От теории к практике. Часть 2 - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знаю, что в ветке есть люди которым нравятся зигзаги ;)
Допустим есть зигзаг имеющий один параметр - минимальный шаг цены в пунктах и есть валютная пара для примера EURUSD.
Как подобрать оптимальный шаг? Вот нарезал зигзаг отрезки, среди них есть шлак (шумы) , как понять что для текущей пары подходит такая настройка зигзага с таким минимальным шагом? На что проанализировать полученные отрезки?
Женя, мне нравятся. Сделай простой советник, например, при регистрации волны вверх покупаем (или продаём), а вниз - переворачиваемся. Затем находишь в оптимизаторе значение минимального шага, при котором за весь период получилось собрать больше всего прибыли.
Но дальше получается следующая картина. В одни года прибыль топчется на одном месте, в другие времена прибыль падает, в третьи растёт. Получается, что мы подобрали медианный размер движения для всего периода, но внутри него есть периоды с другим лучшим размером длины волны зиг-зага. То есть медиана длин постоянно меняется, но её изменение не резкое. Она может держаться годами. Вопрос в том, как найти инструмент, который разобьёт период на отрезки с одинаковым поведением цены.
Женя, мне нравятся. Сделай простой советник, например, при регистрации волны вверх покупаем (или продаём), а вниз - переворачиваемся. Затем находишь в оптимизаторе значение минимального шага, при котором за весь период получилось собрать больше всего прибыли.
Но дальше получается следующая картина. В одни года прибыль топчется на одном месте, в другие времена прибыль падает, в третьи растёт. Получается, что мы подобрали медианный размер движения для всего периода, но внутри него есть периоды с другим лучшим размером длины волны зиг-зага. То есть медиана длин постоянно меняется, но её изменение не резкое. Она может держаться годами. Вопрос в том, как найти инструмент, который разобьёт период на отрезки с одинаковым поведением цены.
спасибо , интересная идея.
Знаю, что в ветке есть люди которым нравятся зигзаги ;)
Допустим есть зигзаг имеющий один параметр - минимальный шаг цены в пунктах и есть валютная пара для примера EURUSD.
Как подобрать оптимальный шаг? Вот нарезал зигзаг отрезки, среди них есть шлак (шумы) , как понять что для текущей пары подходит такая настройка зигзага с таким минимальным шагом? На что проанализировать полученные отрезки?
Мне нравятся, поскольку удобны при использовании матстата. Если z0 - параметр зигзага, а z - высота колена, то для СБ величина z/z0 - 1 имеет стандартное экспоненциальное распределение. Соответственно, ищем условия, при которых распределение колен зигзагов для реальных цен отличаются как можно больше от того, что имеет место при СБ.
Мне нравятся, поскольку удобны при использовании матстата. Если z0 - параметр зигзага, а z - высота колена, то для СБ величина z/z0 - 1 имеет стандартное экспоненциальное распределение. Соответственно, ищем условия, при которых распределение колен зигзагов для реальных цен отличаются как можно больше от того, что имеет место при СБ.
Спасибо!
Спасибо!
Для EURUSD с ZZ шагом 100 пунктов (5тизнак) получил такую гистограмму:
Если хотите работать визуально, то лучше сравнивать с равномерным распределением на отрезке от 0 до 1. Для этого можно построить гистограмму для величины 1 - exp(1 - z/z0) и провести отрезок прямой y=1. Если гистограмма "скособочена" вправо, то условно можно говорить про трендовость, а если влево - то про флэтовость. Обычно не очень понятно куда она скособочена и отклонения от равномерности не очень большие. Можно посмотреть как картинка меняется в зависимости от z0, а также проводить отбор колен по каким-то правилам (только не заглядывая в будущее).
Спасибо!
Для EURUSD с ZZ шагом 100 пунктов (5тизнак) получил такую гистограмму:
аж приятно смотреть как кто-то использует статистику)
Если хотите работать визуально, то лучше сравнивать с равномерным распределением на отрезке от 0 до 1. Для этого можно построить гистограмму для величины 1 - exp(1 - z/z0) и провести отрезок прямой y=1. Если гистограмма "скособочена" вправо, то условно можно говорить про трендовость, а если влево - то про флэтовость. Обычно не очень понятно куда она скособочена и отклонения от равномерности не очень большие. Можно посмотреть как картинка меняется в зависимости от z0, а также проводить отбор колен по каким-то правилам (только не заглядывая в будущее).
Спасибо ещё раз! Вот это конструктивный диалог в этой ветке. А то творческих мыслей у меня много, а как правильно подойти к решению вопроса знаний нет.
Чингиз прав, приятно.
А по самой статистике пока получается так, что короткие колена будут повторятся часто, средние реже, длинные вообще редко. Ровненькая такая линия по убывающей без особых возмущений. На этом не заработать. Нужно думать о поиске и объединении участков цен с однородными длинами колен, на сколько это возможно. Варианты поиска: по месту в тренде, по размаху амплитуды, по периоду колебаний, ещё как-то, чего я не знаю.