ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 58

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:
Все правильно, сетевая задержка. И ордер долго отправляется (или получается подтверждение), и событие теряется.

Нет, не правильно!

1. Это не "сетевая" задержка, а задержка сервера МТ5 (может быть железа брокера)

2. TradeTransaction НЕ всегда теряется (ИНОГДА), как видно выше, задержка была 409 ms, а событие не потерялось 

 Поэтому-то я и утверждаю, что в задержках виновата не сеть, а сервер МТ5 (железо брокера). 

Время ожидания ответа сервера функции CheckOrders() составляет от 700 до 1200 мс (в зависимости

в какой момент таймера (период 500 мс) была отослана команда), что в 100 раз больше времени работы (в моей конфигурации) в обычном режиме ( 7-9 мс )

Тот факт, что при задержке в 18 мс событие потерялось, а при 409 мс - нет, как раз и позволяет говорить, что это "косяк" сервера МТ5, а не другие

причины. 

И еще... Моий приятель, живёт в моём доме, торгует на двух терминалах моим роботом через моего провайдера через тот же роутер в доме, и почему-то у него

в это время не было задержек! 

2015.10.22 14:14:05.041 Trades 'xxxxx': modify order #22486145 buy limit 2.00 ED-6.16 at 1.1326 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.1332, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2015.10.22 14:14:05.049 Trades 'xxxxx': modify order #22486145 buy limit 2.00 ED-6.16 at 1.1326 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 1.1332, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 8 ms
2015.10.22 14:14:38.389 Trades 'xxxxx': cancel order #22486314 sell limit 2.00 Eu-12.16 at 82867
2015.10.22 14:14:38.397 Trades 'xxxxx': cancel order #22486314 sell limit 2.00 Eu-12.16 at 82867 placed for execution in 8 ms
 
Михаил, не редактируйте, пожалуйста, посты. Лучше добавляйте новые, чтоб обновления не приходилось выискивать глазами.
 
Andrey Khatimlianskii:
Михаил, не редактируйте, пожалуйста, посты. Лучше добавляйте новые, чтоб обновления не приходилось выискивать глазами.
Много ошибок было, вот и поправил...
 
akuloff:

Чиго? 

В скрипте перед удалением на каждый ордер делается OrderSelect  и если он выбрался - значит он не в истории и активный, какие ошибки?

После удаления одного ордера номера оставшихся необработанных смещаются на 1.
 
Yury Kirillov:
После удаления одного ордера номера оставшихся необработанных смещаются на 1.
Давно уже разобрались....
 

   Михаил, давай что-ли очередную "простыню" с задержками, а то что-то скучно стало. :))))

  Когда в Открытие поедешь? :))))))) 

 
Вот есть вопрос у меня, к знатокам. Как обнулить позицию? (ФОРТС, Открытие-Брокер, Реал)

Есть следующий код:

#property strict
long     gTicks=0;
int      Step=0;
//=====
void OnTick()
{
   gTicks++;
   PositionSelect(_Symbol);
   //----- Блок 1
   {if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   {
      Print("OPEN>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_PENDING;                           //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP;                             //Тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;                     //Разрешить исполнять частями (ORDER_FILLING_RETURN)
      request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY;                    //В очереди до экспирации
      request.expiration=
         (datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME);//Время истечения фьючерсного контракта
      request.volume=1;                                              //Объем
      Print("OPEN OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("OPEN Retcode=",result.retcode);
      Print("OPEN Order=",result.order);
      Print("OPEN Deal=",result.deal);
      Print("OPEN OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("OPEN Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=1;
      return;
   }}//if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   //----- Блок 2
   {if((gTicks>2000)&&(Step==1))
   {
   Print("CLOSE>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                     " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                     " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                     " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL;                              //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_BUY;                                   //тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;                        //Исполнять только в полном объёме
      request.type_time=ORDER_TIME_DAY;                              //В очереди до снятия
      request.volume=1;                                              //Объем Правильно
      Print("CLOSE OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("CLOSE Retcode=",result.retcode);
      Print("CLOSE Order=",result.order);
      Print("CLOSE Deal=",result.deal);
      Print("CLOSE OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("CLOSE Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=2;
      return;
   }}//if((gTicks>2000)&&(Step==1))        
   //----- Блок 3
   {if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {
      Print("INFO>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Step=3;
      return;
   }}//if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {if((gTicks>4000)&&(Step==3))
   {
      ExpertRemove();
   }}//if((gTicks>4000)&&(Step==3))
}//OnTick()

 То есть открываем позицию ордером, закрываем ее обратным ордером, смотрим объем позиции в результате.

Ожидается 0 (ноль), имеем 1 (один). Логи ниже (начало внизу).

2015.10.27 16:28:11.476 2015.10.26 10:05:08   ExpertRemove() function called
2015.10.27 16:28:11.465 2015.10.26 10:03:14   INFO>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Volume=1.0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Deal=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Order=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   order performed buy 1.00 at 9249 [#3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal performed [#3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal #3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 done (based on order #3)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   exchange buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 (9242 / 9249 / 9242)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   CLOSE>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order performed sell 1.00 at 9205 [#2 sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal performed [#2 sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal #2 sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205 done (based on order #2)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order [#2 sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205] triggered
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Volume=0.0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrdersTotal()=1
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Deal=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Order=2
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205 (9205 / 9227 / 9205)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN>> *** VOLUME=0.0 *** ID=0 *** TYPE=POSITION_TYPE_BUY *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.344 SBRF-12.15,M1: testing of Experts\Projects\CoinAge5\Helper_v01\mq5\Tst\TST006_Open_Close_Positions_001.ex5 from 2015.10.26 00:00 to 2015.10.27 00:00 started

 В чем причина? 

 
Yury Kirillov:
Вот есть вопрос у меня, к знатокам. Как обнулить позицию? (ФОРТС, Открытие-Брокер, Реал)

Есть следующий код:

 То есть открываем позицию ордером, закрываем ее обратным ордером, смотрим объем позиции в результате.

Ожидается 0 (ноль), имеем 1 (один). Логи ниже (начало внизу).

 В чем причина? 

А не проще:

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade Trade;

void OnTick()
{
   Trade.PositionClose(Symbol());
}

 ?

 
Yury Kirillov:

 В чем причина? 

В PositionGet без предварительно PositionSelect.
 
Vasiliy Sokolov:

А не проще:

 ?

Нет, не проще. Так я разбираюсь со своим кодом, а в Вашем варианте мне пришлось бы анализировать библиотеку написанную не мной. Если Вы загляните внутрь этой библиотеки, то обнаружите там примерно такой же набор операций как у меня. Поэтому я сначала хочу разобраться с механизмом выставления ордеров на ФОРТС, а уже затем, возможно, использовать стандартные библиотеки.

1...515253545556575859606162636465...176
Новый комментарий