Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а есть какое-то фундаментальное обоснование торговли портфелями?
а есть какое-то фундаментальное обоснование торговли портфелями?
Это как? Может вы имели ввиду "обоснованное преимущество"?
Portfolio Modeller не содержит в себе явных торговых стратегий, а только инструментарий для проверки идей
(чтобы убедиться что всё тлен и с чистой совестью пойти на завод),
что же касается фундаментального обоснования, то тут есть такие моменты:
(1) торговый портфель подбирается под требования/условия торговой стратегии,
то есть можно выбрать "правильную" кривую для рыночной торговли или "правильное" поведение и волатильность для автоторговли,
(2) волатильность портфеля меньше чем сумма волатильностей компонентов,
(3) можно делать перекладку из старого портфеля в новый (трансформация) что может улучшать сетап.
Вопрос очень объемный, чтобы ответить кратко,
Portfolio Modeller не содержит в себе явных торговых стратегий, а только инструментарий для проверки идей
(чтобы убедиться что всё тлен и с чистой совестью пойти на завод),
что же касается фундаментального обоснования, то тут есть такие моменты:
(1) торговый портфель подбирается под требования/условия торговой стратегии,
то есть можно выбрать "правильную" кривую для рыночной торговли или "правильное" поведение и волатильность для автоторговли,
(2) волатильность портфеля меньше чем сумма волатильностей компонентов,
(3) можно делать перекладку из старого портфеля в новый (трансформация) что может улучшать сетап.
а всем инструментам из корзины задать знак строго плюс?
Или всем инструментам знаки ставить, какие нужно, а алгоритм чтобы коэффициенты подбирал.
на счет такого вида портфелей:
а всем инструментам из корзины задать знак строго плюс?
Или всем инструментам знаки ставить, какие нужно, а алгоритм чтобы коэффициенты подбирал.
Это возможно будет противоречить расчёту по алгоритму регрессии, так как некоторые инструменты будучи взяты с плюсом будут ухудшать, а не улучшать соответствие главному инструменту, например если главный растёт на интервале, а некоторый инструмент падает, то взятый с плюсом, он будет противоречить главному, в то время как регрессия бы развернула его в нужную сторону.
Это возможно будет противоречить расчёту по алгоритму регрессии, так как некоторые инструменты будучи взяты с плюсом будут ухудшать, а не улучшать соответствие главному инструменту, например если главный растёт на интервале, а некоторый инструмент падает, то взятый с плюсом, он будет противоречить главному, в то время как регрессия бы развернула его в нужную сторону.
Ну, например, я хочу проверить евро против 6-ти валют...
По одной стороне будет стоять евро, а по другой 6 других валют (GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY).
Вот так:
Первая сторона: +EURUSD Вторая сторона: -GBPUSD -AUDUSD -NZDUSD +USDCHF +USDCAD +USDJPY
(доллар служит связующей прокладкой)
Мне интересно сколько в евре каждой из этих валют.
А если , в результате регрессии, GBP станет на одну сторону с EUR, то это, наоборот, плохо будет.
я понял, в твоем индикаторе нельзя задать знак. придется как-то в экселе делать.
multiplicator:
я понял, в твоем индикаторе нельзя задать знак. придется как-то в экселе делать.
Задать знак и объемы для валютной пары можно в коде, если использовать Model_Tipe = fixed
Ну, например, я хочу проверить евро против 6-ти валют...
По одной стороне будет стоять евро, а по другой 6 других валют (GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY).
Вот так:
Первая сторона: +EURUSD Вторая сторона: -GBPUSD -AUDUSD -NZDUSD +USDCHF +USDCAD +USDJPY
(доллар служит связующей прокладкой)
Мне интересно сколько в евре каждой из этих валют.
А если , в результате регрессии, GBP станет на одну сторону с EUR, то это, наоборот, плохо будет.
попробовал в экселе. ничего интересного.
Ну, например, я хочу проверить евро против 6-ти валют...
По одной стороне будет стоять евро, а по другой 6 других валют (GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY).
Вот так:
Первая сторона: +EURUSD Вторая сторона: -GBPUSD -AUDUSD -NZDUSD +USDCHF +USDCAD +USDJPY
(доллар служит связующей прокладкой)
Мне интересно сколько в евре каждой из этих валют.
А если , в результате регрессии, GBP станет на одну сторону с EUR, то это, наоборот, плохо будет.
я понял, в твоем индикаторе нельзя задать знак. придется как-то в экселе делать.
Это будет противоречит логике работы, принципу построения оптимального спреда, который требует минимизации суммы квадратов отклонения одной линии от другой (целевого инструмента и корзины).
Мне интересно сколько в евре каждой из этих валют.
Это очень относительно, на самом деле правильный ответ - нисколько, поэтому что это самостоятельные валюты, а коэффициенты всегда плавают, отражая относительные скорости роста/падения, то есть это всегда как бы подгонка..
И если какой-то актив перевернулся, то ничего страшного - такова его судьба значит на этом промежутке.