![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"
Более двух сроков - это явное пересиживание
После обнуления - это уже новая позиция. Но всё равно в просадке.
После обнуления - это уже новая позиция. Но всё равно в просадке.
Не поняли юмора. Он имел ввиду это:
соотношение профит/убыток или тейк/стоплосс это риск, увеличиваете риски, но не факт, что начали пересиживать
имхо, пересиживание это когда риск на сделку (или группу ордеров - сетку, не важно) имеет размер депозита, т.е. это стратегии "все или ничего"
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"
Нет, только когда стоп-лосс не срабатывает в момент разрушения сигнала на вход в сделку. "Если бы я знал, что дойдет сюда, то и не входил бы" - это и есть уровень стоп-лосс. Если будет так, то не будет пересиживания. Если входить в сделку, не очень понимая, что делаешь, то можно руководствоваться соотношением SL/TP. Например, для паттерна 123 - 100%. Цена поднимется от минимума на максимум хода от предыдущей цены. Работает почти всегда.
думаю можно провести аналогию пересиживания с попыткой отыграться в казино.
Все торгующие среднесрок и долгосрок пересиживатели?
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита.