Увеличивается ли прибыльность при уменьшении риска на сделку?

Новый комментарий
 
Вот у меня был счёт 100 тыщ. Спустя пару недель довёл его до 300 тыш. Но потом счёт просел до свыше 100тыс. Но затем я довёл его снова до 300 тыщ. И после этого пошёл уже непрерывный процесс снижения в течение последних 2-3 недель. С небольшими откатами вверх, не доводящих баланс до 300 тыщ. Вот кто-то советовал снизить риск на сделку. У меня сейчас риск не превышает 10-12% на сделку. А если довести его до 2-5%, то якобы будет более успешный трейдинг. Я же считаю иначе - более низкий риск не поможет нарастить прибыльность, счёт лишь будет медленнее падать или расти. Основная проблема моя в трейдинге в том, что я неверно предсказываю курс частенько и упускаю прибыль(либо не даю прибыли течь достаточно, либо даю прибыли течь, но это наращивает убытки, в итоге прибыль утекает от меня).
Таким образом, прибыльность не увеличится при уменьшении риска, но уменьшится лишь скорость нарастания убытков и прибыли.
 
нет
 

Есть некоторый оптимальный риск, для каждой системы свой. Как слишком маленький, так и слишком большой риск - уменьшают прибыльность. 

Проблема тут в том, что "катиться вниз легче, чем взбираться вверх". Если у тебя было $10 (не рассказывай про свои тысячи, я сомневаюсь, что у тебя даже сотня есть), и ты получил 30% убытка, то теперь у тебя $6, и чтобы вернуть убыток, тебе надо получить 67% прибыли - более, чем вдвое больше.  В тоже время, если ты получил 1% убытка, то теперь у тебя $9,9, и чтобы вернуть убыток тебе требуется 1,01% - практически ту же величину. (В реале больше, потому, что есть спред). 

 

И снова общий топос трейдинга, о соотношении риска и доходности, даже в стандартной парадигме должно быть понятно что величина риска сама по себе не связана с качеством торговли, а выступает лишь своеобразным масштабным множителем, хотя конечно есть возможно повышать риски и без повышения доходности, хе-хе, а вот повышать доходность без увеличения риска пока никому не удавалось, далее логичным будет попытаться хотя бы мысленно представить себе возможные кривые зависимости доходность-риск или эмпирически на основе собственной же прошлой торговле, впрочем зачем я это пишу, этого все равно никто делать не будет почти наверное, и поэтому понятия эффективного фронта останется в зыбкой тени транслируемых мифов о трейдинге...

- пишу с завода, прямо со станка...

 
webgopnik:
Вот у меня был счёт 100 тыщ. Спустя пару недель довёл его до 300 тыш. Но потом счёт просел до свыше 100тыс. Но затем я довёл его снова до 300 тыщ. И после этого пошёл уже непрерывный процесс снижения в течение последних 2-3 недель. С небольшими откатами вверх, не доводящих баланс до 300 тыщ. Вот кто-то советовал снизить риск на сделку. У меня сейчас риск не превышает 10-12% на сделку. А если довести его до 2-5%, то якобы будет более успешный трейдинг. Я же считаю иначе - более низкий риск не поможет нарастить прибыльность, счёт лишь будет медленнее падать или расти. Основная проблема моя в трейдинге в том, что я неверно предсказываю курс частенько и упускаю прибыль(либо не даю прибыли течь достаточно, либо даю прибыли течь, но это наращивает убытки, в итоге прибыль утекает от меня).
Таким образом, прибыльность не увеличится при уменьшении риска, но уменьшится лишь скорость нарастания убытков и прибыли.

баланс X, перерасчёт по неделям, в неделе 5 дней... при риске 10-12% и неудачной неделе сольётся 50-60% , осталось 0.5*X

после следующей супер-удачной недели у вас станет 0.5 * X + 60% = 0.8 X

вот и вся арифметика слива

 

Да, растёт - в смысле отношения прибыли к величине рискуемого капитала. Математически это следует из различий между арифметическим и геометрическим средними. Разумеется, ТС должна иметь положительное матожидание.

Это ещё один довод в пользу диверсификации - много независимых ТС, рискующих понемногу.

 
webgopnik:
Вот у меня был счёт 100 тыщ. Спустя пару недель довёл его до 300 тыш. Но потом счёт просел до свыше 100тыс. Но затем я довёл его снова до 300 тыщ. И после этого пошёл уже непрерывный процесс снижения в течение последних 2-3 недель. С небольшими откатами вверх, не доводящих баланс до 300 тыщ. Вот кто-то советовал снизить риск на сделку. У меня сейчас риск не превышает 10-12% на сделку. А если довести его до 2-5%, то якобы будет более успешный трейдинг. Я же считаю иначе - более низкий риск не поможет нарастить прибыльность, счёт лишь будет медленнее падать или расти. Основная проблема моя в трейдинге в том, что я неверно предсказываю курс частенько и упускаю прибыль(либо не даю прибыли течь достаточно, либо даю прибыли течь, но это наращивает убытки, в итоге прибыль утекает от меня).
Таким образом, прибыльность не увеличится при уменьшении риска, но уменьшится лишь скорость нарастания убытков и прибыли.

Торговать должен робот. Глупо торчать днями у экрана. Еще глупее открыть сделку и забросить на пару суток. Нужно осваивать программирование, вырабатывать стратегию и писать своего собственного робота.

Начинать надо со скриптов. Запустил один - открывается Sell. Запустил другой - Buy. Затем назначил им клавиши. Нажал Ctrl-C -- Buy   нажал Ctrl-V -- Sell

Потом простейший робот - советник. Он советует КУПИ. Посмотрел - или купил или отложил. Потом видишь - хорошо советует. И разрешил торговать.

 
webgopnik:

Англия vc Италия???

 
Aleksey Nikolayev:

Да, растёт - в смысле отношения прибыли к величине рискуемого капитала. Математически это следует из различий между арифметическим и геометрическим средними. Разумеется, ТС должна иметь положительное матожидание.

Это ещё один довод в пользу диверсификации - много независимых ТС, рискующих понемногу.

про много независимых ТС можно очень-очень сильно поспорить..

они не будут вообще (совсем-совсем) независимыми как ты их не делай. И поэтому риски наоборот возрастут, потому как баланс конечный.

Диверсификация в одном и том-же рынке и зависимых инструментах это такой ловкий способ самообмана

 
zvezdocheet:

Торговать должен робот. Глупо торчать днями у экрана. Еще глупее открыть сделку и забросить на пару суток. Нужно осваивать программирование, вырабатывать стратегию и писать своего собственного робота.

Начинать надо со скриптов. Запустил один - открывается Sell. Запустил другой - Buy. Затем назначил им клавиши. Нажал Ctrl-C -- Buy   нажал Ctrl-V -- Sell

Потом простейший робот - советник. Он советует КУПИ. Посмотрел - или купил или отложил. Потом видишь - хорошо советует. И разрешил торговать.

а ты спамерок повторяешься...

 
Maxim Kuznetsov:

а ты спамерок повторяешься...

Наболело. Крик души.
123456
Новый комментарий