Алгоритм поиска линейного синтетика хелп - страница 2

[secret]

Алексей КоКоКо #:

нужен сборщик синтетика на каком то промежутке/отрезке времени

Думаю, смысла здесь мало.

Например, некоторые кроссы стабильны по ночам. Но времена уже не те, когда это давало профит. Довольно часто бывают тренды по ночам, и они жрут всю прибыль.

[secret]

Алексей КоКоКо #:

очевидно что для каких то пар и направлений есть свои минимальные отклонения от линейной регрессии  и меньше их не сжать, хотя на самом деле синтетик будет жутко колбасить, но меньше никак

Обычный МНК же, разве нет?

[Vladimir]

Алексей КоКоКо #:

яж не говорю что надо чтоб с 2010 был ровный синтетик )) нужен сборщик синтетика на каком то промежутке/отрезке времени, очевидно что для каких то пар и направлений есть свои минимальные отклонения от линейной регрессии  и меньше их не сжать, хотя на самом деле синтетик будет жутко колбасить, но меньше никак

https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 - посмотрите, возможно, что-нибудь и почерпнете полезное. Это подбор линейного  синтетика из трех пар с целью получить нулевую прибыль. То есть с нулевым углом наклона. Для точки, не для отрезка времени. Зато решение точное, в аналитическом виде.

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy #:

А как ее применить к ценовому ряду?

 А к чему ещё можно её применить?)

Считаем по рядам все необходимые оценки для средних, дисперсий, ковариаций и применяем. 

[...]

.

[...]

.