История сделок в торговом терминале Метатрейдер - страница 3

 

В отчёте есть всё в одной строке.
Можно выбрать пункт с ордерами.

 
Alexandr Plys:

В отчёте есть всё в одной строке.
Можно выбрать пункт с ордерами.

Вы это о чем? Вот теперь действительно не вижу логики...

 
ratnasambhava:


А что, разве нельзя сделать так, чтобы в истории сделок были представлены обе цены (Ask и Bid одновременно) и по открытию и по закрытию?
Сейчас мы можем видеть только Ask открытия и Bid закрытия для Buy-сделок , и, наоборот, только Bid открытия и Ask закрытия для Sell-сделок. 

А это про что?
Про отчёты?
Вот в отчёте всё и есть.

 
Alexandr Plys:

А это про что?
Про отчёты?
Вот в отчёте всё и есть.

Нет там того, только Open - момента времени  открытия, и Close момента времени закрытия.
А нужно еще Close момента времени закрытия, Open момента времени закрытия.
То есть должно быть четыре, а не две, цены в отчете, как мы имеем сейчас. Вернее в истории сделок.

Пока прервусь ненадолго если что.

 

Объясните, зачем вся эта "ботва"?

Цель? Для чего надо исполнять такое желание и изменение в Терминал?
Брокер всегда прав!
Это его "Кухня".

Тем более, что есть очень важная составляющая, что на закрытие сделки тратиться время и цена закрытия - это одно,
а вот за 40-2000 миллисекунд, как есть сейчас, проскакивает масса заявок и сделок.
На транзакцию закрытия тратится время, и пока она не завершится никаких других запросов делать нежелательно, поскольку на эти запросы уходит время,
а для многих важно это время экономить (даже 5 миллисекунд).

К тому же всегда можно по тиковой истории посмотреть самому.
Нет никакого резона усложнять терминал.
Кстати, тиковая история - это сделки.
Кроме этого есть стакан заявок с лимитными ордерами, которые за миллисекунды можно снять, кроме той заявки об которую ваш стоп-приказ будет закрыт или открыт.
А на сохранение и накапливание самого стакана заявок потребует много ресурсов.
Я делал это лет 5 назад.
Вот пример:


Замечу, за столь подробную информацию, которую накапливает биржа, есть подписка, которая зависит от количества фин. инструментов.
Давно смотрел её, очень недёшево это стоит. Сколько сейчас не знаю, не пользуюсь этой услугой.

 
Alexandr Plys:

Объясните, зачем вся эта "ботва"?

Цель? Для чего надо исполнять такое желание и изменение в Терминал?
Брокер всегда прав!
Это его "Кухня".

Тем более, что есть очень важная составляющая, что на закрытие сделки тратиться время и цена закрытия - это одно,
а вот за 40-2000 миллисекунд, как есть сейчас, проскакивает масса заявок и сделок.
На транзакцию закрытия тратится время, и пока она не завершится никаких других запросов делать нежелательно, поскольку на эти запросы уходит время,
а для многих важно это время экономить (даже 5 миллисекунд).

Статистика - цель. Точная статистика. Трейдинг - это математика + статистика. 
Чтобы все точно посчитать, нужно знать спред. Спред в момент открытия и в момент закрытия. Для внутридневной торговли это может быть важно, хотя можно спорить. Но я люблю во всем, а в особенности в расчетах точность.

Например, требуется рассчитать профит-фактор до спреда (комиссии) и после него. А затем провести сравнительный анализ в различных разрезах. 
Кроме того, даже для открытия сделки я считаю ее параметры ТП, СЛ и точку входа относительно уровня, с использованием среднего размера спреда.
Также мне нужно точно знать спред, чтобы определить целесообразность использования того или иного инструмента в торговле в настоящее время (АТР дневки и рабочего тайм-фрейма, стоп, потенциал, тейк, профит-фактор, матожидание, спред - все это нужно знать для этого).
Ну и так далее и т.п.

А насчет брокера не знаю. Кухни есть, да не спорю, и таких, наверное, подавляющее большинство. Но есть и нормальные брокеры - не кухонные (не знаю, можно ли это про них писать, или нельзя только про конкретного, ну раз Вы пишете, то и я пишу, если что, то модератор удалит этот абзац, надеюсь без санкций на первый раз).
А нормальному (не кухонному) брокеру все равно (почти) знаю я реальный спред (комиссию) или нет, так как у него все честно и ему поэтому нечего особо и скрывать. Тем более, если трейдер очень уж захочет - он же все равно узнает. Не так ли?

