Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 12

[[Удален]]

Vitaly Muzichenko:

Это уже давно есть в мт5. 

мт4-тестер - отстой, который не имеет смыла даже запускать.

А что в тестере мт5 есть эмуляция снятия средств?

Или это не предусмотрено в принципе

[khorosh]

Вадим Калашнков:

Почему то большинство допускают одну и ту же ошибку на тестере и оптимизаторе. А именно, отсутствие эмуляции регулярных выводов. Получается, что если стратегия хотя бы первые несколько месяцев отработала в плюс - она накапливает такой баланс, который очень сложно просадить. Однако прибыль почему то все считают именно на начальный депозит. Сделайте эмуляцию ежемесячного вывода до объемов начального депозита и результаты могут вас неприятно удивить.

Альтернативный вариант - использование реинвестирования.

[PapaYozh]

Vladimir Baskakov:
А что в тестере мт5 есть эмуляция снятия средств?

Или это не предусмотрено в принципе

https://www.mql5.com/ru/docs/common/testerwithdrawal

[Valeriy Yastremskiy]

Vitaly Muzichenko:

Это уже давно есть в мт5. 

мт4-тестер - отстой, который не имеет смыла даже запускать.

Не надо так резко, каждый инструмент для своих работ)

[Vitaly Muzichenko]

Valeriy Yastremskiy:

Не надо так резко, каждый инструмент для своих работ)

Согласен, тестер мт4 для генерации красивых картинок и не более.

[Georgiy Merts]

Valeriy Yastremskiy:

Не надо так резко, каждый инструмент для своих работ)

Например, для каких?

[Valeriy Yastremskiy]

Georgiy Merts:

Например, для каких?

4ка для простых просчетов. тестер 4ки тики моделирует и тиковой истории там нет. Но для быстрых проверок годен. ОХЛС по истории. Этого достаточно для многих задач, без учета реалий рынка.

[Georgiy Merts]

Valeriy Yastremskiy:

4ка для простых просчетов. тестер 4ки тики моделирует и тиковой истории там нет. Но для быстрых проверок годен. ОХЛС по истории. Этого достаточно для многих задач, без учета реалий рынка.

Для быстрых проверок 5ка не менее подходит. Главное преимущество в пятерочных котировках - отсутствие "дыр", которыми очень нередко страдают "четверошные". 

Ну и отчеты в 5ке заметро лучше, чем в 4ке. 

[ForMaxx]

Процесс создания торгового робота имеет одну очень важную психологическую составляющую. (Ох уж эта психология!) Когда вы пишете "обычную" программу, например проектируете базу данных или создаёте приложение для Web-сервера, вы точно знаете, каким будет конечный результат, и этот результат зависит только от вас - от вашего мастерства и профессионализма. Кроме того, "обычную" программу можно довести до совершенства - сделать так, чтобы она не просто выполняла свои функции, но делала это максимально эффективно - быстро и с наименьшей нагрузкой на компьютер (или сервер). 

Результат работы торгового робота не зависит только от вас, а что считать для него "совершенством" вообще непонятно. Теперь представьте себе, что вы - перфекционист и все свои программы привыкли доводить до совершенства. Вы тратите на создание робота немыслимое количество времени, сил, нервов, но результат ваших усилий оказывается более, чем скромным. Вы пытаетесь довести до совершенства программу, для которой само понятие "совершенства" может быть неприемлемо.

И это становится серьёзной психологической проблемой. Это очень болезненно бъет по профессиональному самолюбию. В голову лезут всякого рода мрачные мысли.

А может быть, ты вовсе не такой уж крутой, каким привык себя считать. Строчи свой несчастный back-end и не суйся, куда не надо. Тебе эта сфера не по зубам!

И остаётся сделать одно из двух: либо сдаться, признав что Forex оказался слишком крепким орешком, либо, стиснув зубы, продолжать идти дальше, чтобы однажды сказать себе: ты смог!

ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО!

[Valeriy Yastremskiy]

Georgiy Merts:

Для быстрых проверок 5ка не менее подходит. Главное преимущество в пятерочных котировках - отсутствие "дыр", которыми очень нередко страдают "четверошные". 

Ну и отчеты в 5ке заметро лучше, чем в 4ке. 

Мне пока мешает сложность близости понятий к биржевому окружению. Для отработки логики надо упрощать. А это как раз 4ка. Т.е. задачи определения состояний ряда, начал, концов стабильных состояний не должны учитывать меняющийся в разы спред, уловки брокера, это вечные и сложные задачи матана и других дисциплин. Биржевое окружение мешает.