Примеры: Фрактальный анализ совместного движения валют - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы взяли для всех инструментов значение 0.002, а может установить разные значения в зависимости от волатильности конкретного инструмента? Что скажете?
Вы взяли для всех инструментов значение 0.002, а может установить разные значения в зависимости от волатильности конкретного инструмента? Что скажете?
OK, здесь принято. Но всё-же есть более легковесные инструменты, а есть более инертные (среди валютных пар например большей лёгкостью отличается GBP/JPY). Неплохо бы исследовать взаимосвязи между экстремумами лёгких и тяжёлых инструментов. Что если ввести коэфициенты (уменьшив value где надо) и провести аналогичную процедуру? Что скажете?
hrenfx:
Фр. размерность позволила хотя бы теоретически дать понять, как примерно должны быть построены независимые величины для создания из них рыночного базиса.
На мой взгляд, чтобы построить хороший адекватный базис, нужны прежде всего фундаментальные предпосылки: учесть потоки, товарообмен, инфляцию и т.д. Чистой математикой отделаться не удастся. С моими попытками хоть как-то приблизится к пониманию этого важного вопроса можно ознакомиться в статье Там совсем немного, дальше я углубляться не решился, т.к. плохо себе представляю как работает экономика (после этого, активно начал интересоваться этим вопросом - промежуточный итог - почти никто толком не представляет и все друг друга критикуют :)
А что до фр. размерности - это как линейка, с ее помощью можно что-то измерить, но понимание что и зачем ты измеряешь должно прийти извне.
NorthAlec:
OK, здесь принято. Но всё-же есть более легковесные инструменты, а есть более инертные (среди валютных пар например большей лёгкостью отличается GBP/JPY). Неплохо бы исследовать взаимосвязи между экстремумами лёгких и тяжёлых инструментов. Что если ввести коэфициенты (уменьшив value где надо) и провести аналогичную процедуру? Что скажете?Специально провел небольшое исследование на тему легкости/инертности фин. инструментов сразу после вашего поста... На одном из брокеров закачал историю M5 по всем торговым инструментам, что он предлагал (благо советник GetHistoryAllSymbols это позволяет делать быстро). У меня получилось 109 инструментов, среди которых были FOREX, Futures, CFD, Metals. Историю изучал с начала 2010 года по сентябрь. Результат такой: самый "легкий" фин. инструмент оказался CFD Citigroup, немного уступает серебро, потом из FOREX - NZDJPY, CADJPY, AUDJPY. И только после них идет GBPJPY.
Подробности исследования на данный момент нет возможности предоставить.
irriss:
На мой взгляд, чтобы построить хороший адекватный базис, нужны прежде всего фундаментальные предпосылки: учесть потоки, товарообмен, инфляцию и т.д. Чистой математикой отделаться не удастся. С моими попытками хоть как-то приблизится к пониманию этого важного вопроса можно ознакомиться в статье Там совсем немного, дальше я углубляться не решился, т.к. плохо себе представляю как работает экономика (после этого, активно начал интересоваться этим вопросом - промежуточный итог - почти никто толком не представляет и все друг друга критикуют :)А что до фр. размерности - это как линейка, с ее помощью можно что-то измерить, но понимание что и зачем ты измеряешь должно прийти извне.
Спасибо за статью, прочел ее неделю назад с удовольствием (сразу после статьи про фр. размерность).
Тоже пытаюсь построить некую модель экономических взаимосвязей. Немного скудных мыслей озвучил здесь.
Думается, что у каждого фин. инструмента есть своя рыночная особенность (индивидуальность). Ее надо изучать. Но рыночные особенности фин. инструмента нарушаются выходами новостей и другими факторами. Выделить в истории именно рыночные особенности фин. инструмента крайне сложно или невозможно. Поэтому предлагается изучать некий индекс (корзина) рынка, в котором нерыночные составляющие имеют слабое влияние.
hrenfx:
Специально провел небольшое исследование на тему легкости/инертности фин. инструментов сразу после вашего поста... На одном из брокеров закачал историю M5 по всем торговым инструментам, что он предлагал (благо советник GetHistoryAllSymbols это позволяет делать быстро). У меня получилось 109 инструментов, среди которых были FOREX, Futures, CFD, Metals. Историю изучал с начала 2010 года по сентябрь. Результат такой: самый "легкий" фин. инструмент оказался CFD Citigroup, немного уступает серебро, потом из FOREX - NZDJPY, CADJPY, AUDJPY. И только после них идет GBPJPY.
Легксоть/интертность изучалась, как количество вершин зигзага с одинаковыми параметрами образования колена для всех фин. инструментов. Скрипт для подобного измерения и результаты его работы прилагаю.
... размерность случайного блуждания, в двух- и более мерных пространствах всегда равна 2
Встречал следующее утверждение Граница траектории броуновского движения на плоскости имеет фрактальную размерность 4/3 .
Не могли бы вы пояснить почему разные значения. Или может быть речь идет о разных понятиях?