Методы оценки, и механизмы качественного отбора/тестирования торговых идей - страница 2

 
Tapochun:
Посмотрите тут и тут.
Спасибо, одну не читал, интересно. Пробежав мельком, пока понял что они именно о совмещении критериев, и оценке их в онлайне. Прочту подробней.
 
svds75:
Спасибо, одну не читал, интересно. Пробежав мельком, пока понял что они именно о совмещении критериев, и оценке их в онлайне. Прочту подробней.

Да, про "адаптивные" сказано: "Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии." К сожалению это не то, в онлайне уже думаю разберусь, как организовать их работу. А вот отобрать...

Про гинетику тоже понятно, вот из заключения : "Краткий вывод таков: написать самообучающийся эксперт просто, сложно найти то, что ему подавать на вход (важна идея, реализация - дело техники). ". И с этим полностью согласен.

И вообще, мне интересно, на сколько корректно сравнивать критерии, без стопов, тейков и т.д. Но думаю, все-же это и надо делать именно с "голым" сигналом, только покупка и продажа. Может и не прав.

 
svds75:
Вот как раз это и будет делать робот (только не на бумаге), имея в арсенале 2-3-5 модулей, к примеру для импульсов или флетов. Но и их надо отобрать скажем из 25.
не понял меня
 
svds75:

Да, про "адаптивные" сказано: "Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии." К сожалению это не то, в онлайне уже думаю разберусь, как организовать их работу. А вот отобрать...

Про гинетику тоже понятно, вот из заключения : "Краткий вывод таков: написать самообучающийся эксперт просто, сложно найти то, что ему подавать на вход (важна идея, реализация - дело техники). ". И с этим полностью согласен.

И вообще, мне интересно, на сколько корректно сравнивать критерии, без стопов, тейков и т.д. Но думаю, все-же это и надо делать именно с "голым" сигналом, только покупка и продажа. Может и не прав.

Тут все зависит от систем. Думаю, корректно сравнивать работу трендовых систем между собой и не корректно сравнивать их с флетовыми или универсальными.
 
Tapochun:
Тут все зависит от систем. Думаю, корректно сравнивать работу трендовых систем между собой и не корректно сравнивать их с флетовыми или универсальными.

Ну да, корректно сравнивать именно однотипные критерии, о чем и речь. Надо сравнить, и отобрать, ну к примеру скажем 2-5 трендовых из 20 трендовых, но как это лучше сделать. И наиболее корректно. Пока думаю, как вариант, сделать вспомогательного робота, для тестов. Зашить туда скажем все 20 и прогнать их с целью финальной оценки в одновременной торговле (виртуальной для скорости), а отбирать их оптимизируя каждый в отдельности по нужным участкам. В данном случае трендовым.

 
dentraf:
не понял меня
Возможно, опишите иначе. Но ручка с листочком, это явно не мое.
 

svds75:
Возможно, опишите иначе. Но ручка с листочком, это явно не мое.

 

 

 

ручка с листочком это образно, просто все крутится в памяти для статистики, без вывода на рынок 

 
avtomat:
В голове схема обязательно должна быть -- иначе никак. Но я говорю о том, что эту схему надо перенести на бумагу, чтобы она была перед глазами. И в процессе такого переноса проявится многое. Будет много вариантов, изменений, уточнений. Что-то будет выброшено, что-то надо будет добавить.   В голове всего этого не удержать ;)

Вы опять мне про общую систему. Там все ровно. Возможно зря я описал место применения, думал наоборот будет понятней.

Просто возьмем грубо, есть 33 сигнальных класса (бай/селл), трендовые, и под один тайм. Как идентифицировать трендовый участок, это другой вопрос, будем считать что есть класс отвечающий за это. Суть в том, что надо оценить их наиболее корректно и вынести каждому свою оценку (коэффициент веса/понимания рынка). Естественно надо делать это на одинаковых участках. И без оптимизации их по отдельности тут не обойтись, но очень не хочется перебирать множество именно вариантов оптимизации, у них и так будет что оптимизировать (свои входные данные). Допустим, (1-й без стопов и тейков [переворотный режим]=оптимизация), (2-й со стопом [без тейков]=оптимизация), (3-й с тейком [без стопов]=оптимизация), (4-й с тейком и стопом [опять-же с какими]=оптимизация). Ну явно не то что надо. Может есть какие мысли...

 

Есть способ, он сложен в реализации.

Придется делать самодельный тестер. И панель настроек. А так же два графика, представляющие два участка истории следующие друг за другом. Каждый модуль должен иметь ручку настроек (веса вклада в итоговый результат) которую можно крутить. Подкрутили - прогнали два теста. Крутим ручки таким образом, что бы получить как можно больше положительных прогонов на тестируемом участке.

 
svds75:

Вы опять мне про общую систему. Там все ровно. Возможно зря я описал место применения, думал наоборот будет понятней.

Просто возьмем грубо, есть 33 сигнальных класса (бай/селл), трендовые, и под один тайм. Как идентифицировать трендовый участок, это другой вопрос, будем считать что есть класс отвечающий за это. Суть в том, что надо оценить их наиболее корректно и вынести каждому свою оценку (коэффициент веса/понимания рынка). Естественно надо делать это на одинаковых участках. И без оптимизации их по отдельности тут не обойтись, но очень не хочется перебирать множество именно вариантов оптимизации, у них и так будет что оптимизировать (свои входные данные). Допустим, (1-й без стопов и тейков [переворотный режим]=оптимизация), (2-й со стопом [без тейков]=оптимизация), (3-й с тейком [без стопов]=оптимизация), (4-й с тейком и стопом [опять-же с какими]=оптимизация). Ну явно не то что надо. Может есть какие мысли...

Как можно что-то рекомендовать, ничего не зная о том, что рекомендуешь? Мне кажется, Вы сами недостаточно разбираетесь в своих стратегиях, раз не можете выбрать, либо расставить приоритеты. А, возможно, Вы пытаетесь сравнить несравнимое...