Порядок, время и потенциал процесса торговли - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да, шучу конечно.
Понимаете, Юсуф, со стороны Ваши умозаключения выглядят примерно так. Возможно Вам они очевидны, но людям вокруг нет. Постарайтесь объяснить термины и их связь между собой, не используя слова:
Yousufkhodja Sultonov #:
-Наиболее загадочным параметром является
-влияние которого до конца еще не выявлено, хотя, он объективно присутствует и однозначно определяется
-без его учета невозможно обойтись
-Я не смог найти ему внятного объяснения, но, надеюсь, анализ фактов позволит понять природу
А постараться придерживаться научной линии доказательства.
Ну да, шучу конечно.
Понимаете, Юсуф, со стороны Ваши умозаключения выглядят примерно так. Возможно Вам они очевидны, но людям вокруг нет. Постарайтесь объяснить термины и их связь между собой, не используя слова:
А постараться придерживаться научной линии доказательства.
Все, что, можно было доказывать по научной линии, я уже попробовал в течении 10-ти лет. Далее у меня не хватает научного кругозора. Великий Леонард Эйлер, объясняя придуманный им Гамма-функцию, ограничился тем, что "n - это параметр функции" и не дал формулу для его определения. Даже в ГОСТах СССР его оценивали приблизительно. Сейчас имеем формулу, но, все равно, не понимаю его физического смысла. Чем не загадка?
В принципе, Гамма-функция Эйлера- это распространение понятия "факториал" на все числа, как целых, так и не целых. В случае с целыми числами все понятно: 0!=1, 1!=1, 2!=1*2=2, 3!=1*2*3=6, ..... Чему равна, например, 2,5!? Это значение определяет только Гамма-функция Эйлера Г(n+1)=n! при любых n. У нас этот параметр принимает любые значения, как видно из графика. Теперь, попробуйте понять его физический смысл! Вот, в чем проблема.
А Вы попробуйте перевести на научный лад все, что я хотел сказать или передать https://www.mql5.com/ru/forum/379872/page4#comment_25270805
Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов?
Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.
PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?
Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов?
Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.
PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?
Если отбросить наукообразную шелуху вокруг этой темы - то суть будет в продолжении движения по построенной регрессионной кривой - что понятно далеко не всегда случается - а так как на валютном рынке обычно преобладает возвратность то и вообще тлен будет - что и подтверждается монитором - слишком часто будет ломать модельку - поэтому даже лучше уж ставить на излом модели чем на её продолжение - и то не всегда потому что нужны значимые условия отклонения/заскоки от которых может случиться разворот/отсечка в новое движение - в общем лучше на завод наверное пойти...
Ваши идеи, Вы откуда их взяли? Это теоретическое предположение или получили какие-то данные в результате экспериментов?
Откуда такая идея, что эквити зависит от порядка (что это и как относится к эквити?). Ну от времени Окей, зависит. А от потенциала процесса (что это?). Как это всё относится к эквити?
Всё это похоже на фантазии без подтверждения.
PS. Апелляция к великим учёным с примерами из другой области не улучшает понимания того, о чём Вы говорите. Можете говорить конкретно по существу вопроса?
1. Идея десятилетней давности https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. Теоретическое предположение, получившее своё практическое подтверждение;
3. По этому принципу работают индикаторы для МТ4 и МТ5 https://www.mql5.com/ru/code/10339 , https://www.mql5.com/ru/code/32939 ;
4. Все процессы в природе описываются уравнением П из цепи функций ПНБ, чтобы смотреть формулы, почитайте, например https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v/viewer ;
5. По аналогии с вышеприведенными сведениями, заключено, что и эквити (Э) должны подчиняться закономерности: Э=DГамма-расп(t/T;n+1;1;1).
Для начала нужно все таки научиться включать тестер
В своё время и тестер был включен:
Торговля среднесрочная - от внутри-дневной до месяцев. Тестировался на паре EURUSD.
Соответствующая торговая позиция открывается по сигналу индикатора в начале появления новой свечи выбранного ТФ с равными значениями стоп-приказов Тейк-профита (ТП) и Стоп-лосс (СЛ), которые назначаются в настройках советника и закрывается по обратному сигналу индикатора или по стоп - приказам ТП и СЛ.
Позиции могут закрываться как оптом сразу при смене сигнала индикатора, так и по стоп-приказам.
Параметры:
Например, на паре Евро/Доллар с начала 2009 года по 07 июля 2015 года советник добивается следующих результатов на ТФ Д1, постоянным лотом 0,01, ТП = СЛ = 300 пп (4-х знак), график приведен в разделе "Скриншоты".
Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.
1. Идея десятилетней давности https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. Теоретическое предположение, получившее своё практическое подтверждение;
3. По этому принципу работают индикаторы для МТ4 и МТ5 https://www.mql5.com/ru/code/10339 , https://www.mql5.com/ru/code/32939 ;
4. Все процессы в природе описываются уравнением П из цепи функций ПНБ, чтобы смотреть формулы, почитайте, например https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v/viewer ;
5. По аналогии с вышеприведенными сведениями, заключено, что и эквити (Э) должны подчиняться закономерности: Э=DГамма-расп(t/T;n+1;1;1) ;
Всё дело не формуле, а в подходе к торговле.
Каждый инструмент имеет свой характер. Может быть флетовым или трендовым. У каждого инструмента свой размер спреда, свопа, комиссии. В ночное время спред может раздвигаться на значительную величину. Вы игнорируете всеми этими нюансами торговли. Из них складывается ваш убыток.
Думаете - "авось пронесёт"?
В своё время и тестер был включен:
Торговля среднесрочная - от внутри-дневной до месяцев. Тестировался на паре EURUSD.
Соответствующая торговая позиция открывается по сигналу индикатора в начале появления новой свечи выбранного ТФ с равными значениями стоп-приказов Тейк-профита (ТП) и Стоп-лосс (СЛ), которые назначаются в настройках советника и закрывается по обратному сигналу индикатора или по стоп - приказам ТП и СЛ.
Позиции могут закрываться как оптом сразу при смене сигнала индикатора, так и по стоп-приказам.
Параметры:
Например, на паре Евро/Доллар с начала 2009 года по 07 июля 2015 года советник добивается следующих результатов на ТФ Д1, постоянным лотом 0,01, ТП = СЛ = 300 пп (4-х знак), график приведен в разделе "Скриншоты".
Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.
В своё время и тестер был включен:
....
Есть возможность изменения периода истории, которую рассматривает индикатор при выработке сигнала для входа в рынок и выхода из него.
Видно, что один инструмент настроен и показывает
А в общей корзине результат выглядит намного хуже
Прибыльных трейдов: 23.5%
Убыточных трейдов: 76.5%
Потери на инструментах, к которым не адаптирован индикатор??