Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините за косяк. Обнулить структуры перед тем как… забыл.
Теперь даёт такой результат
10019 — Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса
Сколько не хватает можно наверное узнать из check_result.equity-check_result.margin
Вы невнимательно читали документацию. Кроме нехватки денег в структуре есть и значение маржи, и уровень маржи…
Только вот маржу показывает не на сделку, а размер маржи текущий плюс маржу на предполагаемую сделку.
Но проверить у меня не получается… получил ошибку 4756 — «Не удалось отправить торговый запрос». Счёт есть, но денег на нём нет. Всё никак не решусь начать торговлю.
Если есть желание проверить, вот код слепленный из вашего
request.deviation= 5;
Для ФОРТС это не работает :)
А как Вы реализуете эту стратегию в открытии? Вы где-то писали про 2 терминала МТ5, насколько я помню (один для фьюча, один для акций?). Или через квик?
В этом разделе (Биржевой трейдинг) все подробно описано, даже видео есть
Для ФОРТС это не работает :)
Да у меня цель была не отшлифованный код, а простая проверка. Потому так невнимательно было сделано, что структуры не обнулил…
Получил промежуточный результат в виде индикатора, который показывает возможности входа и выхода по описываемой здесь стратегии.
Реальный пример. SBER - SBRF-6.22
По Сберу стоял в сделках с 6.06. Вошел на раздвижке в 50р (117.68 и 11818). Комиссия 13р (вход+выход). Потребовалось 14500р. Если бы сидел до 16.06 (как и планировал) и если бы цены акции и фьючерса сошлись, получил бы: 37*365/11*100/14500 = 8.47% годовых.
Индикатора тогда еще не было. Заходил просто в ручном режиме. Сегодня вышел на раздвижке 22р (118.31 и 11853). Индикатор уже был. Получилось взять (за 4 дня в позиции) 15р, т.е. 15*365/4*100/14500 = 9.44%. Даже больше, чем планировалось, когда плана еще не было. Выход на скрине показан вертикальной линией (нижнее подокно):
Заметки по сберу. Можно было выйти лучше. Можно было выйти хуже. В минус выйти было крайне сложно. Войти лучше можно было, видел продолжительные раздвижки в 60 и более рублей. В целом, арбитражные возможности есть.
По отображению индикатора: серые столбцы показывают, что новая пара тиков сформировалась менее чем через 200 миллисекунд после предыдущей. Соответственно, очень часто, когда доходность резко прыгает, ее так же резко сжирают. Поэтому замечание @Andrey Miguzov очень верное, что после нахождения целевой доходности нужно проверить, что эту доходность сразу же не съели, проверить стакан, что хватает лотов для выхода и только потом открываться/закрываться.
Хочу поблагодарить всех, кто помогал советом и участвовал в обсуждении. Особенно хочу поблагодарить Михаила @prostotrader за идею (которую он уже много лет описывает здесь) и @Andrey Miguzov, без которого запустить все это дело в финаме было тяжело.
Получил промежуточный результат в виде индикатора, который показывает возможности входа и выхода по описываемой здесь стратегии.
Реальный пример. SBER - SBRF-6.22
По Сберу стоял в сделках с 6.06. Вошел на раздвижке в 50р (117.68 и 11818). Комиссия 13р (вход+выход). Потребовалось 14500р. Если бы сидел до 16.06 (как и планировал) и если бы цены акции и фьючерса сошлись, получил бы: 37*365/11*100/14500 = 8.47% годовых.
Индикатора тогда еще не было. Заходил просто в ручном режиме. Сегодня вышел на раздвижке 22р (118.31 и 11853). Индикатор уже был. Получилось взять (за 4 дня в позиции) 15р, т.е. 15*365/4*100/14500 = 9.44%. Даже больше, чем планировалось, когда плана еще не было. Выход на скрине показан вертикальной линией (нижнее подокно):
Заметки по сберу. Можно было выйти лучше. Можно было выйти хуже. В минус выйти было крайне сложно. Войти лучше можно было, видел продолжительные раздвижки в 60 и более рублей. В целом, арбитражные возможности есть.
