Показатель Херста. Помощь по формулЕ.

 

Нужна помощь для чайника (т.е. меня)

Нужно посчитать показатель Херста.

С формулой самого показателя понятно, S - среднеквадрат. откл. тоже понятно.

А вот R - размах накопленного отклонения Zu не могу понять.


Как понять формулу? Какие действия нужно сделать? 

 
Evgeniy Chumakov:

Нужна помощь для чайника (т.е. меня)

Нужно посчитать показатель Херста.

С формулой самого показателя понятно, S - среднеквадрат. откл. тоже понятно.

А вот R - размах накопленного отклонения Zu не могу понять.


Как понять формулу? Какие действия нужно сделать? 

https://habr.com/ru/post/256381/
Вот тут пошагово написано.
 
Evgeniy Chumakov:

Как понять формулу? Какие действия нужно сделать? 

Сумма разностей каждого Xi значения и среднего значения X на интервале от 1 до u. Причем u - это глубина выборки. То есть посчитали u разностей:

(X1 - X),
(X2 - X),
...
(Xu - X)

а потом сложили их.

 
Суммируешь все значения выбоки Xi и делишь на их количество.  найдешь X. Потом находишь сумму разностей Xi - X. И так для всех выборок. Находишь из сумм разностей минимум и максимум, затем размах
 
Ihor Herasko:

Сумма разностей каждого Xi значения и среднего значения X на интервале от 1 до u. Причем u - это глубина выборки. То есть посчитали u разностей:

а потом сложили их.

Не могли написать сумма приращений)

 
Valeriy Yastremskiy:

Не могли написать сумма приращений)

А зачем? Чтобы выпендриться и в итоге не объяснить? Я попытался объяснить наиболее простым языком. Хотя думаю, что можно было еще проще высказаться.

 
Ihor Herasko:

А зачем? Чтобы выпендриться и в итоге не объяснить? Я попытался объяснить наиболее простым языком. Хотя думаю, что можно было еще проще высказаться.

Извини, да неудачно высказался, я про не твой текст, про размах накопленного отклонения, видимо из физики объяснение)

 
Есть статья про показатель Херста. Никто не читал или неправильная?
 
Dmitry Fedoseev:
Есть статья про показатель Херста. Никто не читал или неправильная?

ТС, по крайней мере, читал, так как дает ссылку на нее:

Evgeniy Chumakov 2021.08.19 19:31   AR

Нужна помощь для чайника (т.е. меня)

Нужно посчитать показатель Херста.


  В связи с этим у меня возник вопрос к Евгению Чумакову. Обратили ли Вы внимание на чудовищное запаздывание показателя Херста? Он приобретает достоверную оценку только тогда, когда накоплен объем в несколько тысяч тиков. Как и написано в этой статье:

"Недостатком этого метода является то, что для получения достоверной оценки показателя Херста требуется достаточно большое количество данных (тысячи значений ряда данных), иначе полученные оценки могут быть некорректными.

Какие сведения о потоке котировок нужны с таким запаздыванием? Если трендовость (неслучайность), то почему не бы использовать прямые критерии случайности рядов, где достоверность приобретается в сотни раз раньше?

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov
  • 2021.08.19
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Зеленая - это автоматическая ссылка. 
 
Valeriy Yastremskiy:

Не могли написать сумма приращений)


Скорее сумма отклонений.  

Как я вчера сам понял - нужно считать сумму отклонений по выборке и взять размах макс. значения суммы и минимального.