Клиринг по существу????

 

Коллеги приветствую,

Что такое клиринг? Я так понимаю что торги останавливаются для того что бы свести баланс между покупателями и продавцами посредством перекрытия взаимозаменяемыми сделками, как пример. Суть его заключается в уточнении по проведённым торгам за торговую сессию. Однако что делает биржа если в процессе торгов не были учтены несколько сделок и баланс не бьётся? То есть в процессе клиринга они посчитали и выяснили что пару тройку контрактов были потеряны. ЧТО делает биржа? Изменяет ли она историю проторгованной сессии в области объёмов? Может кто нить на пальцах объяснить?


Я почему спрашиваю. С утра после оптимизации у меня на истории было 3 ошибки, однако после клиринга количество ошибок возросло до 5 такое ощущение что они подправили историю. Дело в том что я использую котирозависимые данные и при любом малейшем изменении истории конечный результат на нулевом баре значительно меняется. Как пример рассчитываю индикатор AD который использует реальный объём сделок и начинается рассчитыватся с определённого бара истории, так вот если на истории поменять объём бара хотя бы на одну единицу то к нулевому бару расхождение будет уже существенное. И с каждым клирингом ошибка становится всё больше и больше. И я понять не могу, либо это биржа правит историю, либо у меня где то кривой расчёт идёт. Может ктонить внятно объяснить? Заранее благодарствую!

 
С утра запустил МТ и после вчерашнего вечернего клиринга ошибка снова увеличилась. Да что за Х? Если это дело рук самой биржи по изменению истории ТО никакая автоматическая стратегия, особенно работающая на НС не будет работать стабильно. Не хилая такая защита для слива....
 

Mihail Marchukajtes:

И я понять не могу, либо это биржа правит историю,

Может ктонить внятно объяснить? Заранее благодарствую!

Рекомендую в клиринг (перед клирингом) открыть тиковый график, и вывести на него bid ask и last. Возможно, это прояснит для вас ситуацию.

 
Mihail Marchukajtes:

Коллеги приветствую,

Что такое клиринг? Я так понимаю что торги останавливаются для того что бы свести баланс между покупателями и продавцами посредством перекрытия взаимозаменяемыми сделками, как пример. Суть его заключается в уточнении по проведённым торгам за торговую сессию. Однако что делает биржа если в процессе торгов не были учтены несколько сделок и баланс не бьётся? То есть в процессе клиринга они посчитали и выяснили что пару тройку контрактов были потеряны. ЧТО делает биржа? Изменяет ли она историю проторгованной сессии в области объёмов? Может кто нить на пальцах объяснить?


Биржа ничего не правит и сделки не теряются. История торгов на бирже доступна только на текущей сессии.
В клиринг, по открытым позициям, производится пересчет вариационной маржи (начисление прибыл или убытка), пересчет гарантийного обеспечения.
И прочие технические вещи.

История, которую вы получаете через МТ5 собирается и хранится у брокера.

Много раз наблюдал ситуацию, когда в текущей сессии в МТ5 были котировки, которых потом не было в истории уже на следующий день, и наооборот.
Кроме того, на прямом подключении подключении к бирже, бывают котировки, которых не было ни в МТ5 ни в истории в МТ5.

Так что, на счет валидности истории в МТ5, нужно обращаться к брокеру. 

 
Vladimir Mikhailov #:

Биржа

Много раз наблюдал ситуацию, когда в текущей сессии в МТ5 были котировки, которых потом не было в истории уже на следующий день, и наооборот.

