Методы оценки, и механизмы качественного отбора/тестирования торговых идей - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть способ, он сложен в реализации.
Придется делать самодельный тестер. И панель настроек. А так же два графика, представляющие два участка истории следующие друг за другом. Каждый модуль должен иметь ручку настроек (веса вклада в итоговый результат) которую можно крутить. Подкрутили - прогнали два теста. Крутим ручки таким образом, что бы получить как можно больше положительных прогонов на тестируемом участке.
Спасибо. Идея понятна, но все-же двух тестеров (4-5), думаю мне хватит их замучить. Что-то мне подсказывает, что этот вариант довольно кропотливый. Хотя, если Вы или кто либо, скажет что оно того стоит, и он его пробовал. Можно будет его рассмотреть более детально. И интересно, что значит "крутить ручки", это все ведь можно закодить, а ну да тестер самодельный. Тогда уже и терминал может самодельный :))
Если не секрет, на сколько, и почему, Вы считаете этот вариант наиболее удачным, или это просто как вариант?
Как можно что-то рекомендовать, ничего не зная о том, что рекомендуешь? Мне кажется, Вы сами недостаточно разбираетесь в своих стратегиях, раз не можете выбрать, либо расставить приоритеты. А, возможно, Вы пытаетесь сравнить несравнимое...
И с чего Вы взяли что я не понимаю что пытаюсь сравнить. То, что это не понимаете Вы, еще ни о чем мне не говорит. И я обычно, если не догоняю о чем речь в теме, просто иду мимо, или тупо читаю пытаясь понять. А Вы видимо из обычных любителей все обхаять, хоть и не понимая ничего. Ваши рекомендации мне явно уже по барабану, так что не утруждайтесь.
..
Если не секрет, на сколько, и почему, Вы считаете этот вариант наиболее удачным, или это просто как вариант?
Для сравнения необходимо создать эталон, и смотреть, кто из советников к нему ближе.
Если на тренд открывается только одна позиция, то почему бы просто не рассчитать максимум на тренде и оптимальные точки выхода, и прогоняя советники оценить на сколько они в своих действиях отклоняются от эталона.
Для сравнения необходимо создать эталон, и смотреть, кто из советников к нему ближе.
Если на тренд открывается только одна позиция, то почему бы просто не рассчитать максимум на тренде и оптимальные точки выхода, и прогоняя советники оценить на сколько они в своих действиях отклоняются от эталона.
Возможно, если сравнивать их на одном, двух, ну пяти участках. А если на приличной истории, там этих трендов...
Хотя, Вы натолкнули меня на одну мысль, пускай есть куски, пускай трендовые, есть несколько критериев. Сперва проходим скриптом и считаем в пунктах все максимально возможные движения из которых получается прибыль, по всему участку будущей оптимизации. Далее, прогоняя и оптимизируя каждый из критериев, узнаем кто сколько пунктов взял. Ладно, надо подумать...
Почему Вы пишете про "советников", или это аналогия?
Аналогия.
Возможно, если сравнивать их на одном, двух, ну пяти участках. А если на приличной истории, там этих трендов...
Хотя, Вы натолкнули меня на одну мысль, пускай есть куски, пускай трендовые, есть несколько критериев. Сперва проходим скриптом и считаем в пунктах все максимально возможные движения из которых получается прибыль, по всему участку будущей оптимизации. Далее, прогоняя и оптимизируя каждый из критериев, узнаем кто сколько пунктов взял. Ладно, надо подумать...
Разумно взять разные варианты поведения рынка - пару трендов (по углу подъема) и пара видов флетов (по амплитуде и протяженности), и последить поведение советников, возможно поняв их поведение можно будет их улучшить или позаимствовать модели поведения.
Буду двигаться в рассуждениях от обратного.
Вообще принято (распространенное мнение), что чем меньше параметров у системы, тем типа лучше. В пределе - отсутствие параметров. На первый взгляд так и есть, ведь чем меньше параметров, тем меньше вероятность подгонки (в плохом смысле). А систему с отсутствующими параметрами подогнать в принципе не возможно, ведь в ней нечего подстраивать. Но это означает, что такая система представляет собой или 1) сам рынок (учтены ВСЕ закономерности и шум) или 2) какой то/какие то определённые закономерности, которые не меняются со временем.
Первое невозможно, нет формулы (модели) описывающий рынок, мне она не известна точно. Второе означает, что трейдер будет вынужден полностью доверится системе, так как повлиять на неё он не сможет, у системы нет параметров. К тому же на рынке нет повторяющихся цепочек событий, а значит такая система со временем сольёт - рынок рано или поздно изменится.
Значит нам интересны гипотетические ТС, которые всё таки имеют параметры. Но сколько параметров должно быть? Нельзя сказать что 2 параметра мало а например 20 много.... И вот почему.
Буду двигаться в рассуждениях от обратного.
Вообще принято (распространенное мнение), что чем меньше параметров у системы, тем типа лучше. В пределе - отсутствие параметров. На первый взгляд так и есть, ведь чем меньше параметров, тем меньше вероятность подгонки (в плохом смысле). А систему с отсутствующими параметрами подогнать в принципе не возможно, ведь в ней нечего подстраивать. Но это означает, что такая система представляет собой или 1) сам рынок (учтены ВСЕ закономерности и шум) или 2) какой то/какие то определённые закономерности, которые не меняются со временем.
Первое невозможно, нет формулы (модели) описывающий рынок, мне она не известна точно. Второе означает, что трейдер будет вынужден полностью доверится системе, так как повлиять на неё он не сможет, у системы нет параметров. К тому же на рынке нет повторяющихся цепочек событий, а значит такая система со временем сольёт - рынок рано или поздно изменится.
Значит нам интересны гипотетические ТС, которые всё таки имеют параметры. Но сколько параметров должно быть? Нельзя сказать что 2 параметра мало а например 20 много.... И вот почему.
Видно, что Вы как минимум думали на эту тему.
Не хочу как либо ограничивать в кол-ве параметров определенный сигнал, но думаю 32 мах. ему хватит. Это пар-ры индикаторов, расстояния, отступы там разные, и т.д. Не обязательно это подгонка параметров, они нужны лишь при оптимизации данного сигнала (даем ему возможность подобрать свое оружие для охоты за пунктами в определенном состоянии рынка, причем без приказов стоп/тейк), далее в системе, все пар-ры сигнала будут аккуратно упакованы в него. Он будет полностью автономен, и со своим рейтингом работы в определенных состояниях рынка.
Видно, что Вы как минимум думали на эту тему.
Да, иногда за мной наблюдается такая фигня.
svds75:
Не хочу как либо ограничивать в кол-ве параметров определенный сигнал, но думаю 32 мах. ему хватит. Это пар-ры индикаторов, расстояния, отступы там разные, и т.д. Не обязательно это подгонка параметров, они нужны лишь при оптимизации данного сигнала (даем ему возможность подобрать свое оружие для охоты за пунктами в определенном состоянии рынка, причем без приказов стоп/тейк), далее в системе, все пар-ры сигнала будут аккуратно упакованы в него. Он будет полностью автономен, и со своим рейтингом работы в определенных состояниях рынка.
Вот сейчас как раз думаю, что бы продолжить свой предыдущий пост. Но вот к конкретно к этому вашему комментарию я имею возражения.