Методы оценки, и механизмы качественного отбора/тестирования торговых идей - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите тут и тут.
Спасибо, одну не читал, интересно. Пробежав мельком, пока понял что они именно о совмещении критериев, и оценке их в онлайне. Прочту подробней.
Да, про "адаптивные" сказано: "Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии." К сожалению это не то, в онлайне уже думаю разберусь, как организовать их работу. А вот отобрать...
Про гинетику тоже понятно, вот из заключения : "Краткий вывод таков: написать самообучающийся эксперт просто, сложно найти то, что ему подавать на вход (важна идея, реализация - дело техники). ". И с этим полностью согласен.
И вообще, мне интересно, на сколько корректно сравнивать критерии, без стопов, тейков и т.д. Но думаю, все-же это и надо делать именно с "голым" сигналом, только покупка и продажа. Может и не прав.
Вот как раз это и будет делать робот (только не на бумаге), имея в арсенале 2-3-5 модулей, к примеру для импульсов или флетов. Но и их надо отобрать скажем из 25.
Да, про "адаптивные" сказано: "Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии." К сожалению это не то, в онлайне уже думаю разберусь, как организовать их работу. А вот отобрать...
Про гинетику тоже понятно, вот из заключения : "Краткий вывод таков: написать самообучающийся эксперт просто, сложно найти то, что ему подавать на вход (важна идея, реализация - дело техники). ". И с этим полностью согласен.
И вообще, мне интересно, на сколько корректно сравнивать критерии, без стопов, тейков и т.д. Но думаю, все-же это и надо делать именно с "голым" сигналом, только покупка и продажа. Может и не прав.
Тут все зависит от систем. Думаю, корректно сравнивать работу трендовых систем между собой и не корректно сравнивать их с флетовыми или универсальными.
Ну да, корректно сравнивать именно однотипные критерии, о чем и речь. Надо сравнить, и отобрать, ну к примеру скажем 2-5 трендовых из 20 трендовых, но как это лучше сделать. И наиболее корректно. Пока думаю, как вариант, сделать вспомогательного робота, для тестов. Зашить туда скажем все 20 и прогнать их с целью финальной оценки в одновременной торговле (виртуальной для скорости), а отбирать их оптимизируя каждый в отдельности по нужным участкам. В данном случае трендовым.
не понял меня
svds75:
Возможно, опишите иначе. Но ручка с листочком, это явно не мое.
ручка с листочком это образно, просто все крутится в памяти для статистики, без вывода на рынок
В голове схема обязательно должна быть -- иначе никак. Но я говорю о том, что эту схему надо перенести на бумагу, чтобы она была перед глазами. И в процессе такого переноса проявится многое. Будет много вариантов, изменений, уточнений. Что-то будет выброшено, что-то надо будет добавить. В голове всего этого не удержать ;)
Вы опять мне про общую систему. Там все ровно. Возможно зря я описал место применения, думал наоборот будет понятней.
Просто возьмем грубо, есть 33 сигнальных класса (бай/селл), трендовые, и под один тайм. Как идентифицировать трендовый участок, это другой вопрос, будем считать что есть класс отвечающий за это. Суть в том, что надо оценить их наиболее корректно и вынести каждому свою оценку (коэффициент веса/понимания рынка). Естественно надо делать это на одинаковых участках. И без оптимизации их по отдельности тут не обойтись, но очень не хочется перебирать множество именно вариантов оптимизации, у них и так будет что оптимизировать (свои входные данные). Допустим, (1-й без стопов и тейков [переворотный режим]=оптимизация), (2-й со стопом [без тейков]=оптимизация), (3-й с тейком [без стопов]=оптимизация), (4-й с тейком и стопом [опять-же с какими]=оптимизация). Ну явно не то что надо. Может есть какие мысли...
Есть способ, он сложен в реализации.
Придется делать самодельный тестер. И панель настроек. А так же два графика, представляющие два участка истории следующие друг за другом. Каждый модуль должен иметь ручку настроек (веса вклада в итоговый результат) которую можно крутить. Подкрутили - прогнали два теста. Крутим ручки таким образом, что бы получить как можно больше положительных прогонов на тестируемом участке.
Вы опять мне про общую систему. Там все ровно. Возможно зря я описал место применения, думал наоборот будет понятней.
Просто возьмем грубо, есть 33 сигнальных класса (бай/селл), трендовые, и под один тайм. Как идентифицировать трендовый участок, это другой вопрос, будем считать что есть класс отвечающий за это. Суть в том, что надо оценить их наиболее корректно и вынести каждому свою оценку (коэффициент веса/понимания рынка). Естественно надо делать это на одинаковых участках. И без оптимизации их по отдельности тут не обойтись, но очень не хочется перебирать множество именно вариантов оптимизации, у них и так будет что оптимизировать (свои входные данные). Допустим, (1-й без стопов и тейков [переворотный режим]=оптимизация), (2-й со стопом [без тейков]=оптимизация), (3-й с тейком [без стопов]=оптимизация), (4-й с тейком и стопом [опять-же с какими]=оптимизация). Ну явно не то что надо. Может есть какие мысли...