Трейдинг: Что такое Мартингейл и имеет ли смысл им пользоваться? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная статья на тему "Мартингейл - зло", и тем не менее советники работающие по нему существуют и при этом еще и работают весьма успешно... :->
Большинство советников работают как раз не по мартингейлу. Они формируют совокупную позицию, для которой определяется средневзвешенная цена открытия. Это не мартингейл. Так кстати работает Илан.
Интересная статья на тему "Мартингейл - зло", и тем не менее советники работающие по нему существуют и при этом еще и работают весьма успешно... :->
Большинство советников работают как раз не по мартингейлу. Они формируют совокупную позицию, для которой определяется средневзвешенная цена открытия. Это не мартингейл. Так кстати работает Илан.
Да, это не классический мартингейл, описанный в статье, но подобную илану схему тоже принято так называть из-за основной идеи: "убыток от предыдущих сделок, покрывается прибылью от последующих".
Кстати, на счет успешно работающих советников, это я загнул в 2008 году... это был как раз период, когда я работал с одним из таких советников и вроде бы успешно. Даже целых полгода продержался! :)
Потом еще долго работал в сторону снижения риска, но в конце-концов пришел к выводу, что работать с мартином - это занятие для камикадзе.
Хотя вот по отношению к классическому мартину у меня иногда просыпается мысль, что вот в статье описана ситуация, когда входы осуществляются абсолютно случайно, т. е. рынок рассматривается, как абсолютно случайный и вероятность исхода сделки близка к 50/50 (про спред забыли). Но, ИМХО, если применять входы по более-менее успешной системе, то, наверное, вероятность будет уже не 50/50, а скажем, 60/40 или 70/30... Не спасет ли это мартина от своей обреченности на слив?
Основная ошибка в расчетах в этой статье это то, что принимается одинаковая вероятность движения в ту или иную сторону в любой момент времени, на финансовых рынках это не так. Валюта не может (в нормальных условиях) бесконечно падать или бесконечно расти, а значит при открытии сделок в одну сторону с достаточно большим шагом, с каждым разом вероятность разворота и получения прибыли будет возрастать.
А вообще, если говорить об усреднении, то усредняют во всех стратегиях (исключение разве что только мифические стратегии с 100% прибыльных сделок), только усредняют по разному.
Кто то за счет большего тейкпрофита относительно стоплосса, кто то за счет большего процента прибыльных сделок против убыточных, при этом резкость нападок на явных усреднителей (там где прямой график вверх) порой поражает.
Доводы зачастую глупы и поверхностны, на пример:
- слив неизбежен - в некотором роде слив неизбежен при любой стратегии, а при грамотных расчетах вероятность слива на усреднителе не больше чем на любой другой стратегии, а то и меньше, поскольку можно просчитать экстремумы, что недоступно в индикаторных стратегиях
- растет растет а потом раз и кочерга - да, плохих мартинов вагон, но усреднять можно по разному, и кочерга говорит лишь о самом простом способе усреднения (через множитель лота), существует масса других способов управления позицией при усреднении
- проснулся, а депозит слит - для любителей помучаться =) посмотреть как депозит уходит 3 года подряд, могу сказать, что опять же, усреднять можно по разному, с тупым множителем предельный вес пирамиды может набраться за 3 дня (быстрее не видел) естественно при нехватке депо будет кочерга, но если немного подумать, то удовольствие можно и растянуть =), мне удавалось в качестве эксперимента, усреднение растянуть на год (дальше пирамида закрылась в плюс), хотя по некоторым расчетам такой способ имеет немного большую статистическую опасность, особенно на рынке до 2010 года
В общем усреднение (боже, как же я не люблю слово Мартингейл), при грамотном подходе может быть очень неплохим помощником или даже основой стратегии =)
Смысл пользоваться Мартингейлом есть, но с хорошим MM. Я как раз создал пару продуктов с использованием системы Mартингейл и MM.
Для использования Мартингейл должен быть достаточный запас денег.
Спасибо что сказали, а то мы об этом даже не догадывались. Прям америку открыли!