Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы считаете где грань между переоптимизированной системой и непереоптимизированной системой, по какому критерию это оцениваете, неужели по количеству параметров?
Я не подходил к анализу с этой стороны, руководствуюсь банальной эрудицией и логикой: если подгонять какой-то набор из Х параметров на истории длиной Y баров, то чем больше Х и чем меньше Y, тем выше вероятность подгонки.
Да, скорее Вы правы, если рассматривать простейший сигнал по общепринятой системе оценки, т.е. обычная оптимизация его на всем участке, где характер рынка сменяется многократно. По сути, это попытка получить на некорректном участке, корректную работу алгоритма, универсализация сигнала.
Если оптимизировать скажем флетового робота канальщика, на участке долгосрочного медвежего тренда, то там, добавляя дополнительные параметры для наилучшей адаптации, реально получается подгонка. Но, если это делать на одинаковых участках флетов (допустим визуально они почти идентичны), то тут уже явно больше похоже именно на адаптацию. Ведь он и будет в последствии работать именно по таким участкам. Как считаете?
Если оптимизировать скажем флетового робота канальщика, на участке долгосрочного медвежего тренда, то там, добавляя дополнительные параметры для наилучшей адаптации, реально получается подгонка. Но, если это делать на одинаковых участках флетов (допустим визуально они почти идентичны), то тут уже явно больше похоже именно на адаптацию. Ведь он и будет в последствии работать именно по таким участкам. Как считаете?
Считаю, что таких же участков в последствии может не быть, соответственно, и полагаться на это не стоит.
Очень фундаментальный вопрос вы затронули.
Считаю, что таких же участков в последствии может не быть, соответственно, и полагаться на это не стоит.