А что касается транзакций, то тут не силен. Тут опять же без точного расчета и замеров и статистики, пожалуй не обойтись. Но это уже находится в сфере создателя терминала. Ему и мерять, и считать. И выносить вердикт о целесообразности. Ну и кроме того, ведь это же можно сделать опционально. Да и брокеру (не кухне) это может быть даже выгодно, если трейдеры будут торговать более осмысленно и грамотно, а значит меньше их будет вылетать с рынка, так и не достигнув уровня профи. А если он профи, то и комиссии будет приносить немало и долго, так как у него объем и частота. Частота потому, что внутри дня. Чем всякая начинающая и быстро вылетающая "мелюзга", от которой только "шум", и вот они-то и садят бесполезно ресурсы торгового сервера со своими мизерными объемами и "бульдозерами". А у кого нет частоты, тому и спред знать не нужно, он галочку уберет. Все просто. Только не подумайте, что говоря про частоту, я имею ввиду HFT. Просто десяток другой "ручных" сделок в день на нескольких инструментах.

 
Всмотритесь в картинку внмательно, если не увидите ничего, то завтра посмотрите.

Насчёт спреда, то это не годится для расчёта, потомучто в стакане он меняется, причём может очень сильно меняться, нарушая вашу расчётную оценку, а для расчёта важна совершённая сделка, но при открытии или закрытии вашей позиции ждать совершения сделки, чтобы получить цену обратной стороны, совсем неэффективно.
В случае присутствия маркет-мейкера, могут быть совсем неожиданные сюрпризы, от которых вы бесзащитны, если нет доступа до 5 миллисекунд, а у вас его точно нет.
всмотритесь в картинку, она очень образная, чтобы получить такую точную картинку, пришлось потратить много человекочасов.

 
Alexandr Plys:


К тому же всегда можно по тиковой истории посмотреть самому.

Нет никакого резона усложнять терминал.
Кстати, тиковая история - это сделки.
Кроме этого есть стакан заявок с лимитными ордерами, которые за миллисекунды можно снять, кроме той заявки об которую ваш стоп-приказ будет закрыт или открыт.
А на сохранение и накапливание самого стакана заявок потребует много ресурсов.
Я делал это лет 5 назад.
Вот пример:


Замечу, за столь подробную информацию, которую накапливает биржа, есть подписка, которая зависит от количества фин. инструментов.
Давно смотрел её, очень недёшево это стоит. Сколько сейчас не знаю, не пользуюсь этой услугой.

А я так думаю, что нет никакого резона копить тиковую историю. Мое мнение, она вовсе не нужна для Метатрейдера. Для этого существуют другие специализированные, специально на это заточенные платформы. Да и штатный стакан Метатрейдера хоть кто-то использует, есть такие молодцы? Я так не увидел в нем никакого практического смысла, как ни пытался его осилить, ничего нормального так и не получилось. Лучше его убрать, а вместо него, добавить то, что я предлагаю. И сформировать нормальный отчет по истории сделок. А то ведь сейчас выбираешь инструмент в истории, период, нажимаешь сформировать отчет. Ну думаешь, сейчас тебе сформируется отчет по выбранному инструменту. А фиг тебе. По всем. И спреда никак не увидишь в отчете, а это же по сути Издержки Обращения - неотъемлемая часть различных экономических показателей.

 
Насчёт таки-профита и стоп-лося:
это тоже нельзя на рынках просчитать на 100%. Это только у кухонных продавцов демо-счетов всё срабатывает по указанным ценам, но у них цель - это ваш депозит, часть из которого, не менее 25%, они истратили в качестве премии директору филиала (есть примеры таких).

На биржевых рынках и объёмы важны, так как не всегда вся позиция может быть открыта, поэтому нельзя и здесь просчитать на 100%.

Можно только на истории прикинуть модель, но в жизни с реальными участниками многое совсем не так.
Можно разве просчитать только с некоей вероятностью.

 
Alexandr Plys:
Всмотритесь в картинку внмательно, если не увидите ничего, то завтра посмотрите.

Насчёт спреда, то это не годится для расчёта, потомучто в стакане он меняется, причём может очень сильно меняться, нарушая вашу расчётную оценку, а для расчёта важна совершённая сделка, но при открытии или закрытии вашей позиции ждать совершения сделки, чтобы получить цену обратной стороны, совсем неэффективно.
В случае присутствия маркет-мейкера, могут быть совсем неожиданные сюрпризы, от которых вы бесзащитны, если нет доступа до 5 миллисекунд, а у вас его точно нет.
всмотритесь в картинку, она очень образная, чтобы получить такую точную картинку, пришлось потратить много человекочасов.

Мне и не нужен точный спред для предварительного расчета параметров сделки - это я просто для примера привел. И так определю приближенно. А нужно будет точно, так скрипт можно сделать для открытия сделок, либо индикатор. Так что вы не по делу цепляетесь.

А вот то что нужно действительно, так это история сделок, из которой можно его взять точно.