По отображению индикатора: серые столбцы показывают, что новая пара тиков сформировалась менее чем через 200 миллисекунд после предыдущей. Соответственно, очень часто, когда доходность резко прыгает, ее так же резко сжирают. Поэтому замечание @Andrey Miguzov очень верное, что после нахождения целевой доходности нужно проверить, что эту доходность сразу же не съели, проверить стакан, что хватает лотов для выхода и только потом открываться/закрываться.
Хочу поблагодарить всех, кто помогал советом и участвовал в обсуждении. Особенно хочу поблагодарить Михаила @prostotrader за идею (которую он уже много лет описывает здесь) и @Andrey Miguzov, без которого запустить все это дело в финаме было тяжело.
Учитывая, что близится экспирация, выложу очень важный кусок регламента брокера. Пока не проверял как дело обстоит в Открытии. Нюанс важный, я про него узнал случайно:
Учитывая, что близится экспирация, выложу очень важный кусок регламента брокера. Пока не проверял как дело обстоит в Открытии. Нюанс важный, я про него узнал случайно:
как раз экспирация ч/з 5 дней
;)
Получил промежуточный результат в виде индикатора, который показывает возможности входа и выхода по описываемой здесь стратегии.
Реальный пример. SBER - SBRF-6.22
По Сберу стоял в сделках с 6.06. Вошел на раздвижке в 50р (117.68 и 11818). Комиссия 13р (вход+выход). Потребовалось 14500р. Если бы сидел до 16.06 (как и планировал) и если бы цены акции и фьючерса сошлись, получил бы: 37*365/11*100/14500 = 8.47% годовых.
Индикатора тогда еще не было. Заходил просто в ручном режиме. Сегодня вышел на раздвижке 22р (118.31 и 11853). Индикатор уже был. Получилось взять (за 4 дня в позиции) 15р, т.е. 15*365/4*100/14500 = 9.44%. Даже больше, чем планировалось, когда плана еще не было. Выход на скрине показан вертикальной линией (нижнее подокно):
Заметки по сберу. Можно было выйти лучше. Можно было выйти хуже. В минус выйти было крайне сложно. Войти лучше можно было, видел продолжительные раздвижки в 60 и более рублей. В целом, арбитражные возможности есть.
По отображению индикатора: серые столбцы показывают, что новая пара тиков сформировалась менее чем через 200 миллисекунд после предыдущей. Соответственно, очень часто, когда доходность резко прыгает, ее так же резко сжирают. Поэтому замечание @Andrey Miguzov очень верное, что после нахождения целевой доходности нужно проверить, что эту доходность сразу же не съели, проверить стакан, что хватает лотов для выхода и только потом открываться/закрываться.
Хочу поблагодарить всех, кто помогал советом и участвовал в обсуждении. Особенно хочу поблагодарить Михаила @prostotrader за идею (которую он уже много лет описывает здесь) и @Andrey Miguzov, без которого запустить все это дело в финаме было тяжело.
Не знаю можно ли в Финаме торговать фьюч (Si-9.22) против СПОТ доллар, но сейчас, из-за того что рынок просто "безбашенный", сегодня можно снять на этой паре 34% и больше годовых.
Классикой (не скальпинг)
Добавлено
Правда там и вложения от 100К
Не знаю можно ли в Финаме торговать фьюч (Si-9.22) против СПОТ доллар, но сейчас, из-за того что рынок просто "безбашенный", сегодня можно снять на этой паре 34% и больше годовых.
Классикой (не скальпинг)
Добавлено
Правда там и вложения от 100К
сегодня делал расчет с т.зрения доходности
получилось что торговля на форексе на центовом счете по доходности идентична МОЕХ
полная копия
то есть стоимость тика при обьеме в 1 лот на центовом счете имеет точно такую же стоимость тика при обьеме в 1 лот на МОЕХ на рублевом счете
а если учесть то, что затрат при этом на форексе(при плече 1:500) в 500 раз меньше, то...., увы....
;)
сегодня делал расчет с т.зрения доходности
получилось что торговля на форексе на центовом счете по доходности идентична МОЕХ
полная копия
Не смешите! ФОРЕКС - это для миллиардеров, а на МОЕХ скромные заработки...