Примеры: Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вымученный годами код прилагаю :).
Спасибо большое за код. Сам пришёл к такому же пониманию просчёта лота, но код грамотно не мог реализовать. Вы мне помогли.
Оптимизацию под агрессивный риск-MM можно делать так: В настройках оптимизации включить ограничение на "непрерывное кол-во убыточных сделок". Если трейдер уверен в своём эксперте, может поставить там например "4" или меньше. И включить ограничения на размер маржи и просадки.
Я погонял оптимизации MM в моих экспертах. И сделал вывод, что оптимизация под данную "фиксированную процентную фракцию" (это по сути, процентная фракция зависящая от размера баланса), и оптимизация под фиксированный лот - совершенно разные. Параметры ТС иные при разных системах MM. И хранить их надо в разных файлах настроек экспертов ("optimization set file"). )
Расчёт риск-фактора через Sqrt - действительно интересная идея!
Очень интересная статья! Помимо вопроса о мани-менеджменте, она еще и показывает, как оптимизация порой делает советник лишь хуже. Что мы видим? AntS попытался оптимизировать советник Павла Смирнова 20/200 pips. Во-первых, подобрал новые параметры, во-вторых, прикрутил мани-менеджмент. Вопрос о мани-менеджменте оставлю в стороне - он в статье подробно рассмотрен. А вот если взять предложенные Антоном новые параметры... Достаточно протестировать оригинальный советник Павла Смирнова и оптимизированный Антоном вариант (без мани-менеджмента, конечно), чтобы увидеть, что в период 2010-2012 годов советник Павла продолжал стабильно работать, а "оптимизированный" эксперт Антона страдал глубокими просадками и в результате заработал меньше своего прототипа.
Кому интересно, я тоже попытался оптимизировать этот советник под пару GBPUSD. Исходный код можно посмотреть у меня в блоге http://fxauto.pro здесь. Конечно, не мне судить об успешности, так что жду критических отзывов :) На примере этого советника хорошо видно, как тонка грань между оптимизацией и подгонкой под период. С моей точки зрения, в случае с Антоном мы имеем дело с подгонкой (не сознательной, конечно - просто эту грань очень легко переступить)...