Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 24

[[Удален]]

transcendreamer:

Это все теория. Никакого отношения конкретно к трейдингу этот опус не имеет. Так же, как и все, что было написано вами до этого в этой ветке.

Волатильность счета (и эквити и баланса) - как раз то, что нужно. 

Так как уровни стопаута у всех разные - счёт публичный и тд..

Кстати, ВЫ зря тратите время.

Лучше пойти поиграть в Counter-Strike с высоким вэлью в лонгране. 

Справедливости ради замечу: так же и я ничего конкретного не написал. 

Вся конкретика появляется только тогда, когда знаешь предмет достаточно хорошо, чтобы доказать это и на это есть причины.

Публично бросаться оскорблениями, связывать поверхностно оддс+одр, трейдинг+инвестиции и витиеватыми фразами описывать своё жизненное кредо - в этом есть смысл.

Действительно, в этой сфере особенно, лучше молчать - так выше вэлью. И предметно общаться с теми, кого знаешь лично долгое время.

P.S. Из ‘очевидного’: внесение средств идёт после маржинкола. И загрузка маржи почти всегда высокая. Никакой это не переход на кэшфлоу модель и прочее.. 

Внося средства и погасив угрозу стопаута и снизив разрывы я снимаю средства, оставляя только под обеспечение будущих позиций. 

Цель - дикий прирост по балансу за короткое время - что и видно было на мониторинге, очевидно. 

Это не кэшфлоу в моем понимании и к деятельности предприятия почти не имеет отношения….

Мной это написано предвзято в вашу сторону. Причины вы знаете.

И сигналы учитывают операции неверно. Считать надо по эквити прирост.

 

[Yousufkhodja Sultonov]

zvezdocheet:

Есть безпроигрышная стратегия - простая, как карандаш.

Открываем случайным образом = RND, Random, ...  Результат 50/50.  Добавляем трал - получим 60/40. Пользуюсь уже 5 лет.

покажите мониторинг, пожалуйста. Интересно.

[PapaYozh]

Account_:

И сигналы учитывают операции неверно. Считать надо по эквити прирост.

 

Да, статистика в сигналах кривая.

[[Удален]]

@transcendreamer

Вообще, я уже остыл) 

Но причины моей возможной дерзости такие:

1. Мало знаю в рынке

2. Не знаю с кем общаюсь и какие цели преследуются

3. Не знаю, на самом ли деле цели соответствуют заявленным ранее

4. Честно говоря, уже сомневаюсь в компетенции вашей, исходя из написанного вами

И исходя из отзывов, кое-каких и кое-где, вы что-то делаете не так. По непонятным мне причинам.

И самое интересное, вы знаете обо мне почти все. И считаете нормальным широко это освещать. Впрочем, я не сильно против)

А я не знаю вас совсем.

[khorosh]

Account_:

@transcendreamer

Вообще, я уже остыл) 

Но причины моей возможной дерзости такие:

1. Мало знаю в рынке

2. Не знаю с кем общаюсь и какие цели преследуются

3. Не знаю, на самом ли деле цели соответствуют заявленным ранее

4. Честно говоря, уже сомневаюсь в компетенции вашей, исходя из написанного вами

И исходя из отзывов, кое-каких и кое-где, вы что-то делаете не так. По непонятным мне причинам.

И самое интересное, вы знаете обо мне почти все. И считаете нормальным широко это освещать. Впрочем, я не сильно против)

А я не знаю вас совсем.

Чтобы не сомневаться, достаточно ознакомиться с его разработками, например с этой.

[[Удален]]

khorosh:

Чтобы не сомневаться, достаточно ознакомиться с его разработками, например с этой.

Я видел это и не только. Но это 2014 год. Даже 1 месяц может резко все поменять, не говоря уже о почти 8 годах..

[khorosh]

Account_:
Я видел это и не только. Но это 2014 год. Даже 1 месяц может резко все поменять, не говоря уже о почти 8 годах..

Да, иногда бывает, что у человека началась амнезия или шизофрения, но в данном случае это не наблюдается.)

[transcendreamer]

Account_:
Это все теория. Никакого отношения конкретно к трейдингу этот опус не имеет. Так же, как и все, что было написано вами до этого в этой ветке.

Волатильность счета (и эквити и баланса) - как раз то, что нужно. 

Так как уровни стопаута у всех разные - счёт публичный и тд..

Кстати, ВЫ зря тратите время.

Лучше пойти поиграть в Counter-Strike с высоким вэлью в лонгране. 

Справедливости ради замечу: так же и я ничего конкретного не написал. 

Вся конкретика появляется только тогда, когда знаешь предмет достаточно хорошо, чтобы доказать это и на это есть причины.

Публично бросаться оскорблениями, связывать поверхностно оддс+одр, трейдинг+инвестиции и витиеватыми фразами описывать своё жизненное кредо - в этом есть смысл.

