Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы поинтересоваться, возможно ли данную задачу об оптимальной остановке использовать на форекс ?
ILYA_365:
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы поинтересоваться, возможно ли данную задачу об оптимальной остановке использовать на форекс ?
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы поинтересоваться, возможно ли данную задачу об оптимальной остановке использовать на форекс ?
Изучите диссертацию Бориса Березовского.
В одной секте пробовали использовать эту задачу как раз в постановке Березовского, но вскоре выяснилось что применять это к барам удержания профита неразумно потому что с таким же успехом можно просто прооптимизировать период удержания, стало быть нужно применять это к дискретным событиям типа трейдов, но трейды тоже теоретически бесконечны и главное что различаются (распределение returns плавает) и сильнее зависит от рынка от новостей чем от невесты Березовского, то есть невесту нужно натягивать на объекты/события имеющие достаточно стабильное распределение, а такого не нашли, так и забросили...
transcendreamer #:
В одной секте пробовали использовать эту задачу как раз в постановке Березовского, но вскоре выяснилось что применять это к барам удержания профита неразумно потому что с таким же успехом можно просто прооптимизировать период удержания, стало быть нужно применять это к дискретным событиям типа трейдов, но трейды тоже теоретически бесконечны и главное что различаются (распределение returns плавает) и сильнее зависит от рынка от новостей чем от невесты Березовского, то есть невесту нужно натягивать на объекты/события имеющие достаточно стабильное распределение, а такого не нашли, так и забросили...
Значит нужно брать примерно 30% от бесконечности). Но пока не понимаю куда ее прикрутить. Если использовать как лучшую цену для входа, но на рынке акций лучшая цена всегда на момент ipo, если актив успешен, а если скам, то лучше не входить вообще. На форексе тоже. Например по рублю лучше просто покупать на каждом росте рубля. На устойчивых валютах непонятно как интерпритировать
В одной секте пробовали использовать эту задачу как раз в постановке Березовского, но вскоре выяснилось что применять это к барам удержания профита неразумно потому что с таким же успехом можно просто прооптимизировать период удержания, стало быть нужно применять это к дискретным событиям типа трейдов, но трейды тоже теоретически бесконечны и главное что различаются (распределение returns плавает) и сильнее зависит от рынка от новостей чем от невесты Березовского, то есть невесту нужно натягивать на объекты/события имеющие достаточно стабильное распределение, а такого не нашли, так и забросили...
ILYA_365:
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы поинтересоваться, возможно ли данную задачу об оптимальной остановке использовать на форекс ?
А как использовать, в каком моменте и для чего? Пока непонятна идея
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хотел бы поинтересоваться, возможно ли данную задачу об оптимальной остановке использовать на форекс ?
Если очень хочется, то можно использовать что угодно, где угодно.
Если при оптимизации эксперта, после трети проходов получился наилучший результат, то останавливаться - вот вам, пожалуйста.
Почему бы разработчикам в тестере не сделать галочку?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь