Скальпинг в классическом арбитраже - страница 12

Новый комментарий
 
tapo #:

Правильно ли я понимаю, что чтобы купить 100 акций сбера и продать 1 фьючерс (на 100 акций) сбера, в открытии на ЕБС (без учета комиссий) потребуется: 11890р + 10% от 3627р (ГО на продажу контракта SBRF 6-22) = 12253р? Вы так производите расчет?

Если бы было все так просто!

До вечернего клиринга, когда вступит в силу скидка, вам придется заплатить за акции, плюс полную маржу за продажу фьючерса (Открывашка).

 
prostotrader #:

Может быть Вам что-нибудь посоветовать?

в смысле?

 
Andrey Miguzov #:

сделайте OrderCalcMargin в Открытии - сильно удивитесь :) Он может не очень точный - но терминал учитывает средства по нему

Если есть желание потратить месяц времени и разобраться - вот здесь можно почитать

https://www.moex.com/s1573

там pdf с космическими кораблями на обложке :)

Сделал OrderCalcMargin вот так: 

#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
input  ENUM_ORDER_TYPE   inpOrderType = ORDER_TYPE_BUY;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double price = 0.0;
//--- Проверяем тип ордера
   if(inpOrderType == ORDER_TYPE_BUY)
     {
      //---
      price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
     }
   else
      if(inpOrderType == ORDER_TYPE_SELL)
        {
         //---
         price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
        }
//--- Искомая маржа
   double margin = 0.0;
//--- Получаем маржу
   bool answer = OrderCalcMargin(inpOrderType, _Symbol, 1, price, margin);
//--- Проверяем ответ функции
   if(answer)
     {
      //---
      Print(__FILE__," "+_Symbol+": MARGIN для цены "+DoubleToString(price, _Digits)+" "+EnumToString(inpOrderType)+" = "+DoubleToString(margin, 2));
     }
  }

Получил для акций: 1187.80р (нормальный результат), для фьючерсов (SBRF-6.22): 0 (ненормальный результат).

Добавлено: только это в терминале финама. 

В открытии:

Да, удивился: для акций: 0, для фьючерсов (продажа) 5411.65р (при ГО, отображаемом терминалом = 3611.65р). Т.е. 150% от ГО.

 
tapo #:

В открытии:

Да, удивился: для акций: 0, для фьючерсов (продажа) 5411.65р (при ГО, отображаемом терминалом = 3611.65р). Т.е. 150% от ГО.

Помнится, где-то проходило, что для _выставления_ рыночных ордеров проверяется ГО в 1.5 больше, чем для отложенных.

 
JRandomTrader #:

Помнится, где-то проходило, что для _выставления_ рыночных ордеров проверяется ГО в 1.5 больше, чем для отложенных.

Окей. Сейчас проверим лимитки и стоповые по фьючерсу в открытии: стоповые = 0, а вот лимитные, 3602.65р. Но, теперь надо понять. ГО увеличивается после открытия лимитки или нет...
 
tapo #:


В открытии:

Да, удивился: для акций: 0, для фьючерсов (продажа) 5411.65р (при ГО, отображаемом терминалом = 3611.65р). Т.е. 150% от ГО.

А если подумать?

Какое ГО может быть для акций?

За акции всегда платим по полной, т.е сколько они сейчас стоят.

 
prostotrader #:

А если подумать?

Какое ГО может быть для акций?

За акции всегда платим по полной, т.е сколько они сейчас стоят.

Да это понятно:) Просто проверил что возвращают терминалы.

 
prostotrader #:

А как Вы реализуете эту стратегию в открытии? Вы где-то писали про 2 терминала МТ5, насколько я помню (один для фьюча, один для акций?). Или через квик?

 
tapo #:

Сделал OrderCalcMargin вот так: 

Получил для акций: 1187.80р (нормальный результат), для фьючерсов (SBRF-6.22): 0 (ненормальный результат).

Добавлено: только это в терминале финама. 

В открытии:

Да, удивился: для акций: 0, для фьючерсов (продажа) 5411.65р (при ГО, отображаемом терминалом = 3611.65р). Т.е. 150% от ГО.

Вы не используете функцию OrderCheck()? 

 
Alexey Viktorov #:

Вы не используете функцию OrderCheck()? 

Нет, потому что задача другая. Мне не нужно знать хватит ли мне денег, мне нужно знать сколько нужно денег.

1...5678910111213141516171819...61
Новый комментарий