Трейдинг: Предсказание финансовых временных рядов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А у меня вот, как то даже не знаю, сколько не бьюсь, на простой SMA получается угадывать направление будущего движения два раза из трех. Как раз то же самое что и у автора. И это, заметьте, без всяких там комитетов и нейросетей.
Т. е. просто открытием в сторону SMA?
Так у вас будет всего один шанс из двух, то есть 50\50.
Так у вас будет всего один шанс из двух, то есть 50\50.
Как же тогда добиться 2 из 3?
Несколько SMA?
Сколько промежуточных слоев использовали и сколько эпох обучения использовали?
Спасибо
vtigers@gmail.com
Вопрос касается точности на тестовом множестве (не принимающем участие в обучении НС)?
В основу предлагаемого метода прогноза финансовых рядов заложено предположение о наличии динамического хаоса (странных аттракторов) на финансовых рынках. Однако это пока предположения, так как никто ни одного странного аттрактора ни на одном рынке не видел. Нет ни одной работы об экспериментальном обнаружении странных аттракторов, хотя финансовых данных очень много. Существующие попытки доказать наличие странного аттрактора методом корреляционного интеграла не корректны, так как этот метод показывает наличие аттрактора для любого ряда со степенным спектром мощности (Осборн, 1987 г.).
Я не говорю, что финансовые ряды не предсказуемы, я подчеркиваю, что базис для прогноза выбран не корректно. Статья оч. интересная, и ее методы могут быть полезны для прогноза рынка. Те же самые нейросети и метод вложения могут использоваться для прогноза, но на основе некоторой инерционности финансовых рядов. То есть более-менее значимое изменение тренда не происходит мгновенно, а готовится несколько дней. То есть технический аппарат метода может быть полезен, а идеологию нужно менять.
Т. е. просто открытием в сторону SMA?
эффект энерционности рынка