Тестер: Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боюсь Вы не просто поздновато, а "безнадежно" отстали :-)))
посмотрите тут - ftp://fx-soft.biz/tcom.1.0.4.zip
Все то что Вы описывали, да и многое другое уже реализовано :-))
http://forum.mql4.com/ru/28630/page12
сайта уже нет. Где можно скачать?
скачать можно здесь - http://www.xeon.nm.ru/xeon/soft/MQL/TestCommander%20lite/TCom.html
сайта уже нет. Где можно скачать?
скачать можно здесь - http://www.xeon.nm.ru/xeon/soft/MQL/TestCommander%20lite/TCom.html
так вот, скачал эту программу, установил, как в описании все сделал, начал тестирование на демо счете, но есть один косяк и не пойму с чем это связано, программа устанавливает настройки в советнике, кроме одного параметра, это выбор значения лота..... то есть он всегда становиться "0.0" и получается, что торговать он не будет.... в чем может быть проблема???? заранее спасибо за ответ..
Какой наиболее актуальный на данный момент способ автооптимизации?
И способ который описан в статье вообще рабочий?
Какой наиболее актуальный на данный момент способ автооптимизации?
И способ который описан в статье вообще рабочий?
Я сделал себе автооптимизатор из обычного кликера и не парюсь. Правда, пришлось отдать под эти цели старенький ноут целиком, т.е. ничего другого одновременно он делать не может. Зато, поскольку управление процессом автооптимизации внешнее, то я могу делать, если надо, волкинг-форвард с сохранением картинок после каждйо ступени, могу волкинг-форвард последовательно с разными вариантами советника с выводом результата по каждому варианту в файл, могу последовательно разные, предварительно записанные, соотношения бэка и форварда, могу применять разные отрезки истории для разных переменных в пределах одного прогона волкин-форварда, могу устроить волкинг-форвард только для одной переменной или группы, и тд и тп. При этом я тестирую каждую пеерменную отдельно по очереди, а не все вменсте, что важно при большом их количестве.Т.е. все то, что метаквоты еще не скоро сделают, если сделают вообще. В планах же сделать не только отсев вариантов автоматическим, но и генеарицию вариантов советника тоже автоматизировать.
Вас не затруднит написать поподробнее - например какая прога "кликер", Ваша обычная последовательность задания её параметров и т.п.?
Думаю, это будет интересно многим.
Заранее спасибо.
Вас не затруднит написать поподробнее - например какая прога "кликер", Ваша обычная последовательность задания её параметров и т.п.?
Думаю, это будет интересно многим.
Заранее спасибо.
Кликеров много. Я использую Clickermann. Делает он то же, что и человек -нажимает кнопки и ставит галочки. Плюс работа с файлами и картинками. Скриптом создаю список дат для бэков и форвардов, обычно автооптимизация приводит к схеме 2мес бэк+ 1 мес форвард 12 раз, т.е. на историю в год надо 36 дат. Создаю список тестируемых параметров. Создаю список экспертов, которые тестируются, создаю общий для всех советников стартовый сет, чтобы все было по-честному - обычно это обобщенный сет по предыдущему году, жму старт и иду спать. В итоге получаю 36 скринов -бэк, форвард, график баланса на каждый проход и файл результатов форварда со строчкой Итого, где суммируются 12 форвардов. Сравниваю строчки Итого и смотрю, какой советник победил. Если надо, смотрю картинки. Иногда провожу проверочную оптимизацию по соотношению бэка к форварду для победителя. Иногда делаю соревнование для вариантов отдельных элементов советника только по их переменным для ускорения процесса. В общем, все просто.
Experts\Advisors\Test-Ind (1).ex5
58,10
291,20
151,30
- 91,20
3,50
19,70
431,40
100,70
792,60
80,50
139,00
240,00
Итого:
2216.800000000000
Статье восемь лет, а она все еще актуальна. Завидую автору на его чуйку актуальности.
По мне - все очень сложно. Просьба к автору выложить здесь полу ручной и очень примитивный вариант.
1. Прогоняем советник в тестере. В случае режима тестирования запоминаем из СОВЕТНИКА (вероятно в секции OnTester) результаты оптимизации.
2. Запускаем советник в рабочем режиме. В секции OnInit советника читаем результат оптимизации, сортируем и отбираем оптимальный. Я выбираю не самый оптимальный, а самый оптимальный, среди имеющих одинаковое количество сделок.
Простенько и со вкусом для периодов >М30. Можно будет обойтись оптимизацией раз в неделю без существенных ограничений на количество параметров и время на оптимизацию.
Заранее признателен.
да ... статье много лет а разработчики так и не почесались сделать что то более приемлемое
статья конечно хорошая, как могли выкрутились
но на практике когда много параметров это напоминает садомазохисткий изврат ....
разработчикам терминала большой минус за их пренебрежение к тестеру стратегий ...