Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Они пошутили просто, а ты повелся
В смысле ? Как могли "пошутить" те, кто начал после меня ?
Я не повелся - мне нужен "пул систем". Я его имею и использую. Ситуация меня полностью устраивает. Что тебе не так - я ну никак в толк не возьму.В смысле ? Как могли "пошутить" те, кто начал после меня ?
T.e. нет пути построения сколь угодно надежных систем из ненадежных элементов?
)
Как можно сложить набор траекторий, которые сосредоточены преимущественно в отрицательной области, таким образом, чтобы итоговая кривая оказалась в положительной? Суммирование только сгладит размах графика средств, но никак не изменит его направления.
Да ЛЮБОЙ эксперт имеет периоды заработка. Но они короче периодов убытка, и при прочих равных условиях общий убыток в периоды убытка получается больше общего заработка в периоды профита.
Причем, это правило не зависит от сложности эксперта У меня все 700 ТС отрабатывают простейшие, давно известные закономерности. Код любой из них есть в Кодобазе. И в любой момент есть те, которые зарабатывают. Проблема только в том, что эти зарабатывающие ТС постоянно меняются.
не ЛЮБОЙ. Мой последний робот с одинаковыми настройками стабильно торгует на 28 валютных парах за 10 лет, 56 акций америки, за 5 лет, 28 российский акций за 8 лет и на 17 криптовалютах за 3 последних года. Всего проверил 129 торговых инструментов, что эквивалентно 835 годам теста по одному инструменту.
Не хвастаюсь результатми, просто не любой робот имеет периоды заработка.
не ЛЮБОЙ. Мой последний робот с одинаковыми настройками стабильно торгует на 28 валютных парах за 10 лет, 56 акций америки, за 5 лет, 28 российский акций за 8 лет и на 17 криптовалютах за 3 последних года. Всего проверил 129 торговых инструментов, что эквивалентно 835 годам теста по одному инструменту.
Не хвастаюсь результатми, просто не любой робот имеет периоды заработка.
Роман, разница.
Смотри.
1. Роботы не только зарабатывают сейчас. У каждого из них есть успешная отлаженная на истории торговля. Уже по этому критерию из 700 ТС остается не более 100. И монетка по этому критерию никак не проходит.
2. Для установки на реал я оцениваю не только текущую торговлю. Но и "критические параметры", и даже тип ТС. Скажем, больше всего мне нравятся системы с фиксированными ТП-СЛ. Вспомни, я тебе сразу говорил, что RTS-системы очень похожи по поведению на мартинов.
3. Параметр "качество торговли" также совершенствуется. Например, месяца четыре назад к нему была добавлена еще одна компонента, которая не учитывалась раньше, и, судя по всему, это весьма неплохо отозвалось на отборе. Средняя оценка качества систем заметно понизилась, но, зато, системы с высшим качеством торговли работают чуть стабильнее.
Ну и, наконец, я ж тоже получаю опыт, и при отборе системы имею некоторые предпочтения...
Так что говорить про "монетку" нельзя.
да. надо смотреть конечно, я помню, мы обсуждали...
по сути статья есть по подобному подходу:
https://www.mql5.com/ru/articles/143 Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5Стоп-стоп-стоп.
1. Пункт 3 - НЕ ТАКОЙ. У меня совершенно четкие критерии разладки. Сложности у меня с обратной задачей - с выбором наиболее устойчивых ТС. К сожалению, эта задача у меня не решена, и производится интуитивно.
А насчет "из факта делается вывод" - тут все просто. Сумма убыточных убыточна только в том случае, если переключение производится случайно. Однако, переключение ТС не должно быть случайным. Сейчас, даже с интуитивным переключением, я, тем не менее, использую вполне объективные критерии.
2. Если бы было "невозможно получить положительную сумму сложением отрицательных систем" - то я давно бы уже слил счет. А я его не сливаю, хотя постоянно работаю в течении нескольких лет. Если мой принцип убыточный - то когда, по-твоему, я солью те $400, что сейчас на счету ?
1. вот здесь - то и есть проблема и она однозначно не решается, нужны критерии выборки, да и вообще из простейших - капитал, возможно, не заработать... как-то слишком плоско... :-) и сливно... :-)
2. ты же не складываешь отрицательные системы... ты же берешь выборку и ставишь на торги ТС, показывающие профит. Это разные вещи.
Как можно сложить набор траекторий, которые сосредоточены преимущественно в отрицательной области, таким образом, чтобы итоговая кривая оказалась в положительной? Суммирование только сгладит размах графика средств, но никак не изменит его направления.
Это к чему было сказано? ответ к моей предыдущей реплике? в форме вопроса ))
А по сути вопроса - попробуйте использовать "суммирование" с коэффициентами на всей действительной (а может даже и на комплексной) области ...
Как можно сложить набор траекторий, которые сосредоточены преимущественно в отрицательной области, таким образом, чтобы итоговая кривая оказалась в положительной? Суммирование только сгладит размах графика средств, но никак не изменит его направления.
он делает выборку из экспов, показывающих положительную динамику перед постановкой на реал.
не ЛЮБОЙ. Мой последний робот с одинаковыми настройками стабильно торгует на 28 валютных парах за 10 лет, 56 акций америки, за 5 лет, 28 российский акций за 8 лет и на 17 криптовалютах за 3 последних года. Всего проверил 129 торговых инструментов, что эквивалентно 835 годам теста по одному инструменту.
Не хвастаюсь результатми, просто не любой робот имеет периоды заработка.
Иначе говоря, ты уже все деньги мира заработал ?
За 10 лет-то, если хотя бы по 30% в месяц - это ого-го сколько должно быть ?
Или "прибыльность" измеряется в пяти процентах годовых ?