогнозы которые доступны, но по сути первая часть мармезонского балета состоит в вычислении прогноза на которую отреагировал рынок в ожидании выхода новости.

Имея же показатель прогноза, мы уже можем вычислить реакцию рынка на ошибку прогноза при выходе. Те имеем g(f(x)-n)-(x+1), где f - функция преобразования котиров в прогноз показателя, n - значение показателя при выходе, g - обратное преобразование показателя в котиры, x - котиры до выхода новости, x+1 - котиры после выхода новости.

 
Urain:

Я вижу некое непонимание, хорошо поясню:

мы не знаем какой прогноз учёл рынок, тк этот прогноз есть результат мыслей тысяч трейдеров и аналитиков, хотя конечно можно за опорный принять некие прогнозы которые доступны, но по сути первая часть мармезонского балета состоит в вычислении прогноза на которую отреагировал рынок в ожидании выхода новости.

Имея же показатель прогноза, мы уже можем вычислить реакцию рынка на ошибку прогноза при выходе. Те имеем g(f(x)-n)-(x+1), где f - функция преобразования котиров в прогноз показателя, n - значение показателя при выходе, g - обратное преобразование показателя в котиры, x - котиры до выхода новости, x+1 - котиры после выхода новости.

Общедоступные прогнозы индикаторов - более или менее адекватны общерыночным представлениям.

Имея эти показатели прогноза мы МОЖЕМ вычислить реакцию рынка, но НЕ ВСЕГДА и НЕ ТОЧНО:

1. коэффициент корреляции котировок макроиндикаторам изменяется со временем и очень сильно - вплоть до знака.

2. проблема в наличие неформализируемых новостей - слухи, вербальная информация, политическая информация и пр.

3. в день может выходить несколько индикаторов + п.1 + п.2 = нестационарность. 

 
слишком много индикаторов, факторов, новостей влияет на цену.