Примеры: Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 Avals:
Короче, для этих целей существуют проверенные и математически обоснованные тесты на стационарность для всех случаев жизни и ничего придумывать не надо.
Был бы рад увидеть здесь то, что я выделил. Но, вообще говоря, в контексте схемы Бернулли вопрос о стационарности и не стоит.
моделировать испытаниями Бернулли (фактически Монте-Карлить) для нахождения вероятностей "черного лебедя" и т.д. не нужно
Я - дилетант в тервере/статистике; мне гораздо проще "смонтекарлить", чем вычислить вероятность аналитически, - тем более при оценке частоты экстремальных по длине кластеров.
Проверяя на "бернуллевость" вы фактически проверяете условия при которых она выполняется: независимость результатов и неизменность вероятностей успеха/неудачи. Такой схемой пораждается стационарный процесс (он так и определяется) вы с ним и сравниваете практические данные. Независимость результатов проверяется отсутствием авторегрессий, что есть у Винса как вы заметили. Но в более широком смысле стационарность можно проверить с пом. тетсов Дики-Фуллера и его расширенных версий для авторегрессий более высокого порядка.
То что вы сделали это Монте-Карло и только для подряд идущих убытков/прибылей не учитывая даже их величины. Фактически это ограниченная гипотеза о наличии в ряде авторегрессии первого порядка (за убытком следует убыток и если серия прерывается прибыльной вы ее уже дальше не рассматриваете).
Статья все равно полезная, а критиковать проще чем сделать :)
Уже давно в пожеланиях к MQL5 просил возможность получения и оптимизации рядя (П П П П П П П П П П П П П П П УУУУУ П П П У П П П У ...) на стационарность кластеров, если говорить в терминах статьи.
Может быть разработчики обратят внимание на этот вид оптимизации.
За статью спасибо.
Можно об этом поподробнее, меня такие вещи интересуют, возможно я это понимаю/называю по другому.
"... привлечь внимание к теме и подходу" - это как раз достигается обознованностью исходных предположений, экспериментальным поддтверждением гипотез, четкой формализацией и выбором критериев, а также понятным для широкого круга читателей изложением материала. "... а еще и трейдерам" - думаю, что после первых строк статьи читатели, освоившие теорию вероятности, а тем более торгующие тредеры, потеряют к ней интерес. В.М.
... Такой схемой пораждается стационарный процесс (он так и определяется) вы с ним и сравниваете практические данные. Независимость результатов проверяется отсутствием авторегрессий, что есть у Винса как вы заметили. Но в более широком смысле стационарность можно проверить с пом. тетсов Дики-Фуллера и его расширенных версий для авторегрессий более высокого порядка.
То что вы сделали это Монте-Карло и только для подряд идущих убытков/прибылей не учитывая даже их величины.
Слава, я не силен в DF, если честно, с ним разбираться надо. Но почему-то кажется, что процесс изменения баланса на лоте 0.1 можно уверенно считать I(1), так как его разности (результаты сделок - неважно, "плюс-минус 1" или в долларах) для Lucky_ ограничены с обеих сторон (это, как известно, неверно для процесса returns).
Насчет проверки автокорреляции: я учту это в будущем.
notused! Сходите по этой ссылке: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=4495 - далее в IE "правка", далее " найти на этой странице" и ищите => "Здесь отметим работы". Первый - автор упомянутой статьи. Уверен, вы в начале творческого пути, а он как известно очень долгий и неимоверно трудный. Терпения вам и Успехов!
Спасибо, notused. Да, времени ушло немало. Но тут дело в конечном счете даже и не в паре сотен (ну и в них чуть-чуть - маниторчег, скажем, обновить), а в том, что в процессе написания мне и самому открылись очень интересные вещи - и далеко не все они написаны здесь, а отдельные направления здесь только слегка освещены или не освещены совсем. Бернуллиевость серии сделок - не просто изолированный результат, допускающий более-менее прозрачное математическое описание; из этого факта вытекают интересные следствия, и я ими намерен воспользоваться.
В любом случае ждем статью smoothWave, она обещает быть интересной.