Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей (Часть IV): Минимальная функциональность"
про ценность midprice как (bid+ask)/2 можно поспорить, они оба (bid,ask) строго говоря искусственные. А last отсутствует
оценка (bid+1/bid)/N более близко к золотой середине.
Сдаётся мне что во многих случаях можно считать что котировка это уже логарифм.график.
PS/ Тут Рена как-то сболтнул про "сложение эквивалентно умножению". пожалуй он прав.
про ценность midprice как (bid+ask)/2 можно поспорить, они оба (bid,ask) строго говоря искусственные. А last отсутствует
оценка (bid+1/bid)/N более близко к золотой середине.
Сдаётся мне что во многих случаях можно считать что котировка это уже логарифм.график.
PS/ Тут Рена как-то сболтнул про "сложение эквивалентно умножению". пожалуй он прав.
+1 пункт более справедливо может быть в точках где спред имеет очень низкие значения, и то я не проверял, да и проверить невозможно. Я думаю у всех брокеров может быть по разному, у кого +1 у кого +5. Эталона нет в этом то и дело, но вот очень часто наблюдал как стакан в пятницу распадается, и наспадается он ровно относительно какой-то средней. Часть этой физики работает и для других дней недели, там просто спреды расширяются, и исходя из этого и стакан. Брутфорс и ловит в основном такие вещи. Он ловил раньше как раз расширения спреда и интерпретировал их как движение цены, после введения данного фильтра все стало гораздо проще и спреды перестали ловиться
Исправил недочеты которые обещал исправить:
- На первой вкладке пока что всегда ставьте галочку Destroy Spread Noize (небольшая недоработка, чуть позже исправлю)
- Пока что не выставлять Equation Deep больше чем "1" (тоже недоработка, которую поправлю, но по сути вы ничего не теряете, степени мало что дают в плане результатов)
Если кто качал старый архив вот новый с новой версией. Теперь все функции рабочие, зависаний тоже быть не должно ( на второй вкладке могли возникать )
Не понятно, зачем все это? За десять лет прогона в тестере на фунте получить 107 фунтов прибыли? А может выйти на площадь и попросит подаяния?
Интересно вы считаете, не проценты годовых а просто фунты, да еще только одну валютную пару. Про прогнозы работы в будущем я вообще молчу. Вам дается инструмент для исследования рынка, для создания и поиска прибыльных торговых систем без участия человека, а вам не то чтобы лень на кнопку просто нажать, а лень даже вникнуть. Подозреваю что если я начну новый цикл статей по нейросетям, то суть ваших реплик не изменится. Теперь я вас спрошу вы на какие проценты годовых рассчитываете при торговле или использовании автоматической торговой системы ?
Thank you very much for your work!
Unfortunately, I do not understand exactly how I convert the data from the awaiter into an MT5 EA
If I understand everything correctly, I have to upload the data from the awaiter (see below) to the Reciever.ex5, right?
Additionally, If you could upload the Reciever.ex5 as .mql5 file, I would be more likely to understand how the Reciever accesses the file from the Awaiter.
Большое спасибо за вашу работу! К сожалению, я точно не понимаю, как я преобразую данные от Anciter в MT5 EA Если я все правильно понимаю, я должен загрузить данные от avaiter reciever.ex5, верно?
Если вы можете загрузить файл Reciever.ex5 в качестве файла .mql5, я был бы, скорее всего, поймете, как присоединяется к файлу от avaiter.Большое спасибо! :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Брутфорс подход к поиску закономерностей (Часть IV): Минимальная функциональность:
В данной статье я покажу улучшенную версию брутфорса, основанную на целях поставленных в предыдущей статье, и постараюсь наиболее широко осветить эту тему, используя советники и настройки добытые с помощью данного метода. Также дам сообществу попробовать новую версию программы.
Так называемая "прибивка к истории или "переобучение'' — это беда очень большого числа автоматических торговых систем. На самом деле понятия разные, но на деле означают одно и то же. Можно создать такую торговую систему, которая будет показывать невероятные показатели, вплоть до 1000 процентов в месяц. На самом деле такие системы в реальности никогда не будут работать. Часть пользователей выиграет и будет несказанно рада, а вторая часть будет неистово ругать торговую систему. Я никогда не удивлялся данному факту. Поведение людей, в особенности покупателя, поддается статистическому анализу и очень классно вписывается в теорию вероятности.
Теперь ближе к делу. Чем больше входных параметров у торговой системы и чем больше вариативность логики советника, тем лучше такой советник прибивается в историю. Все дело в том, что мы имеем очень простой процесс преобразования котировки в другой формат данных. Всегда есть прямая и обратная функции преобразования, которые могут обеспечить как прямой, так и обратный процесс преобразования данных. Это можно сравнить с шифрованием и дешифрованием. Например архив WinRar — типичный пример шифрования, если установить пароль. У него есть и сжатие, но это мы опустим. В контексте нашей задачи алгоритмом шифрования является комбинация процесса оптимизации и наличия торговой логики. Достаточное количество бектестов в оптимизаторе и определенная гибкая логика способны сотворить чудо — тестерный Грааль. Сама же торговая логика и является тем же дешифратором, который дешифрует будущие цены исходя из показаний прошлого.
Данные настройки будут приложены к статье и каждый желающий сможет самостоятельно протестировать их при желании. Ну и, конечно, никто не мешает искать свои настройки и проверять бектестами на демо счетах. В целом, начиная с этой версии решения, любой желающий может попробовать данный метод.
Автор: Evgeniy Ilin