Тестер: Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли - страница 14

 
griha:
xeon:


Боюсь Вы не просто поздновато, а "безнадежно" отстали :-)))

посмотрите тут - ftp://fx-soft.biz/tcom.1.0.4.zip

Все то что Вы описывали, да и многое другое уже реализовано :-))

сайта уже нет. Где можно скачать?

http://forum.mql4.com/ru/28630/page12
 
griha:
сайта уже нет. Где можно скачать?

скачать можно здесь - http://www.xeon.nm.ru/xeon/soft/MQL/TestCommander%20lite/TCom.html
 
здравствуйте, товарищи программисты и трейдеры. у меня к вам вопрос по поводу программы, ссылка
griha:
сайта уже нет. Где можно скачать?

скачать можно здесь - http://www.xeon.nm.ru/xeon/soft/MQL/TestCommander%20lite/TCom.html



так вот, скачал эту программу, установил, как в описании все сделал, начал тестирование на демо счете, но есть один косяк и не пойму с чем это связано, программа устанавливает настройки в советнике, кроме одного параметра, это выбор значения лота..... то есть он всегда становиться "0.0" и получается, что торговать он не будет.... в чем может быть проблема???? заранее спасибо за ответ..

 
чет не работает, кто может проверить работу и поправить в новом билде?
 

Какой наиболее актуальный на данный момент способ автооптимизации?

И способ который описан в статье вообще рабочий?


 
Sheer:

Какой наиболее актуальный на данный момент способ автооптимизации?

И способ который описан в статье вообще рабочий?


Я сделал себе автооптимизатор из обычного кликера и не парюсь. Правда, пришлось отдать под эти цели старенький ноут целиком, т.е. ничего другого одновременно он делать не может. Зато, поскольку управление процессом автооптимизации внешнее, то я могу делать, если надо, волкинг-форвард с сохранением картинок после каждйо ступени, могу волкинг-форвард последовательно с разными вариантами советника с выводом результата по каждому варианту в файл, могу последовательно  разные, предварительно записанные,  соотношения бэка и форварда, могу применять разные отрезки истории для разных переменных в пределах одного прогона волкин-форварда, могу устроить волкинг-форвард только для одной переменной или группы,   и тд и тп. При этом я тестирую каждую пеерменную отдельно по очереди, а не все вменсте, что важно при большом их количестве.Т.е. все то, что метаквоты еще не скоро сделают, если сделают вообще. В планах же сделать не только отсев вариантов автоматическим, но и генеарицию вариантов советника тоже автоматизировать.
 
Youri Tarshecki:
Я сделал себе автооптимизатор из обычного кликера и не парюсь. Правда, пришлось отдать под эти цели старенький ноут целиком, т.е. ничего другого одновременно он делать не может. Зато, поскольку управление процессом автооптимизации внешнее, то я могу делать, если надо, волкинг-форвард с сохранением картинок после каждйо ступени, могу волкинг-форвард последовательно с разными вариантами советника с выводом результата по каждому варианту в файл, могу последовательно  разные, предварительно записанные,  соотношения бэка и форварда, могу применять разные отрезки истории для разных переменных в пределах одного прогона волкин-форварда, могу устроить волкинг-форвард только для одной переменной или группы,   и тд и тп. При этом я тестирую каждую пеерменную отдельно по очереди, а не все вменсте, что важно при большом их количестве.Т.е. все то, что метаквоты еще не скоро сделают, если сделают вообще. В планах же сделать не только отсев вариантов автоматическим, но и генеарицию вариантов советника тоже автоматизировать.

Вас не затруднит написать поподробнее - например какая прога "кликер", Ваша обычная последовательность задания её параметров и т.п.?

Думаю, это будет интересно многим.

Заранее спасибо.

 
Sergiy Podolyak:

Вас не затруднит написать поподробнее - например какая прога "кликер", Ваша обычная последовательность задания её параметров и т.п.?

Думаю, это будет интересно многим.

Заранее спасибо.

Кликеров много. Я использую Clickermann. Делает он то же, что и человек  -нажимает кнопки и ставит галочки. Плюс работа с файлами и картинками. Скриптом создаю список дат для бэков и форвардов, обычно автооптимизация приводит к  схеме 2мес бэк+ 1 мес форвард  12 раз, т.е. на историю в год надо 36 дат. Создаю список тестируемых параметров. Создаю список экспертов, которые тестируются, создаю общий для всех советников стартовый сет, чтобы все было по-честному - обычно это обобщенный сет по предыдущему году, жму старт и иду спать. В итоге получаю 36 скринов -бэк, форвард, график баланса на каждый проход и файл результатов форварда со строчкой Итого, где суммируются 12 форвардов. Сравниваю строчки Итого и смотрю, какой советник победил. Если надо, смотрю картинки. Иногда провожу проверочную оптимизацию по соотношению бэка к форварду для победителя. Иногда делаю соревнование для вариантов отдельных элементов советника только по их переменным для ускорения процесса. В общем, все просто.

Experts\Advisors\Test-Ind (1).ex5

 58,10

 291,20

 151,30

- 91,20

 3,50

 19,70

 431,40

 100,70

 792,60

 80,50

 139,00

 240,00

Итого:

2216.800000000000

 

Статье восемь лет, а она все еще актуальна. Завидую автору на его чуйку актуальности.

По мне - все очень сложно. Просьба к автору выложить здесь полу ручной и очень примитивный вариант.

1. Прогоняем советник в тестере. В случае режима тестирования запоминаем из СОВЕТНИКА (вероятно в секции OnTester) результаты оптимизации.

2. Запускаем советник в рабочем режиме. В секции OnInit советника читаем результат оптимизации, сортируем и отбираем оптимальный. Я выбираю не самый оптимальный, а самый оптимальный, среди имеющих одинаковое количество сделок.

Простенько и со вкусом для периодов >М30. Можно будет обойтись оптимизацией раз в неделю без существенных ограничений на количество параметров и время на оптимизацию.

 

Заранее признателен.  

 

да ... статье много лет  а разработчики так и не почесались сделать что то более приемлемое

статья конечно хорошая, как могли выкрутились

но на практике когда много параметров это напоминает садомазохисткий изврат ....

разработчикам терминала большой минус за их пренебрежение к тестеру стратегий ...