Ускорение тестирования при использовании более 10 индикаторов

Новый комментарий
 
Доброго дня. Есть какие-то мысли по ускорению тестирования для советника включающего более 10 индикаторов? Поскольку сейчас для расчета даже одного дня уходит 5-10 минут, что невероятно долго при оптимизации и тестировании, скорее всего дело в буферах для индикаторов и там слабо можно повлиять, но тем не менее, может быть мне неизвестны моменты позволяющих оптимизировать это. Буду благодарен любому совету.
 
Rodion Larin:
Доброго дня. Есть какие-то мысли по ускорению тестирования для советника включающего более 10 индикаторов? Поскольку сейчас для расчета даже одного дня уходит 5-10 минут, что невероятно долго при оптимизации и тестировании, скорее всего дело в буферах для индикаторов и там слабо можно повлиять, но тем не менее, может быть мне неизвестны моменты позволяющих оптимизировать это. Буду благодарен любому совету.
В основном от стратегии зависит, но чаще всего достаточно считать значение индикатора лишь на каждом баре, а не на тике
 
Rodion Larin:
Доброго дня. Есть какие-то мысли по ускорению тестирования для советника включающего более 10 индикаторов? Поскольку сейчас для расчета даже одного дня уходит 5-10 минут, что невероятно долго при оптимизации и тестировании, скорее всего дело в буферах для индикаторов и там слабо можно повлиять, но тем не менее, может быть мне неизвестны моменты позволяющих оптимизировать это. Буду благодарен любому совету.

Записывайте совет:

данные буферов тяжёлых индикаторов сохраняйте в файл, при оптимизации считывайте.

 
Rodion Larin:
Доброго дня. Есть какие-то мысли по ускорению тестирования для советника включающего более 10 индикаторов? Поскольку сейчас для расчета даже одного дня уходит 5-10 минут, что невероятно долго при оптимизации и тестировании, скорее всего дело в буферах для индикаторов и там слабо можно повлиять, но тем не менее, может быть мне неизвестны моменты позволяющих оптимизировать это. Буду благодарен любому совету.

если речь про мт4: то тыкают на каждом тике в индикатор, а потом удивляются а чё так медленно - индикатор тиковый, если нет то не надо его каждый тик тыкать, если используете 1 бар а не 0 бар то опять же один раз всего за бар индикатор вызывается - постоянно на каждом тике опрашиваются только прайс экшен (тиковые индикаторы) или индикаторы в которых вызывается 0 бар (текущий) если индикаторы формируют сигнал все вместе то выстраивается последовательность вызова индикаторов - от самого лёгкого (дал сигнал) далее к самому тяжёлому - сработал первый инд - кол второго инд итд

 
Rodion Larin:
Доброго дня. Есть какие-то мысли по ускорению тестирования для советника включающего более 10 индикаторов? Поскольку сейчас для расчета даже одного дня уходит 5-10 минут, что невероятно долго при оптимизации и тестировании, скорее всего дело в буферах для индикаторов и там слабо можно повлиять, но тем не менее, может быть мне неизвестны моменты позволяющих оптимизировать это. Буду благодарен любому совету.

А можете назвать имена Индикаторов ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

для чего я интересуюсь ?! - хочу проверить и воткнуть их в этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/772

Fx10
Fx10
  • www.mql5.com
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои значения на основании данных пяти технических индикаторов: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.
 
Считаю индикаторы только на каждом баре, не на каждом тике, конечно же.
Про файлы хорошая мысль, но тут даже не про оптимизацию речь, а про обычное тестирование, которое в рамках года идет 4 года.
В основном это MA и Осцилляторы стандартные, просто с различными сдвигами и агрументами.
 
Хотя я что-то погорячился с количеством индикаторов, их там не 10, а 115, но тут уж я думаю никак не оптимизировать при всем желании.
 
Rodion Larin #:
Хотя я что-то погорячился с количеством индикаторов, их там не 10, а 115, но тут уж я думаю никак не оптимизировать при всем желании.

Оптимизируйте расчеты в самих индикаторах согласно правил, чтобы например не проводили все расчеты всех данных на каждом баре, но допустим толтко проводили  актуальные, которые еще не посчитаны на новом баре, в общем в соответствии с документацией и справкой. Тяжелые расчеты если в них есть, также их оптимизировать расчетную часть, поинтересуйтесь у проггеров до мозга костей которые..... может и помогут, может и за не большие деньги....
 
Roman Shiredchenko #:

Оптимизируйте расчеты в самих индикаторах согласно правил, чтобы например не проводили все расчеты всех данных на каждом баре, но допустим толтко проводили  актуальные, которые еще не посчитаны на новом баре, в общем в соответствии с документацией и справкой. Тяжелые расчеты если в них есть, также их оптимизировать расчетную часть, поинтересуйтесь у проггеров до мозга костей которые..... может и помогут, может и за не большие деньги....

Глянул сейчас место где всё тупит и в целом думаю оттуда надо отталкиваться. Тяжелые как оказалось не осцилляторы, а moving averages.

 
Удалось выяснить неоптимальность одного внешнего идикатора, поэтому думаю дальше вопрос просто за его оптимизацией либо исключением из стратегии, если возможно.
 
Rodion Larin #:
Удалось выяснить неоптимальность одного внешнего идикатора, поэтому думаю дальше вопрос просто за его оптимизацией либо исключением из стратегии, если возможно.

Ну вот, как все замечательно.... если это на МА там вообще есть ряд статей тут с кодом, где есть и пересечения и прочие условия, одна статья вообще свежая типа что можно изобразить на МА, можете посмотреть и глянуть код, переделать в свой код вставить...  и все.
12
Новый комментарий