Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно, что Вы не понимаете (или не хотите понять, ведь на форекс нет стаканов и сделки нельзя проверить).
На Срочном рынке ВСЕ сделки совершаются ТОЛЬКО по цене ask или bid.
Странно, что понимаю. Сделки совершаются не только по BestPrice стакана, но и по следующим уровням. При этом выжирание ликвидности одним маркетом с нескольких уровней не порождает bid/ask-цену на каждом уровне. Новая цена биржей будет сформирована после полной обработки маркет-ордера.
Даже, если "пробивается" стакан на несколько цен, то Биржа все-рано фиксирует ask и bid
А есть первоисточник? Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.
Если это не так, то я уже давно сообщал об этой проблеме и ошибке, связанной с тестированием на всех тиках (отсутствие тиковых цен в истории по котором в реальности были совершены у меня сделки).
Странно, что понимаю. Сделки совершаются не только по BestPrice стакана, но и по следующим уровням. При этом выжирание ликвидности одним маркетом с нескольких уровней не порождает bid/ask-цену на каждом уровне. Новая цена биржей будет сформирована после полной обработки маркет-ордера.
Еще раз прочтите мой предыдущий пост, я даже таблицу добавил.
Не нужно ничего измышлять про следующие уровни, Биржа фиксирует все с наносекундной точностью...
Да и в приведенной мной тавлице, есть одиночные сделки не по ASK/BID!
MT5 тратит время на объединение и синхронизацию потоков. Из-за этого могут быть очень приличные лаги в реал-тайме при формировании текущей тиковой истории. Можно терять миллисекунды.
Не знаю, возможно ли в MT5 отдельно подписаться на каждый поток: LAST и INFO. Наверное, нельзя.
Думаю, если мониторить в терминале Book-стрим и сравнивать со свежим CopyTicks, то будет очень много расхождений. При этом задним числом будет все довольно пристойно.
Файлы по проблемной визуализации отправил Вячеславу..... сам дамп файл тяжелый и не принимается в личном сообщении через форум - его отправил на почтовый ящик Вячеславу
Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.
Конечно, не будет.
А есть первоисточник? Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.
Если это не так, то я уже давно сообщал об этой проблеме и ошибке, связанной с тестированием на всех тиках (отсутствие тиковых цен в истории по котором в реальности были совершены у меня сделки).
В подвале документ по срочному рынку, но в нем нет порядка сведения заявок.
Конечно, не будет.
Конечно есть!
Просто лень включить свои "исключительные" мозги!
На Срочном рынке ВСЕ заявки сводятся по ценам ASK и BID, после "пробоя" лучшей цены, лучшей ценой становится следующая в стакане
(иначе, почему бы не исполнить через одну? Если позволяет цена ),
что фиксируется Биржей, для этого и была введено наносекундное логирование!
Конечно есть!
Ну тогда тыкните MQ доказательством, что они пропускают транслируемые биржей данные!
Биржа фиксирует все с наносекундной точностью, это Вам не паршивые ДЦ!
Риторический вопрос: какое имеет отношение ваша брезгливость к исключительно технической стороне дела - пропускаются ли данные в потоке или нет?