Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 49

 
prostotrader #:

Странно, что Вы не понимаете (или не хотите понять, ведь на форекс нет стаканов и сделки нельзя проверить).

На Срочном рынке ВСЕ сделки совершаются ТОЛЬКО по цене ask или bid.

Странно, что понимаю. Сделки совершаются не только по BestPrice стакана, но и по следующим уровням. При этом выжирание ликвидности одним маркетом с нескольких уровней не порождает bid/ask-цену на каждом уровне. Новая цена биржей будет сформирована после полной обработки маркет-ордера.

 
prostotrader #:

Даже, если "пробивается" стакан на несколько цен, то Биржа все-рано фиксирует ask и bid


А есть первоисточник? Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.

Если это не так, то я уже давно сообщал об этой проблеме и ошибке, связанной с тестированием на всех тиках (отсутствие тиковых цен в истории по котором в реальности были совершены у меня сделки).

 
fxsaber #:

Странно, что понимаю. Сделки совершаются не только по BestPrice стакана, но и по следующим уровням. При этом выжирание ликвидности одним маркетом с нескольких уровней не порождает bid/ask-цену на каждом уровне. Новая цена биржей будет сформирована после полной обработки маркет-ордера.

Еще раз прочтите мой предыдущий пост, я даже таблицу добавил.

Не нужно ничего измышлять про следующие уровни, Биржа фиксирует все с наносекундной точностью...

Да и в приведенной мной тавлице, есть одиночные сделки не по ASK/BID!

 
Файлы по проблемной визуализации отправил Вячеславу..... сам дамп файл тяжелый и не принимается в личном сообщении через форум - его отправил на почтовый ящик Вячеславу
 
fxsaber #:

MT5 тратит время на объединение и синхронизацию потоков. Из-за этого могут быть очень приличные лаги в реал-тайме при формировании текущей тиковой истории. Можно терять миллисекунды.

Не знаю, возможно ли в MT5 отдельно подписаться на каждый поток: LAST и INFO. Наверное, нельзя.

Думаю, если мониторить в терминале Book-стрим и сравнивать со свежим CopyTicks, то будет очень много расхождений. При этом задним числом будет все довольно пристойно.

 
zl5766 #:
Файлы по проблемной визуализации отправил Вячеславу..... сам дамп файл тяжелый и не принимается в личном сообщении через форум - его отправил на почтовый ящик Вячеславу
О! Сенкс - я свои тож отправлю. Только ближе к этим выходным!
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.

Конечно, не будет.

 
Aleksey Vyazmikin #:

А есть первоисточник? Я думал, что при матчинге, когда за рас съелась пару уровней ордеров в стакане и сразу же ММ их прикрыл, то не будет Ask/Bid на всю глубину пробоя.

Если это не так, то я уже давно сообщал об этой проблеме и ошибке, связанной с тестированием на всех тиках (отсутствие тиковых цен в истории по котором в реальности были совершены у меня сделки).

В подвале документ по срочному рынку, но в нем нет порядка сведения заявок.

Файлы:
p2gate_ru.zip  1956 kb
 
fxsaber #:

Конечно, не будет.

Конечно есть!

Просто лень включить свои "исключительные" мозги!

На Срочном рынке ВСЕ заявки сводятся по ценам ASK и BID, после "пробоя" лучшей цены, лучшей ценой становится следующая в стакане

(иначе, почему бы не исполнить через одну? Если позволяет цена ),

что фиксируется Биржей, для этого и была введено наносекундное логирование!

 
prostotrader #:

Конечно есть!

Ну тогда тыкните MQ доказательством, что они пропускают транслируемые биржей данные!

prostotrader #:

Биржа фиксирует все с наносекундной точностью, это Вам не паршивые ДЦ!

Риторический вопрос: какое имеет отношение ваша брезгливость к исключительно технической стороне дела - пропускаются ли данные в потоке или нет?