Вот и заработай с такой биржей. ( Кручу верчу всех на иб... хочу. ---- скорее всего у них такая пословица)

Вышли в люди из наперсников 1988 года . сам стоял сверху  

 

Если честно я именно по этой причине и сменил Альпари, потому как они нагло правили котировки на истории. Достаточно было изменить на пару пунктов любой из парметров бара на грубине истории в неделю и вуаля ТС сыпалась на глазах. Я примерно раз 5 находил эти изменения на истории исправлял их (В МТ4 это можно было делать) и сигналы ТС вставали на свои места. Так я делал несколько раз что бы точно убедится в своём предположении после чего Альпари был послан на все три буквы. Неужели и Открывашку тоже придётся послать потому как это форменное свинство с их стороны. Они то точно знают что на глаз эти изменения не видны, а вот для ТС на основе нейронке, особенно когда она обучилась на одних данных, а потом их подправили и уже сигналы не бьются. Сцуко не ожидал я от тебя Открывашка такого, не ожидал... позорники!!!


И что самое интересное что исправления идёт достаточно глубоко в истории, думаю в пределах 1-2 недель иначе отчего на текущий момент такая большая ошибка в расхождении, просто эта ошибка успевает накопится за это время. Вот всем хорош МТ5 но почему об этой стороне безопасности разрабочики так и не подумали?

Выход один писать свою историю и использовать ТОЛЬКО её при построении входных данных, отчего значимость МТ5 сильно падает увы :-(

 

Как чувствовал что помимо ОИ и дельты нужно ещё и реальный обьём самому собирать. НО если дело дойдёт до сбора параметров самого бара то это уже ни в какие ворота не лезет и Открывашка в таком случае реально упадёт в моих глазах..... Надо бы посмотреть что там с прямым подключением к бирже ибо ну его нах таких брокеров....

 
Mihail Marchukajtes #:

Если честно я именно по этой причине и сменил Альпари, потому как они нагло правили котировки на истории. Достаточно было изменить на пару пунктов любой из парметров бара на грубине истории в неделю и вуаля ТС сыпалась на глазах. 

Как может быть система НАСТОЛЬКО неустойчивой? Пара пунктов же вообще ни о чем. Или вы по тикам торгуете с тп в пару пунктов? 

 
Mihail Marchukajtes #:

Как чувствовал что помимо ОИ и дельты нужно ещё и реальный обьём самому собирать. НО если дело дойдёт до сбора параметров самого бара то это уже ни в какие ворота не лезет и Открывашка в таком случае реально упадёт в моих глазах..... Надо бы посмотреть что там с прямым подключением к бирже ибо ну его нах таких брокеров....

Ещё в Открытии на МТ5 наблюдалось "замирание" котировок по отдельному инструменту от нескольких секунд до единиц минут, при этом по другим инструментам, котировки приходили, т.е. проблема была не в подключении. 

Именно из-за того, что мне нужен непрерывный поток котировок без пропусков, ушёл с МТ5 на прямое подключение.
Сам собираю нужные котировки и потом тестирую торговые алгоритмы.

 
vladavd #:

Как может быть система НАСТОЛЬКО неустойчивой? Пара пунктов же вообще ни о чем. Или вы по тикам торгуете с тп в пару пунктов? 

При использовании индикатора Накопление/Распределение при изменении скажем объёма на несколько значений в начале его построение к моменту нулевого бара расхождение становится существенным. Если брать разницу между двумя точками этого индикатора то эта разница будет всегда одинаковой, Но если брать его как он есть, то подобные изменения приводят к накопительной ошибки, особенно если на истории таких изменений несколько. Как то так!!!
 
Vladimir Mikhailov #:

Ещё в Открытии на МТ5 наблюдалось "замирание" котировок по отдельному инструменту от нескольких секунд до единиц минут, при этом по другим инструментам, котировки приходили, т.е. проблема была не в подключении. 

Именно из-за того, что мне нужен непрерывный поток котировок без пропусков, ушёл с МТ5 на прямое подключение.
Сам собираю нужные котировки и потом тестирую торговые алгоритмы.

Дело в том что по мало ликвидным инструментам котировок может не быть и несколько минут. Я решил эту проблему принудительной записью в конце каждой минутки нулевыми значениями, либо предыдущим без изменения в текстовый файл.

А как Вы организовали прямое подключение? Сколько стоит обслуживание? То есть счёт открыт напрямую на бирже? То же подумываю так сделать....