Обсуждение статьи "Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть IV): Логика Бернулли"
Инсайдер, даст волатильности нефти, перед новостями о запасах нефти от API. То есть причины и вероятности движения цены возникли до образования самой цены.
Как бы это и критика и вопрос.
Инсайдер, даст волатильности нефти, перед новостями о запасах нефти от API. То есть причины и вероятности движения цены возникли до образования самой цены.
Как бы это и критика и вопрос.
Ну согласен, но смотря как вы подходите к торговле. Если говорить о автоматической торговле то инсайдер врядли что-то сможет роботу объяснить. Либо вы анализируете первопричину, либо ее следствие. Оба подхода имеют право на существование. Советнику же нужно будет оперировать какими-то более простыми данными. Да и взять к примеру API ваш, а если он загнется ? А в добавок не все знают что и как. Тут идея немного другая - брать минимум данных и получать из них максимум.
Доброй ночи, Евгений!
Рад очередной вашей статье.
Мне необходимо прояснить вопрос о множественности состояний, а, именно, на примере подбрасывания той же монетки:
1. Выпадение гербовой стороной;
2. Выпадение стороной "решка";
3. Выпадение на ребро.
Для первого случая - это покупка.
Для второго - продажа.
Для третьего - курим и не торгуем.
В любом случае у нас только покупка или продажа.
О тренде умолчим, поскольку мы используем вероятность выпадения состояния и тут уж как вывезет, т. е "Таки-профит" или наткнулись на "Лося".
Вопрос:
- Что тут ещё может быть, в смысле множественности состояний?
Доброй ночи, Евгений!
Рад очередной вашей статье.
Мне необходимо прояснить вопрос о множественности состояний, а, именно, на примере подбрасывания той же монетки:
1. Выпадение гербовой стороной;
2. Выпадение стороной "решка";
3. Выпадение на ребро.
Для первого случая - это покупка.
Для второго - продажа.
Для третьего - курим и не торгуем.
В любом случае у нас только покупка или продажа.
О тренде умолчим, поскольку мы используем вероятность выпадения состояния и тут уж как вывезет, т. е "Таки-профит" или наткнулись на "Лося".
Вопрос:
- Что тут ещё может быть, в смысле множественности состояний?
Привет, Александр! Тут может быть много вариантов. У вас три события, из них можно составлять наборы, например ( Герб, Решка ) ( Герб, ребро ) ( Герб, Герб ) ( Решка , Решка ) ( Решка , ребро ) ( Решка , Герб ) ( ребро , Решка ) ( ребро , ребро ) ( ребро , Герб )
То есть вместо рассмотрения одного события можно рассмотреть цепочки составленные из этих событий, и можете получить совершенно неожиданные выборки из них.. Количество таких наборов будет считаться так:
- Pow(n,N)
- N - длина цепочки ( количество подбрасываний которые следуют друг за другом )
- n - количество возможных состояний после подбрасывания монетки ( их вероятности полную группу образуют )
Иначе говоря количество исходов подбрасывания возводим в степень длины цепи. На примере двойной цепи у меня получилось 9 наборов, давайте проверять!
- 3-количество исходов подбрасывания
- 2-длина цепи
- 3^2 = 9 - все сходится
И вы можете рассматривать цепи из 3 ... 4 .... + бесконечность состояний, смотря какая длиной у вас выборка, чем больше опытов произведете с подбросом, тем больше получите выжимок для анализа. Наборы можно так же соединять, если интересны вероятности какой-то группы из этих наборов, так как все эти наборы образуют также полную группу событий.
Привет, Александр! Тут может быть много вариантов. У вас три события, из них можно составлять наборы, например ( Герб, Решка ) ( Герб, ребро ) ( Герб, Герб ) ( Решка , Решка ) ( Решка , ребро ) ( Решка , Герб ) ( ребро , Решка ) ( ребро , ребро ) ( ребро , Герб )
То есть вместо рассмотрения одного события можно рассмотреть цепочки составленные из этих событий, и можете получить совершенно неожиданные выборки из них.. Количество таких наборов будет считаться так:
- Pow(n,N)
- N - длина цепочки ( количество подбрасываний которые следуют друг за другом )
- n - количество возможных состояний после подбрасывания монетки ( их вероятности полную группу образуют )
Иначе говоря количество исходов подбрасывания возводим в степень длины цепи. На примере двойной цепи у меня получилось 9 наборов, давайте проверять!
- 3-количество исходов подбрасывания
- 2-длина цепи
- 3^2 = 9 - все сходится
И вы можете рассматривать цепи из 3 ... 4 .... + бесконечность состояний, смотря какая длиной у вас выборка, чем больше опытов произведете с подбросом, тем больше получите выжимок для анализа. Наборы можно так же соединять, если интересны вероятности какой-то группы из этих наборов, так как все эти наборы образуют также полную группу событий.
Спасибо большое, Евгений, за ответ!
Хорошо...
Но у меня, к примеру, в трейдерской временной линии всего 200 подбрасываний в год, то есть одно подбрасывание перед началом торгового дня.
Соответственно, в наборе всего одно событие.
По опыту сразу замечу, что постоянно менять направление сделок - очень плохо влияет на статистику и финансовый результат.
Думаю, что решение задачи со многими наборами весьма избыточно и является теоретическим расширением без практического применения.
Давайте к практике поближе!
Хорошо?
Спасибо большое, Евгений, за ответ!
Хорошо...
Но у меня, к примеру, в трейдерской временной линии всего 200 подбрасываний в год, то есть одно подбрасывание перед началом торгового дня.
Соответственно, в наборе всего одно событие.
По опыту сразу замечу, что постоянно менять направление сделок - очень плохо влияет на статистику и финансовый результат.
