Есть ли критерий наличия "пересиживания"? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такие понятия - условность
Главное это
1. Положительное мат. ожидание вашей стратегии. Т.е. если по вашей торговой логике совершить 5000 сделок вы глобально в "+" или "-" по депозиту с учётом свопов.
2. Соотношение прибыль/просадка всего счёта на большую выборку сделок. Желательно,чтоб этот показательно был не меньше 1
Например: Вы заработали 10% прибыли ,а макс. просадка составила 70% 10/70 = 0,14 - слишком низкий показатель, система ненадёжная
Важно смотреть на депозит целиком.
По вашей системе сделки иногда уходят в просадку большую чем тейк профит, но на большой выборке сделок счёт показал результат 30% прибыли на депозит, при максимальной общей просадке 30% - Система работает хорошо, можно рассмотреть положить на неё деньги.
Такие понятия - условность
Главное это
1. Положительное мат. ожидание вашей стратегии. Т.е. если по вашей торговой логике совершить 5000 сделок вы глобально в "+" или "-" по депозиту с учётом свопов.
2. Соотношение прибыль/просадка всего счёта на большую выборку сделок. Желательно,чтоб этот показательно был не меньше 1
Например: Вы заработали 10% прибыли ,а макс. просадка составила 70% 10/70 = 0,14 - слишком низкий показатель, система ненадёжная
Важно смотреть на депозит целиком.
По вашей системе сделки иногда уходят в просадку большую чем тейк профит, но на большой выборке сделок счёт показал результат 30% прибыли на депозит, при максимальной общей просадке 30% - Система работает хорошо, можно рассмотреть положить на неё деньги.
При просадке в 70 % любая система ненадежная.
можно описать признаки пересидки:
1. очень большой стоп или его отсутствие.
2. Время жизни одной позиции, которая долго была в минусе в несколько раз больше времени жизни средней позиции.
3. Позиция не закрыта в минус по разворотному сигналу, а закрыта по причине выхода из минусов по этой позиции или серии позиций. Подразумевается, что торговая система четки параметры выхода из сделки. Например - разворотный сигнал или трейлинг стоп или тейкпрофит. Если другие сделки были закрыты по системе, а пересиженная сделка по минимальному профиту или убытку.
При просадке в 70 % любая система ненадежная.
Ну а если при такой просадке положить на счёт в два раза больше денег, то просадка уже 35% - система обретает надёжность? Но зачем столько денег замораживать? Когда знаешь, что просадка не превышает 35% - логично удвоить лот и дать свободным деньгам зарабатывать. Просадка - это ещё не убыток. Просадка - это и есть пересиживание (не фиксирование) убытка с целью последующего выхода в прибыль, безубыток или сокращение убытка.
При просадке в 70 % любая система ненадежная.
Если система сделала 1000% просев 70% это более чем ок, лучше большинства существующих.
Дальше вопрос мани менеджмента.
Пример был как раз про верное соотношение прибыли просадки
Ну а если при такой просадке положить на счёт в два раза больше денег, то просадка уже 35% - система обретает надёжность?
Её показатель профит/ просадка не изменится от удвоения депозита
Цель же посчитать как есть, а не самого себя перехитрить )))
При просадке в 70 % любая система ненадежная.
Все торгующие среднесрок и долгосрок пересиживатели?
Здесь не все так очевидно... Если стратегия попала на форс-мажор и из-за этого получила просадку в 70% , то говорить о ненадежности стратегии преждевременно...
Перешагивая через 50% убытка это ужасный форс-мажор.
"Пересиживание" - это искусственное прерывание работы ПРАВИЛЬНО настроенной стратегии в надежде на улучшение баланса счета...
Если же прерывания работы стратегии нет, как в случае с консервативными стратегиями, то и "пересиживания" нет...
Все торгующие среднесрок и долгосрок пересиживатели?
вот кстати.
На мой взгляд это понятие можно свести к двум разным
1. Пересиживателями называют тех кто купил и держит долго долго. Соответственно называют так их те кто в этом не понимает.
2. Пересиживать - это отойти от принятой стратегии (не закрыв стоп), в надежде что в этот то раз в виде исключения вот уже завтра цена точно развернётся, чем-то (что модератор удалил) чую. Это такая же ошибка отхода от стратегии, как и раннее закрытие и т.п.
В моменте это может принести прибыли больше и создать обманчивый шаблон мышления что так можно, но на дистанции это убивает смысл придерживаться стратегии.
з.ы. Хотя если на кону уж что-то стоит, то можно взять на себя ответственность и отойти от стратегии, как умный человек понимая что не может стратегия учесть всё. поэтому как резюме это ни плохо и не хорошо, это просто пересиживание.
з.з.ы. А хорошо это когда принять решение легко и просто (даже о пересиживании), значит в вашем ходе рассуждений нет хотя бы внутренних противоречий.
Все торгующие среднесрок и долгосрок пересиживатели?
О чём вообще речь, о терминологии? Пересиживание вызывает геморрой) Вовремя незакрытая сделка вызывает то же самое)