Определение тиков с аукционов открытия/закрытия при торговле акциями

[Александр Кувакин]

Во время аукционов открытия и закрытия начинают приходить тики которые к основной торговле не имеют отношения, в тестере по крайней мере. 
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит

Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?


(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)

[Dmi3]

Александр Кувакин:
Во время аукционов открытия и закрытия начинают приходить тики которые к основной торговле не имеют отношения, в тестере по крайней мере. 
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит

Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?


(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)

Именно по времени и необходимо обрезать. 

[Александр Кувакин]

Dmi3:

Именно по времени и необходимо обрезать.

нету чёткого времени окончания аукциона - возможно +- 30 секунд на аукционе открытия и эти секунды очень важны в начале дня.
куда более важен аукцион закрытия, начинается он в 18:40, когда определится цена закрытия - есть возможность продать по цене закрытия и этот момент очень важен, проверял на реальных данных - много сделок роботы проводят именно в это время

почитай внимательно - 
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-takoe-auktsion-zakrytiia-na-moskovskoi-birzhe

обрезать по времени совершенно не подходит

[prostotrader]

Александр Кувакин:
Во время аукционов открытия и закрытия начинают приходить тики которые к основной торговле не имеют отношения, в тестере по крайней мере. 
Хотелось бы иметь возможность отделить эти тики от основных.
Можете увидеть их на скриншоте прикреплённом - в 18:40 начинается аукцион и появляются тики с огромным спредом, причём тики не помечены никакими особыми флагами
Вот описание аукциона закрытия https://smart-lab.ru/blog/441056.php - после аукциона можно провести сделку по цене закрытия
Точного времени окончания аукционов нету - оно плавающее, то есть по времени обрезать тики не вариант. Тем не менее встроенный тестер как-то эти тики обходит

Есть ли на данный момент какой-нибудь точный алгоритм или может быть api чтобы определить эти аукционные тики и отделить от остальных?


(p.s. вставить картинку не могу - чё за дурацкое ограничение?)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    aMar_time.mq5 |
//|                                      Copyright 2021 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"


//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  if(CheckMarketTime() == true)
  {
    //Торговое время
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Market Time function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckMarketTime()
{
  MqlTick a_ticks[];
  MqlDateTime tick_time;
  int result = CopyTicks(Symbol(), a_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result == 1)
  {
    if(TimeToStruct(a_ticks[0].time_msc / 1000, tick_time) == true)
    {
      //Проверка времени, если торговое, возвращаем   return(true);
    }
  }  
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Смешно, говорите, что время не подходит и даете ссылку, в которой везде только время :)

Все предельно ясно.

Биржа работает четко по времени, причем время фиксируется до наносекунд!

moment_ns u8 Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)

[Александр Кувакин]

prostotrader:

Смешно, говорите, что время не подходит и даете ссылку, в которой везде только время :)

Все предельно ясно.

Биржа работает четко по времени, причем время фиксируется до наносекунд!

Фаза заключения сделок по Цене закрытия (18:45:00-18:45:30 — 18:50:00 либо 18:49:00-18:50:00, если активировалась доп. фаза)

Вот как раз вот это "либо" я и пытаюсь определить

получается что интервал 18:49:00-18:50:00 входит в любом случае и можем продать по цене закрытия в нём, ок - попробую затестить

всё таки кажется было бы неплохо иметь возможность отделять аукцион от основной торговли 

спасибо за код)

[prostotrader]

Александр Кувакин:

Фаза заключения сделок по Цене закрытия (18:45:00-18:45:30 — 18:50:00 либо 18:49:00-18:50:00, если активировалась доп. фаза)

Вот как раз вот это "либо" я и пытаюсь определить

получается что интервал 18:49:00-18:50:00 входит в любом случае и можем продать по цене закрытия в нём, ок - попробую затестить

всё таки кажется было бы неплохо иметь возможность отделять аукцион от основной торговли 

спасибо за код)

Вы просто подумать не хотите.

1. Посылаете свою заявку на аукцион c 18-40:01 -->  5 минут

2. В 18:45:00 --> видите, исполнилась Ваша заявка или нет.

P/S Если Вы думаете, что на этом Вам получится заработать, то оставьте эту идею...

Это все-равно (почти), что бросать монетку.

[Александр Кувакин]

prostotrader:

Вы просто подумать не хотите.

1. Посылаете свою заявку на аукцион c 18-40:01 -->  5 минут

2. В 18:45:00 --> видите, исполнилась Ваша заявка или нет.

P/S Если Вы думаете, что на этом Вам получится заработать, то оставьте эту идею...

Это все-равно (почти), что бросать монетку.

Идея у меня была другая - вот эту либу https://www.mql5.com/ru/code/22577 для фондового рынка заюзать, 
ещё хотел сделать виртуальный стоп лосс, потом упёрся в эти аукционы и пока что нормального технического решения не нашёл

[Replikant_mih]

"Аномальные" тики в период когда заявки на аукцион можно вводить, в это время бид часто больше оффера. Сделал проверку на тике, что бид меньше оффера. Но часть аномальных (кода тебе наливают ниже лоя или выше хая) сделок все же проскакивает. Так что да, самое правильное по времени, похоже.