Действительно, в этой сфере особенно, лучше молчать - так выше вэлью. И предметно общаться с теми, кого знаешь лично долгое время.

P.S. Из ‘очевидного’: внесение средств идёт после маржинкола. И загрузка маржи почти всегда высокая. Никакой это не переход на кэшфлоу модель и прочее.. 

Внося средства и погасив угрозу стопаута и снизив разрывы я снимаю средства, оставляя только под обеспечение будущих позиций. 

Цель - дикий прирост по балансу за короткое время - что и видно было на мониторинге, очевидно. 

Это не кэшфлоу в моем понимании и к деятельности предприятия почти не имеет отношения….

Мной это написано предвзято в вашу сторону. Причины вы знаете.

И сигналы учитывают операции неверно. Считать надо по эквити прирост.

 

Помилуйте, сударь, какие оскорбления?

Я лишь скромно высказал своё мнение касательно теоретических аспектов, которые могли бы быть применимы в данной ситуации.

Вообще я работаю в Ашане грузчиком, у нас тут по утрам бизнес-завтрак, мы едим доширак и обсуждаем экономику и инвестиции.

И я всё-таки вижу глубокую аналогию между парами ОПУ-ОДДС и доходность-кэшпоток.

В конечном итоге, сэр, если Вы изволите продолжать Вашу торговлю, то с необходимостью придёте к некоторым выводам.

А именно к тому, что Ваш кэш-поток должен будет представлять собой некие порции/выплаты накопительно опережающие суммы вводимых инвестиций.

Проще говоря Вы стремитесь максимизировать соотношение withdrawals/deposits.

А если поразмыслить то добавить и переменную времени: (withdrawals/deposits)/time - ибо чем быстрее отдача тем лучше.

В скором времени Вы заметите (или уже заметили) что иногда Вам потребуется пополнять счёт чтобы поддерживать его.

Собственно говоря на Вашем мониторинге уже зафиксированы факты пополнения.

Они странным образом соответствуют моментам наибольшей просадки 😉

На самом деле принципиально нет большой разницы торговать ли "до талого" один депозит без пополнения и затем стартовать на втором либо пополнять текущий предупреждая его СО или МК, разница лишь в порционности ввода/вывода, в способе дискретизации кэш-потока.

Продолжая в таком духе (если Вы не бросите торговлю и не пойдёте на завод) Вы заметите, что нет такой уж принципиальной разницы считать эффективность Вашего предприятия по кэшу или по профиту, ибо кэш-поток это отложенный профит.

Конечно кэш на символическом уровне более значим так как это манифестация денег в их овеществлённой форме, так сказать, но мы понимаем что без генерации профита кэша тоже не будет 😊

Таким образом, если внимательно продолжить рассмотрение (withdrawals/deposits)/time то Вы будете вынуждены согласиться что это совершенно структурно идентично (profit/equity)/time - иными словами, доход соотнесённый с базой и временем, ведь в самом общем виде любая доходность это ROI=return/investments.

Наблюдая за графиком кэш-потока Вы неизбежно заметите, что иногда в некоторые периоды deposits будут превышать withdrawals, тем самым это будет соответствовать просадке по кэш-потоку Вашего предприятия, это как бы просадка для гипотетического инвестора, который захотел бы инвестировать в Ваше предприятие.

Понимая фундаментальную необходимость оценки этого риска Вы придёте к аналогии показателя Шарпа для кэш-потока как соотношения среднего прироста за эталонный период (обычно финансовый год) и изменчивости кэш-потока, которая будет мерой просадки, назовём это capital dropdown, то есть ( (withdrawals/deposits)/time ) / dropdown и как видим структурно формула не отличается от Шарпа как соотношения средней доходности и волатильности счёта.

Вы изволили отметить, что волатильность это благо, однако Вам следует оценивать волатильность относительного Вашего совокупного капитала, а не суммы на торговом счёте, которая покрывает лишь потребности в марже для текущих операций.

Также прошу отметить, монсеньор, что высокое плечо будет Вам недоступно, когда Вы перейдёте на торговлю более значительными суммами, чем то что сэкономлено на бизнес-ланчах 😉

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш, Дример.

[PapaYozh]

transcendreamer:

Вообще я работаю в Ашане грузчиком, у нас тут по утрам бизнес-завтрак, мы едим доширак и обсуждаем экономику и инвестиции.

Это вы там жируете, более бюджетный вариант - макарошки "КД" из отходов макаронной промышленности.

[[Удален]]

@transcendreamer

Ну вот другое дело совсем. Кэшпоток не равен отложенному профиту) и никак его не гарантирует. 

Про рой согласен. 

Про остальное, в целом, тоже, ладно.

В доширак лучше добавить кусочек колбасы из индюка и свежие овощи + сыр из лося.

Будет почти как рамен.