FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 189
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а кто нибуть может еще раз на пальцах обьяснить как (какие) правильно смотреть данные на CME и строить по ним уровни
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
Вот, Рена, достойная задача)))
"Рассчитать дельту на N шагов вперед можно примерно так:
По горизонтали отложена цена, по вертикали - премия (дельта). Ось ординат соответствует цене страйка. Сверху ось ординат (дельта) ограничена значением единица - это максимум, который достигается в момент экспирации. Дельта асимптотически приближается к максимальному (минимальному) значению вплоть до момента экспирацииПо оси абсцисс в обе стороны от страйка "ходит" цена от минимального до максимального значения. При этом дельта (по пут и колл) определяется значением секущей в точках пересечения гиперболы.
На рисунке видно две гиперболы. Рисунок немного неправильный - верхняя гипербола должна быть нарисована ниже гиперболы с пометко t=4. Параметры гиперболы изменяются ежедневно и зависят от величины временного распада, причем вершина гиперболы с каждым днем "притягивается" к началу координат, сама гипербола "вытягивается", ее ветви приближаются к асимптотам. Это означает, что параметры гиперболы определяется временным распадом. Параметры эти можно просчитать, используя греки.
Теперь, почему гипербола.
Это следует из формулы соотношения дельты для пут и колл с учетом того, что должен соблюдаться баланс влитых средств. Если подумать, то формула принимает вид :
1
________ , где Х - это дельта
1 - 1/Х
Такую картинку можно просчитать для каждого страйка.
Опционы - инструмент нелинейный, а потому цена пипса при изменении цены на споте и фьюче на единицу, при опционной торговле единице не равна, т.е. цена каждого пипса разная и определяется дельтой. Потому дельта и первична. Потому цену и невозможно опеределить численно, только с какой-то погрешностью - из-за нелинейности ее изменения."
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
Стренж, если объем перетекает из открытого в закрытый - он изменится? И премия точно также.... А фьюч при этом закроется полностью - нет. Вот и весь механизм динамики на месяц, который не меняет уровень и решение задачи уже тут...
С примером можно, желательно по фунту)))
Нам, спекулям, интересно только откуда и куда совершить оперейшн. Премия - это дело для фьючо-держателей. Пример заложен в расчете - откуда идем и куда, т.к. произведя расчет мы получаем две цены. Одна из них до расчета, другая - после расчета. Вход есть, выход - тоже. Стратегия будет работать, пока не произойдёт экспирация.
Да вот фиг вам)))
То что искал
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283
по фунту селл перевел в бу, так как у него непонятки с направлением
Да вот фиг вам)))
То что искал
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283
Да вот фиг вам)))
То что искал
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283