Примеры: Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно - страница 3

Новый комментарий
 
Mathemat:

Не могу понять, как Фурье можно использовать при расчете ММ. У тебя аллергия на математику?

Как использовать, не знаю... я не писатель - я читатель... было бы желание :)

аллергии нет, просто совсем недавно тут пытались использовать Фурье 'Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье' поэтому я и помянул всуе

 

а вообще, конечно, интересные мысли в статье есть, но спрятаны они под толстым слоем шелухи, а после первого прочтения остается ощущение, как будто пообещали выкопать котлован 10х10х10 метров, а на самом деле выкопали ямку 10х10х10 сантиметров да еще и немножко в стороне от нужного места.

 
Не строгая статья, но зачод! Жду вторую
 
notused:
Не строгая статья, но зачод! Жду вторую

Спасибо, notused. Да, статья нестрогая, так как фактически она - начального уровня. Вторую нужно будет больше напрячься, чтобы усвоить, гарантирую.

2 SouthAlex: а как же без воды-то (шелухи), нужна она. Котлованчик выроем; это был всего лишь пробный заход с штыковой лопатой - потому и не слишком глубоко вышло...

 
Размер будущих потерь - это всего лишь прогноз... мы подбираем параметры системы под него... Если пошло что-то не так и наш прогноз потерь был занижен, то торговля не прекращается. а требуется дополнительная корректировка параметров...
 

 Читайте про "Оптимальное F".

 
igar00:

 Читайте про "Оптимальное F".

Ну-ну, хороший метод управления капиталом: если оптимальное F равно 0.25, то и лось от одной-единственной убыточной сделки будет 25% от баланса... Отлично! Зато - выжимаем максимум из геометрического управления! Ну в таком случае это уже не оптимальное, а экстремистское F.
 
Mathemat:
igar00:

 Читайте про "Оптимальное F".

Ну-ну, хороший метод управления капиталом: если оптимальное F равно 0.25, то и лось от одной-единственной убыточной сделки будет 25% от баланса... Отлично! Зато - выжимаем максимум из геометрического управления! Ну в таком случае это уже не оптимальное, а экстремистское F.
Торгуйте несколько прибыльных стратегий, рассчитывайте свой риск - на то вам и голова.
 
Если кому интересен мой эксперимент, то его можно почитать на блоге http://speculant-ru.blogspot.com. Там я на реальных денежках и в реальном времени собирал статистику и сравнивал разные ММ, и выкладывал все на обозрение. Все немного проще и понятнее, чем в этой статье, это однозначно. Если кому интересно, могу собрать все это в виде одной статьи, и выложить сюда.
 
Bass:
Если кому интересен мой эксперимент, то его можно почитать на блоге http://speculant-ru.blogspot.com. Там я на реальных денежках и в реальном времени собирал статистику и сравнивал разные ММ, и выкладывал все на обозрение. Все немного проще и понятнее, чем в этой статье, это однозначно. Если кому интересно, могу собрать все это в виде одной статьи, и выложить сюда.
Ой, у тебя там много написано - я даже и растерялся, с какого места читать. Лучше, конечно, в виде единой статьи. Тем более если это "немного проще и понятнее".
 
Mathemat:
Bass:
Если кому интересен мой эксперимент, то его можно почитать на блоге http://speculant-ru.blogspot.com. Там я на реальных денежках и в реальном времени собирал статистику и сравнивал разные ММ, и выкладывал все на обозрение. Все немного проще и понятнее, чем в этой статье, это однозначно. Если кому интересно, могу собрать все это в виде одной статьи, и выложить сюда.
Ой, у тебя там много написано - я даже и растерялся, с какого места читать. Лучше, конечно, в виде единой статьи. Тем более если это "немного проще и понятнее".
С самого начала :). Там же по датам все распределено. И выложен экселевский файл, где можно строить пространство рычагов по Винсу ( в 3D варианте).
1234
Новый комментарий