Обсуждение статьи "Анализируем причины неудач торговых советников"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Анализируем причины неудач торговых советников:

В этой статье мы проанализируем данные по валютам, чтобы понять, почему советники могут показывать хорошие результаты на одних интервалах и при этом плохо работают на других.

Также интересно посмотреть на зависимость средней автокорреляционной функции от выбора периода медленной SMA для прибыльных и убыточных сделок. Это показано на рис. 15 по данным EURUSD M15. Стратегия открытия не использует порог корреляции. Без учета значения АКФ оптимальный период медленной средней стратегии по пересечению SMA Crossover получился 80. На рис. 15 видно, что наибольшее расхождение среднего значения АКФ между выигрышными и убыточными сделками происходит при периодах медленной SMA между 65 и 80. Дальше можно использовать информацию АКФ для определения оптимального периода медленной средней на основе значения автокорреляции, рассчитанного во время открытия сделки. 

Автор: Richard Poster

[Vladimir Gulakov]

Трейдеры и программисты идут параллельным курсом. Попытка пересечения с любой стороны и есть причина неудач.

Если бы здесь был форум только для профессионалов той и другой стороны, можно было и порассуждать подробнее. Но здесь это далеко не так. Поэтому расшифрую коротко. Увлеченность одним, вредит другому и наоборот. Это естественный процесс...

[Roman Shiredchenko]

Да.... кстати, тема интересная, тож возьму к рассмотрению.