Думаю, что решение задачи со многими наборами весьма избыточно и является теоретическим расширением без практического применения.
Давайте к практике поближе!
Хорошо?
Давайте к практике. "200" подбрасываний например. Если проанализировать всю эту последовательность испытаний, то можно выделить в ней не единичные подбрасывания, а к примеру различные цепочки с разными наборами состояний. В торговле если мы не цепочки трейдов анализируем а цену, то это называют паттернами. Любой паттерн можно с достаточной точностью представить цепочкой состояний. Интересно что при рассмотрении отдельного состояния или просто шага, то мы получим хаос скорее всего, а как только эти состояния объединяются в цепочки то образуется паттерн и этот паттерн может говорить как о покупке так и о продаже, все что вам нужно сделать это проанализировать то что происходит после паттерна и составить статистику. Бектест или история торгов это тоже кривая и паттерны можно искать не только на уровне цены но и на уровне виртуальной торговли. Я это буду описывать позже в другой статье, материала просто много и он должен в свое время появляться.
А так в целом хорошо что вы пытаетесь копать дальше это радует ).
Доброй ночи, Евгений!
Рад очередной вашей статье.
Мне необходимо прояснить вопрос о множественности состояний, а, именно, на примере подбрасывания той же монетки:
1. Выпадение гербовой стороной;
2. Выпадение стороной "решка";
3. Выпадение на ребро.
Для первого случая - это покупка.
Для второго - продажа.
Для третьего - курим и не торгуем.
В любом случае у нас только покупка или продажа.
О тренде умолчим, поскольку мы используем вероятность выпадения состояния и тут уж как вывезет, т. е "Таки-профит" или наткнулись на "Лося".
Вопрос:
- Что тут ещё может быть, в смысле множественности состояний?
Если быть точным, то выпадением ребро таки подразумевается выпадение на грань, соединяющую плоскость орла и плоскость решки. Так что, появляется еще вариант - настоящее выпадение на ребро, когда монетка стоит чуть-чуть с наклоном.
Если быть точным, то выпадением ребро таки подразумевается выпадение на грань, соединяющую плоскость орла и плоскость решки. Так что, появляется еще вариант - настоящее выпадение на ребро, когда монетка стоит чуть-чуть с наклоном.
В продолжении этой "логики" следует обязательно рассмотреть и зависание в воздухе.
А вообще, если соединение ребра и плоскости "орёл/решка" также будет плоскостью, способствующей устойчивому положению, то тогда можно всё, что угодно рассматривать (про зависание не забывать).
Давайте к практике. "200" подбрасываний например. Если проанализировать всю эту последовательность испытаний, то можно выделить в ней не единичные подбрасывания, а к примеру различные цепочки с разными наборами состояний. В торговле если мы не цепочки трейдов анализируем а цену, то это называют паттернами. Любой паттерн можно с достаточной точностью представить цепочкой состояний. Интересно что при рассмотрении отдельного состояния или просто шага, то мы получим хаос скорее всего, а как только эти состояния объединяются в цепочки то образуется паттерн и этот паттерн может говорить как о покупке так и о продаже, все что вам нужно сделать это проанализировать то что происходит после паттерна и составить статистику. Бектест или история торгов это тоже кривая и паттерны можно искать не только на уровне цены но и на уровне виртуальной торговли. Я это буду описывать позже в другой статье, материала просто много и он должен в свое время появляться.
А так в целом хорошо что вы пытаетесь копать дальше это радует ).
"Интересно что при рассмотрении отдельного состояния или просто шага, то мы получим хаос скорее всего ..."
- вот тут надо остановиться.
Хаос или турбулентность на рынке происходит очень редко раз 5-7 лет и выражается она в резком бегстве или наплыву,
что влияет на бурный рост, который потом резко сдувается, или на паническое падение стоимости финансового инструмента.
Поэтому можно рассматривать даже просто и без ценовых Паттернов, коих великое множество, и, которые далеко не всегда дают направление, которое от них ожидают.
Не правда ли, Евгений?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть IV): Логика Бернулли:
В данной статье я решил осветить всем известную схему Бернулли и показать как можно ее использовать в рамках описания массивов данных связанных с торговлей, для дальнейшего использования на пути создания самостоятельно адаптирующейся торговой системы. Также будем искать более общий алгоритм, частным случаем которой является формула Бернулли и найдем ему применение.
Если более глубоко углубиться в поверхностный анализ возможностей описания торговой истории и бектестов языком математики, в первую очередь нужно осознавать для чего нам понадобится такой анализ и что он даст в итоге? Есть ли вообще добавленная стоимость в таком анализе? На самом деле дать четкий ответ сразу невозможно, но он есть и ответ постепенно приводит к простым и работающим решениям, но сначала нам придется углубиться в тернии. Учитывая опыт предыдущих статей, меня сразу интересовали следующие вопросы:
Сразу отвечу на все эти вопросы. Свести некоторые стратегии к фрактальному описанию возможно, и я разработал этот алгоритм, его я буду описывать дальше. Он пригодится в целом не только для этих целей, ведь он универсальный, но не это главное. А сейчас подумаем и постараемся ответить на вопрос что же такое история торгов языком случайных чисел и теории вероятностей? Ответ прост, это набор обособленных сущностей или векторов, появление которых на определенном промежутке времени имеет определенную вероятность и коэффициент использования времени. Основной характеристикой каждой такой сущности является вероятность ее появления. Коэффициент использования времени, это просто вспомогательная величина, которая помогает определить, насколько имеющееся время используется для торговли. Можно нарисовать иллюстрацию для того, чтобы лучше понимать, о чем идет речь:
Автор: Evgeniy Ilin