Показатель Херста. Помощь по формулЕ. - страница 3

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

вот нашел, подробно и с примером расчета


молодец, нашел статью из которой я вырезал формулы.

 
Renat Akhtyamov:

double cl,cl0,X,R,S,H,sum,sum2,max,min;
   sum=0;
   indBars=Bars-1;
   cl0=iClose(Symbol(),Period(),indBars);
   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      cl=iClose(Symbol(),Period(),i);
      sum=sum+(cl-cl0)/Point();
   }
   X=sum/((double)(indBars+1));
   max=0;
   min=2000000000000;
   sum2=sum=0;
   for(i=indBars; i>=0; i--)
   {
      cl=iClose(Symbol(),Period(),i);
      sum=sum+(cl-cl0)/Point()-X;
      sum2=sum2+((cl-cl0)/Point()-X)*((cl-cl0)/Point()-X);
      if(sum>max)max=sum;
      if(sum<min)min=sum;
   }
   S=sum2/((double)(indBars+1));
   R=max-min;
   H=MathLog(R/S)/MathLog(1.57*(double)(indBars+1));
   Print("H=",H);



А зачем у тебя в расчёте средней разница цены и последней цены?

 
Evgeniy Chumakov:


А зачем у тебя в расчёте средней разница цены и последней цены?

комментарий на статью в самом её низу
 
В общем вопрос решен. Смысл формулы понятен. Ветку можно снести.
 

ага, а это куда?


 
Renat Akhtyamov:

ага, а это куда?



Куда хочешь. Всё я ушел с ветки.

 
Evgeniy Chumakov:


Куда хочешь. Всё я ушел с ветки.

Применение показателя Херста не заканчивается только оценкой ценового ряда. Да, оценили. Определились - наш ряд есть розовый шум, видео показал. 
Рисовать его и находить первоначальную функцию не будем?
 
Evgeniy Chumakov:

Нужна помощь для чайника (т.е. меня)

Нужно посчитать показатель Херста.

С формулой самого показателя понятно, S - среднеквадрат. откл. тоже понятно.

А вот R - размах накопленного отклонения Zu не могу понять.

Как понять формулу? Какие действия нужно сделать? 

Нет, нет. Этой формулой не пользуйтесь. Уже много лет назад здесь на форуме обсуждали Херста. Считали по ней. Вывод: для временных рядов близких к случайным (рынкет например) формула не приминима т.к. слишком груба. Лучше всего воспользоваться готовыми пакетами в R или Python. Там посмартовее формулы.

Важно понять, что Херст это характеристика которую можно высчитать по-разному. Это как теорема Пифагора. Там сотни теорем которые могут доказать что a^2 = b^2 + c^2.

 
Vasiliy Sokolov:

Нет, нет. Этой формулой не пользуйтесь. Уже много лет назад здесь на форуме обсуждали Херста. Считали по ней. Вывод: для временных рядов близких к случайным (рынкет например) формула не приминима т.к. слишком груба. Лучше всего воспользоваться готовыми пакетами в R или Python. Там посмартовее формулы.

Важно понять, что Херст это характеристика которую можно высчитать по-разному. Это как теорема Пифагора. Там сотни теорем которые могут доказать что a^2 = b^2 + c^2.

В пакетах возможны логические ошибки или у нас джентельменам верят на слово? Все время задаюсь этим вопросом. Поэтому лучше обсудить и не поленившись. написать на mql
 
Vladimir:

В связи с этим у меня возник вопрос к Евгению Чумакову. Обратили ли Вы внимание на чудовищное запаздывание показателя Херста? Он приобретает достоверную оценку только тогда, когда накоплен объем в несколько тысяч тиков. Как и написано в этой статье:

"Недостатком этого метода является то, что для получения достоверной оценки показателя Херста требуется достаточно большое количество данных (тысячи значений ряда данных), иначе полученные оценки могут быть некорректными.

Какие сведения о потоке котировок нужны с таким запаздыванием? Если трендовость (неслучайность), то почему не бы использовать прямые критерии случайности рядов, где достоверность приобретается в сотни раз раньше?

Не стоит любой эконометрический показатель натягивать словно сову на глобус делая из него чучелко (скользящий индикатор). Такое вот форматирование под мышление трейдера. Херст показывает одно из свойств ряда. Например первый момент (среднее приращение) в SP500 положителен и обладает сходимостью, но это не означает что SP500 можно торговать по скользящей средней.

12345
Новый комментарий